PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Cenk
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Cenk

Последнее обновление 18 апр. 2025 г.

Распределение активов

HYSA 1.24%IAUM 1.24%CHDVD.SW 11.5%VT 7.4%BATS.L 5%MAIN 5%SCHD 5%SPICHA.SW 4.89%MO 3.9%MSTY 3.8%NOVO-B.CO 3.37%EUN1.DE 3.24%IWDA.L 3%VWRL.AS 2.9%JEPI 2.8%SCHG 2.5%O 2.45%JEPQ 2.35%L100.L 2.3%0QNM.L 2.13%DXSA.DE 2.12%JGPI.DE 2%SELD.DE 1.8%ISPA.DE 1.38%EUNY.DE 1.24%PM 1.24%EUDV 1.24%CVX 1.24%ARCC 1.24%IDVY.L 1.24%NDIA 1.24%XDWU.DE 1.24%MRK 1.16%FWRAX 1.88%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
0QNM.L
Adecco Group AG Class N		Industrials
2.13%
ARCC
Ares Capital Corporation		Financial Services
1.24%
BATS.L
British American Tobacco plc		Consumer Defensive
5%
CHDVD.SW
iShares Swiss Dividend ETF (CH)		Europe Equities
11.50%
CVX
Chevron Corporation		Energy
1.24%
DXSA.DE
Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D		Europe Equities
2.12%
EUDV
ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF		Europe Equities, Dividend
1.24%
EUN1.DE
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF		Europe Equities
3.24%
EUNY.DE
iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF		Emerging Markets Equities
1.24%
FWRAX
Fidelity Advisor Global Real Estate Fund Class A		REIT
1.88%
HYSA
Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF		High Yield Bonds
1.24%
IAUM
iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest		Precious Metals, Gold
1.24%
IDVY.L
iShares EURO Dividend UCITS		Europe Equities
1.24%
ISPA.DE
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)		Global Equities, Dividend
1.38%
IWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		Global Equities
3%
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF		Ultrashort Bond
0.74%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		Actively Managed, Dividend, Derivative Income
2.80%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		Actively Managed, Dividend, Derivative Income
2.35%
JGPI.DE
JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF		Large Cap Blend Equities, Actively Managed, Dividend
2%
L100.L
2.30%
MAIN
5%
MO
3.90%
MRK
1.16%
MSTY
3.80%
NDIA
1.24%
NOVO-B.CO
3.37%
O
2.45%
OXLC
0.66%
PFE
0.65%
PM
1.24%
SCHD
5%
SCHG
2.50%
SELD.DE
1.80%
SPICHA.SW
4.89%
VPU
0.73%
VT
7.40%
VWCE.DE
0.98%
VWRL.AS
2.90%
XDWU.DE
1.24%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Cenk и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждый год

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.04%
3.85%
Cenk
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 8 дек. 2023 г., начальной даты JGPI.DE

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		-10.18%-5.91%-9.57%5.19%12.98%9.68%
Cenk3.95%-3.66%2.60%20.43%N/AN/A
Активы портфеля:
CHDVD.SW
iShares Swiss Dividend ETF (CH)		16.74%-0.65%6.02%27.42%10.76%7.77%
VT
-5.05%-6.08%-6.79%7.51%N/AN/A
BATS.L
British American Tobacco plc		18.73%3.73%26.71%60.10%9.80%4.73%
MAIN
-6.90%-7.50%5.70%22.11%N/AN/A
SCHD
-6.12%-8.49%-10.14%4.46%N/AN/A
MO
13.23%2.17%21.67%52.28%N/AN/A
MSTY
8.02%6.44%32.08%106.62%N/AN/A
NOVO-B.CO
-24.95%-18.12%-44.39%-46.67%N/AN/A
EUN1.DE
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF		8.23%-6.48%-0.57%6.27%10.96%4.75%
IWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		-6.31%-5.64%-6.65%6.99%13.55%8.86%
VWRL.AS
-5.00%-5.99%-6.52%7.36%N/AN/A
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		-4.83%-5.65%-6.76%4.44%N/AN/A
SCHG
-14.91%-7.40%-10.61%6.90%N/AN/A
O
11.30%3.81%-7.30%18.53%N/AN/A
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		-11.18%-6.61%-7.01%4.48%N/AN/A
L100.L
9.06%-2.54%2.66%16.29%N/AN/A
0QNM.L
