PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Cenk
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


VT 25.5%MO 22.8%MAIN 17.4%SCHD 16.4%BATS.L 7.4%O 4.9%FTRI 1.7%PG 1.3%PM 1.2%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
BATS.L
British American Tobacco plc
Consumer Defensive
7.40%
FTRI
First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF
Commodity Producers Equities
1.70%
MAIN
Main Street Capital Corporation
Financial Services
17.40%
MDLZ
Mondelez International, Inc.
Consumer Defensive
0.50%
MO
Altria Group, Inc.
Consumer Defensive
22.80%
O
Realty Income Corporation
Real Estate
4.90%
PG
The Procter & Gamble Company
Consumer Defensive
1.30%
PM
Philip Morris International Inc.
Consumer Defensive
1.20%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend
16.40%
VT
Vanguard Total World Stock ETF
Large Cap Growth Equities
25.50%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
Large Cap Growth Equities
0.90%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Cenk и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца


0.00%5.00%10.00%15.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
16.13%
15.23%
Cenk
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD

Доходность по периодам

Cenk на 5 февр. 2025 г. показал доходность в 3.41% с начала года и доходность в 10.16% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
2.66%1.61%15.23%22.15%12.59%11.41%
Cenk3.51%2.10%16.13%31.38%11.29%10.14%
MO
Altria Group, Inc.
0.63%-0.98%10.54%41.02%10.93%6.33%
VT
Vanguard Total World Stock ETF
3.20%2.36%12.94%18.96%10.03%9.37%
MAIN
Main Street Capital Corporation
5.90%3.65%31.14%49.05%15.40%15.59%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
1.61%1.17%6.84%13.09%10.75%10.93%
BATS.L
British American Tobacco plc
11.50%8.81%21.57%47.45%5.73%3.24%
O
Realty Income Corporation
2.16%1.90%-8.14%8.56%-2.07%5.55%
PG
The Procter & Gamble Company
0.90%2.44%1.23%8.89%8.22%9.82%
PM
Philip Morris International Inc.
8.34%6.86%16.74%49.43%14.36%10.13%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
3.02%1.88%16.56%24.00%13.39%12.54%
MDLZ
Mondelez International, Inc.
-6.04%-6.25%-16.85%-23.48%1.52%6.68%
FTRI
First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF
5.49%3.68%1.72%7.45%6.66%2.24%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Cenk, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.46%3.51%
20241.41%2.04%5.07%-0.03%2.35%1.84%4.43%2.57%0.84%1.45%5.89%-1.91%28.95%
20233.85%0.99%-1.84%2.65%-3.77%4.11%3.70%-3.03%-2.43%-4.24%7.60%3.84%11.13%
2022-0.10%-1.21%1.44%-2.46%-0.91%-8.03%8.14%-3.17%-11.73%10.40%4.78%-2.26%-7.00%
2021-0.67%6.83%9.04%2.68%0.95%-0.14%0.87%2.48%-4.20%3.89%-1.36%6.00%28.83%
2020-1.05%-11.28%-20.43%12.12%6.51%1.59%2.55%4.31%-3.69%-4.08%11.90%4.27%-2.29%
20196.28%4.78%3.02%1.04%-5.09%3.56%1.66%-0.84%0.22%3.03%3.44%2.08%25.20%
20180.14%-7.29%0.49%-2.70%0.75%0.97%3.97%0.81%0.05%-1.04%-3.26%-8.31%-15.00%
20172.02%4.22%0.26%1.70%1.25%0.17%-3.29%-0.08%1.58%1.52%2.87%2.90%15.98%
20160.45%0.82%5.89%0.20%1.65%5.35%1.20%-0.56%-0.49%-0.88%1.03%3.72%19.69%
20151.87%5.26%-4.03%1.25%0.40%-1.22%3.22%-5.18%-0.65%9.89%-0.21%-1.64%8.39%
2014-3.14%4.82%-0.11%1.76%1.72%2.94%-3.32%4.71%-0.93%3.50%2.78%-3.18%11.63%

Комиссия

Комиссия Cenk составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии VT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
График комиссии FTRI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.70%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Cenk составляет 95, что ставит его в топ 5% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности Cenk, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Cenk, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Cenk, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Cenk, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Cenk, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Cenk, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Cenk, с текущим значением в 3.27, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.003.271.80
Коэффициент Сортино Cenk, с текущим значением в 4.33, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.006.004.332.42
Коэффициент Омега Cenk, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.631.33
Коэффициент Кальмара Cenk, с текущим значением в 6.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.006.132.72
Коэффициент Мартина Cenk, с текущим значением в 25.24, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0025.2411.10
Cenk
^GSPC

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
MO
Altria Group, Inc.
2.333.381.452.199.75
VT
Vanguard Total World Stock ETF
1.401.941.262.078.19
MAIN
Main Street Capital Corporation
3.464.351.675.1519.82
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
1.041.551.191.483.94
BATS.L
British American Tobacco plc
2.663.731.491.1510.75
O
Realty Income Corporation
0.500.791.100.331.12
PG
The Procter & Gamble Company
0.640.951.130.822.45
PM
Philip Morris International Inc.
2.593.711.524.5414.70
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.652.251.312.509.91
MDLZ
Mondelez International, Inc.
-1.21-1.720.81-0.86-1.97
FTRI
First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF
0.420.651.080.151.25

Cenk на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.11. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.27 до 1.97, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
3.27
1.80
Cenk
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Cenk за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.97%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель4.97%5.12%6.03%5.32%4.61%5.03%4.63%5.01%3.71%3.79%4.21%4.20%
MO
Altria Group, Inc.
7.60%7.65%9.52%8.05%7.43%8.29%6.57%6.07%3.56%3.48%3.73%4.06%
VT
Vanguard Total World Stock ETF
1.89%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%2.44%
MAIN
Main Street Capital Corporation
6.72%7.07%8.70%7.97%5.74%6.99%6.76%8.43%7.02%7.42%9.15%8.72%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.58%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.07%2.63%2.89%2.97%2.62%
BATS.L
British American Tobacco plc
7.31%8.18%10.06%6.64%7.89%7.77%6.28%7.81%4.35%3.37%3.98%4.14%
O
Realty Income Corporation
5.82%5.38%5.33%4.69%3.88%4.51%3.69%4.19%4.45%4.19%4.42%4.59%
PG
The Procter & Gamble Company
2.40%2.36%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.32%2.78%
PM
Philip Morris International Inc.
4.06%4.40%5.46%4.98%5.16%5.73%5.43%6.73%3.99%4.50%4.60%4.76%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.23%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%
MDLZ
Mondelez International, Inc.
3.19%3.00%2.24%2.21%2.01%2.05%1.98%2.40%1.92%1.62%1.43%1.60%
FTRI
First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF
4.07%4.30%6.57%8.37%6.59%3.63%6.27%4.24%3.60%2.96%1.21%3.30%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.07%
-1.32%
Cenk
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Cenk показал максимальную просадку в 43.98%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 230 торговых сессий.

Текущая просадка Cenk составляет 0.30%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-43.98%23 янв. 2020 г.4323 мар. 2020 г.23012 февр. 2021 г.273
-20.32%29 янв. 2018 г.23424 дек. 2018 г.2225 нояб. 2019 г.456
-19.95%21 апр. 2022 г.11730 сент. 2022 г.31014 дек. 2023 г.427
-9.73%22 мая 2013 г.2324 июн. 2013 