Adecco Group AG Class N		1.75%-25.73%-22.84%-26.31%-12.26%N/A
DXSA.DE
Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D		18.98%-3.60%11.33%19.59%12.45%5.39%
JGPI.DE
JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF		7.46%-0.93%2.98%15.55%N/AN/A
FWRAX
Fidelity Advisor Global Real Estate Fund Class A		1.45%-0.75%-7.22%10.91%5.54%N/A
SELD.DE
22.57%-0.58%15.45%25.79%N/AN/A
ISPA.DE
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)		4.79%-3.89%-0.59%13.72%11.34%4.39%
MRK
-20.91%-17.04%-27.04%-35.87%N/AN/A
VWCE.DE
-5.07%-6.02%-6.58%7.29%N/AN/A
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF		0.50%0.04%1.91%5.41%N/AN/A
VPU
4.03%-0.55%-2.83%24.76%N/AN/A
OXLC
-6.96%3.92%-5.94%7.78%N/AN/A
PFE
-15.17%-15.53%-21.78%-7.33%N/AN/A
EUNY.DE
iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF		2.57%-5.68%-2.19%9.78%5.21%1.57%
PM
36.81%6.72%38.49%86.99%N/AN/A
EUDV
ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF		7.15%-1.65%-2.06%9.91%8.52%N/A
CVX
Chevron Corporation		-3.76%-15.96%-6.59%-8.72%14.61%6.74%
ARCC
Ares Capital Corporation		-4.67%-6.21%-1.47%9.41%22.01%12.01%
IDVY.L
iShares EURO Dividend UCITS		24.66%-0.84%15.72%26.53%13.29%6.81%
NDIA
0.24%4.96%-5.71%4.74%N/AN/A
IAUM
iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest		26.60%8.94%22.12%39.44%N/AN/A
HYSA
Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF		0.06%-1.83%-0.19%7.32%0.76%-1.63%
XDWU.DE
9.53%2.91%0.17%25.40%N/AN/A
SPICHA.SW
11.79%-2.83%0.96%16.54%N/AN/A
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Cenk, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.11%1.44%0.46%-2.03%3.95%
20240.16%6.72%-3.89%5.64%0.40%4.39%1.93%1.33%0.13%4.62%-4.60%17.41%

Комиссия

Комиссия Cenk составляет 0.21%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

CHDVD.SW
iShares Swiss Dividend ETF (CH)
График комиссии CHDVD.SW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CHDVD.SW: 0.15%
FWRAX
Fidelity Advisor Global Real Estate Fund Class A
График комиссии FWRAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FWRAX: 1.20%
EUDV
ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF
График комиссии EUDV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EUDV: 0.55%
ISPA.DE
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)
График комиссии ISPA.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ISPA.DE: 0.46%
IDVY.L
iShares EURO Dividend UCITS
График комиссии IDVY.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IDVY.L: 0.40%
EUN1.DE
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF
График комиссии EUN1.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EUN1.DE: 0.35%
JGPI.DE
JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF
График комиссии JGPI.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JGPI.DE: 0.35%
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF
График комиссии JAAA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JAAA: 0.21%
IWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
График комиссии IWDA.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IWDA.L: 0.20%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
График комиссии JEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JEPI: 0.35%
EUNY.DE
iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF
График комиссии EUNY.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EUNY.DE: 0.65%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
График комиссии JEPQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JEPQ: 0.35%
DXSA.DE
Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D
График комиссии DXSA.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DXSA.DE: 0.30%
HYSA
Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF
График комиссии HYSA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HYSA: 0.55%
IAUM
iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest
График комиссии IAUM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IAUM: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Cenk составляет 91, что ставит его в топ 9% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности Cenk, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Cenk, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Cenk, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Cenk, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Cenk, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Cenk, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Portfolio, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00
Portfolio: 1.40
^GSPC: 0.24
Коэффициент Сортино Portfolio, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
Portfolio: 1.77
^GSPC: 0.47
Коэффициент Омега Portfolio, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.400.600.801.001.201.401.60
Portfolio: 1.27
^GSPC: 1.07
Коэффициент Кальмара Portfolio, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.00
Portfolio: 1.63
^GSPC: 0.24
Коэффициент Мартина Portfolio, с текущим значением в 7.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00
Portfolio: 7.87
^GSPC: 1.08
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
CHDVD.SW
iShares Swiss Dividend ETF (CH)		1.452.001.322.075.12
VT
0.300.551.080.321.52
BATS.L
British American Tobacco plc		2.903.471.565.0513.02
MAIN
0.831.231.180.833.49
SCHD
0.140.301.040.140.53
MO
2.463.481.474.3710.28
MSTY
1.191.881.242.255.51
NOVO-B.CO
-1.17-1.720.77-0.82-1.65
EUN1.DE
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF		0.200.381.050.220.59
IWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		0.360.581.080.341.61
VWRL.AS
0.350.591.090.341.69
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.220.401.070.221.12
SCHG
0.210.461.070.220.82
O
0.811.201.150.771.61
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		0.150.351.050.150.60
L100.L
0.741.041.160.883.02
0QNM.L
Adecco Group AG Class N		-0.79-0.990.87-0.60-1.05
DXSA.DE
Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D		0.881.291.181.123.24
JGPI.DE
JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF		1.141.571.241.617.10
FWRAX
Fidelity Advisor Global Real Estate Fund Class A		0.600.921.120.511.35
SELD.DE
1.301.771.251.775.09
ISPA.DE
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)		0.711.031.150.813.12
MRK
-1.53-2.120.71-0.94-1.85
VWCE.DE
0.350.581.090.331.66
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF		3.013.812.193.5825.24
VPU
1.301.791.242.085.25
OXLC
0.360.611.100.561.96
PFE
-0.31-0.290.97-0.25-0.61
EUNY.DE
iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF		0.420.711.090.531.39
PM
3.274.481.707.2421.88
EUDV
ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF		0.500.801.110.551.28
CVX
Chevron Corporation		-0.54-0.570.92-0.66-1.73
ARCC
Ares Capital Corporation		0.380.671.100.401.97
IDVY.L
iShares EURO Dividend UCITS		1.411.921.262.014.57
NDIA
0.140.311.040.110.23
IAUM
iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest		2.623.461.465.1813.96
HYSA
Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF		1.161.731.221.527.53
XDWU.DE
1.321.791.262.075.10
SPICHA.SW
0.841.271.191.102.63

Cenk на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.40. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.21 до 0.77, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00Feb 16Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13
1.40
0.24
Cenk
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Cenk за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.64%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель9.64%7.99%3.88%3.74%3.00%3.22%2.87%3.24%2.63%2.64%2.85%2.41%
Активы портфеля:
CHDVD.SW
iShares Swiss Dividend ETF (CH)		3.64%3.84%3.33%3.28%2.88%3.07%3.20%3.83%3.11%2.70%3.13%0.34%
VT
2.03%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%2.44%
BATS.L
British American Tobacco plc		7.48%8.18%10.06%6.64%7.89%7.77%6.28%7.81%4.35%3.37%3.98%4.14%
MAIN
7.79%7.02%8.55%7.97%5.74%6.99%6.76%8.43%7.02%7.42%9.15%8.72%
SCHD
4.09%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%
MO
6.95%7.65%9.52%8.05%7.43%8.29%6.57%6.07%3.56%3.48%3.73%4.06%
MSTY
143.17%104.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NOVO-B.CO
2.71%1.59%1.01%1.19%1.27%2.02%2.11%2.64%2.27%3.69%1.25%1.73%
EUN1.DE
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF		2.66%2.62%2.55%2.61%2.22%2.41%2.94%3.53%3.22%3.28%3.05%2.79%
IWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWRL.AS
1.77%1.47%1.74%2.10%1.43%1.56%1.89%2.24%1.93%1.95%2.03%2.06%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.06%7.33%8.40%11.67%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
0.48%0.40%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%
O
5.42%5.37%5.33%4.68%6.95%4.65%3.69%4.19%4.45%4.19%4.42%4.59%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		11.83%9.66%10.02%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
L100.L
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
0QNM.L
Adecco Group AG Class N		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DXSA.DE
Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D		4.76%5.39%4.32%4.62%5.73%5.96%2.34%4.64%3.00%2.93%0.14%4.39%
JGPI.DE
JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF		6.90%6.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FWRAX
Fidelity Advisor Global Real Estate Fund Class A		2.36%2.39%2.33%0.94%1.17%1.29%2.05%1.63%1.35%0.80%0.00%0.00%
SELD.DE
5.75%6.46%0.00%7.70%4.52%5.09%5.34%5.60%4.75%5.20%5.48%5.78%
ISPA.DE
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)		5.21%4.89%5.91%6.92%3.32%4.04%4.02%3.37%5.66%3.64%4.35%3.36%
MRK
4.05%3.14%2.72%2.52%3.41%3.03%2.48%2.60%3.36%3.14%3.43%3.12%
VWCE.DE
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF		6.13%6.35%6.10%2.77%1.21%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VPU
3.00%3.02%3.49%2.98%2.70%3.17%2.83%3.23%3.18%3.19%3.63%3.02%
OXLC
24.20%20.12%18.83%17.75%10.58%22.51%19.85%16.70%17.91%22.84%24.10%16.72%
PFE
7.63%6.33%5.70%3.12%2.64%3.92%3.68%3.12%3.54%3.70%3.48%3.34%
EUNY.DE
iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF		8.76%7.72%8.05%9.56%6.35%5.08%5.57%5.65%4.09%4.35%6.38%4.69%
PM
3.28%4.40%5.46%4.98%5.16%5.73%5.43%6.73%3.99%4.50%4.60%4.76%
EUDV
ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF		1.88%1.92%1.87%1.77%2.31%1.27%2.20%2.22%2.33%2.53%0.37%0.00%
CVX
Chevron Corporation		4.79%4.50%4.05%3.16%4.52%6.11%3.95%4.12%3.45%3.64%4.76%3.75%
ARCC
Ares Capital Corporation		9.41%8.77%9.59%10.12%7.65%9.47%9.01%9.88%9.67%9.22%11.02%10.06%
IDVY.L
iShares EURO Dividend UCITS		6.09%7.04%6.70%5.92%4.40%3.97%5.68%5.34%4.40%4.63%10.91%9.80%
NDIA
3.66%3.66%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IAUM
iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HYSA
Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF		6.97%7.00%2.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XDWU.DE
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPICHA.SW
3.60%2.70%2.73%2.59%2.01%2.37%2.20%2.62%2.17%2.19%2.87%1.45%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.66%
-14.02%
Cenk
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Cenk показал максимальную просадку в 10.73%, зарегистрированную 7 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Cenk составляет 3.66%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-10.73%20 мар. 2025 г.137 апр. 2025 г.———
-5.89%9 дек. 2024 г.2413 янв. 2025 г.2313 февр. 2025 г.47
-5.36%1 апр. 2024 г.1317 апр. 2024 г.1813 мая 2024 г.31
-4.92%1 авг. 2024 г.35 авг. 2024 г.1019 авг. 2024 г.13
-2.51%3 сент. 2024 г.46 сент. 2024 г.919 сент. 2024 г.13

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Cenk составляет 7.56%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.56%
13.60%
Cenk
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
JAAAMRKNOVO-B.COCVXMOPMIAUMMSTYPFEOXLCOBATS.LNDIAMAINVPU0QNM.LHYSAARCCSCHGXDWU.DEJEPQJGPI.DECHDVD.SWEUNY.DESCHDSPICHA.SWIWDA.LIDVY.LJEPIFWRAXDXSA.DEVWCE.DEVWRL.ASSELD.DEVTEUN1.DEEUDVISPA.DEL100.L
JAAA1.000.050.080.080.110.050.030.060.070.290.150.110.160.140.180.080.160.220.110.100.120.04-0.010.150.160.040.090.040.170.200.080.110.110.070.160.090.060.110.12
MRK0.051.000.090.150.320.21-0.01-0.130.35-0.020.270.120.060.020.210.05-0.070.01-0.100.13-0.090.050.14-0.040.260.10-0.130.070.160.200.02-0.12-0.120.040.000.030.170.040.08
NOVO-B.CO0.080.091.00-0.02-0.000.040.110.010.040.040.030.050.060.140.050.100.210.040.200.000.190.130.190.130.150.270.240.110.230.190.130.260.250.150.220.420.220.130.24
CVX0.080.15-0.021.000.230.110.140.080.180.070.150.080.100.220.260.100.120.290.040.120.080.130.090.150.530.100.060.150.340.170.160.050.050.170.200.120.150.240.20
MO0.110.32-0.000.231.000.56-0.040.000.330.080.410.460.070.050.390.100.050.12-0.140.33-0.100.240.180.090.460.12-0.060.110.260.300.10-0.03-0.030.080.040.040.150.120.12
PM0.050.210.040.110.561.000.060.020.330.080.400.340.070.090.430.070.080.13-0.040.35-0.010.270.180.090.380.160.010.160.300.350.140.050.040.140.100.110.250.140.15
IAUM0.03-0.010.110.14-0.040.061.000.170.090.110.120.050.200.130.190.060.110.200.180.260.160.240.190.350.100.220.190.170.160.250.170.280.280.240.280.260.280.260.27
MSTY0.06-0.130.010.080.000.020.171.000.060.200.040.020.270.260.140.130.320.300.440.080.430.140.020.230.240.090.300.200.330.270.210.330.340.250.460.230.300.270.21
PFE0.070.350.040.180.330.330.090.061.000.180.380.240.150.230.310.150.190.240.040.190.080.170.280.100.500.280.020.190.360.420.170.050.050.180.230.150.350.210.20
OXLC0.29-0.020.040.070.080.080.110.200.181.000.140.140.260.290.160.060.320.340.410.090.400.130.110.190.310.130.290.130.360.320.140.290.290.160.430.190.300.170.23
O0.150.270.030.150.410.400.120.040.380.141.000.220.100.250.510.170.150.26-0.030.370.010.230.250.100.490.210.010.170.370.650.140.020.020.170.180.080.290.210.20
BATS.L0.110.120.050.080.460.340.050.020.240.140.221.000.120.000.250.250.170.01-0.000.460.030.360.390.320.210.310.160.400.170.260.360.210.210.390.160.320.350.390.44
NDIA0.160.060.060.100.070.070.200.270.150.260.100.121.000.300.210.130.320.310.390.170.390.200.150.270.300.170.230.200.370.300.200.300.320.250.460.230.410.260.25
MAIN0.140.020.140.220.050.090.130.260.230.290.250.000.301.000.360.090.270.720.380.150.390.160.050.170.420.090.240.180.460.420.210.290.290.230.510.210.320.240.20
VPU0.180.210.050.260.390.430.190.140.310.160.510.250.210.361.000.050.230.350.110.630.160.230.180.200.530.170.080.140.510.540.130.120.120.170.340.140.340.270.25
0QNM.L0.080.050.100.100.100.070.060.130.150.060.170.250.130.090.051.000.190.140.070.230.100.290.420.450.200.490.430.600.140.230.610.460.460.610.240.530.300.580.52
HYSA0.16-0.070.210.120.050.080.110.320.190.320.150.170.320.270.230.191.000.250.430.140.420.170.190.290.350.230.340.240.410.390.260.360.370.290.500.300.370.310.32
ARCC0.220.010.040.290.120.130.200.300.240.340.260.010.310.720.350.140.251.000.340.160.380.170.120.250.490.160.220.190.480.390.230.290.290.240.500.250.370.270.26
SCHG0.11-0.100.200.04-0.14-0.040.180.440.040.41-0.03-0.000.390.380.110.070.430.341.00-0.010.960.090.040.270.280.120.490.130.580.360.160.520.530.200.860.300.490.220.28
XDWU.DE0.100.130.000.120.330.350.260.080.190.090.370.460.170.150.630.230.140.16-0.011.000.020.550.480.380.320.420.260.390.260.380.390.350.340.440.210.390.360.510.48
JEPQ0.12-0.090.190.08-0.10-0.010.160.430.080.400.010.030.390.390.160.100.420.380.960.021.000.120.080.300.350.160.510.160.650.410.180.530.540.230.880.340.520.260.34
JGPI.DE0.040.050.130.130.240.270.240.140.170.130.230.360.200.160.230.290.170.170.090.550.121.000.580.370.350.540.410.480.350.350.500.520.510.530.300.540.440.560.52
CHDVD.SW-0.010.140.190.090.180.180.190.020.280.110.250.390.150.050.180.420.190.120.040.480.080.581.000.410.300.910.430.610.240.350.600.470.480.620.270.680.610.590.63
EUNY.DE0.15-0.040.130.150.090.090.350.230.100.190.100.320.270.170.200.450.290.250.270.380.300.370.411.000.230.480.530.560.250.300.590.640.640.640.450.620.440.730.65
SCHD0.160.260.150.530.460.380.100.240.500.310.490.210.300.420.530.200.350.490.280.320.350.350.300.231.000.310.270.280.800.660.290.310.320.300.590.310.520.400.38
SPICHA.SW0.040.100.270.100.120.160.220.090.280.130.210.310.170.090.170.490.230.160.120.420.160.540.910.480.311.000.530.660.290.380.680.570.570.700.350.780.630.660.71
IWDA.L0.09-0.130.240.06-0.060.010.190.300.020.290.010.160.230.240.080.430.340.220.490.260.510.410.430.530.270.531.000.510.420.350.550.930.930.580.590.690.470.630.65
IDVY.L0.040.070.110.150.110.160.170.200.190.130.170.400.200.180.140.600.240.190.130.390.160.480.610.560.280.660.511.000.220.360.940.550.550.920.390.780.570.820.75
JEPI0.170.160.230.340.260.300.160.330.360.360.370.170.370.460.510.140.410.480.580.260.650.350.240.250.800.290.420.221.000.690.230.440.450.280.780.360.600.350.41
FWRAX0.200.200.190.170.300.350.250.270.420.320.650.260.300.420.540.230.390.390.360.380.410.350.350.300.660.380.350.360.691.000.360.360.370.400.620.370.600.440.47
DXSA.DE0.080.020.130.160.100.140.170.210.170.140.140.360.200.210.130.610.260.230.160.390.180.500.600.590.290.680.550.940.230.361.000.620.620.930.410.820.550.840.76
VWCE.DE0.11-0.120.260.05-0.030.050.280.330.050.290.020.210.300.290.120.460.360.290.520.350.530.520.470.640.310.570.930.550.440.360.621.000.990.660.650.760.520.730.70
VWRL.AS0.11-0.120.250.05-0.030.040.280.340.050.290.020.210.320.290.120.460.370.290.530.340.540.510.480.640.320.570.930.550.450.370.620.991.000.650.650.750.530.720.70
SELD.DE0.070.040.150.170.080.140.240.250.180.160.170.390.250.230.170.610.290.240.200.440.230.530.620.640.300.700.580.920.280.400.930.660.651.000.460.830.590.900.81
VT0.160.000.220.200.040.100.280.460.230.430.180.160.460.510.340.240.500.500.860.210.880.300.270.450.590.350.590.390.780.620.410.650.650.461.000.540.720.500.55
EUN1.DE0.090.030.420.120.040.110.260.230.150.190.080.320.230.210.140.530.300.250.300.390.340.540.680.620.310.780.690.780.360.370.820.760.750.830.541.000.670.790.85
EUDV0.060.170.220.150.150.250.280.300.350.300.290.350.410.320.340.300.370.370.490.360.520.440.610.440.520.630.470.570.600.600.550.520.530.590.720.671.000.570.69
ISPA.DE0.110.040.130.240.120.140.260.270.210.170.210.390.260.240.270.580.310.270.220.510.260.560.590.730.400.660.630.820.350.440.840.730.720.900.500.790.571.000.81
L100.L0.120.080.240.200.120.150.270.210.200.230.200.440.250.200.250.520.320.260.280.480.340.520.630.650.380.710.650.750.410.470.760.700.700.810.550.850.690.811.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 23 февр. 2024 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab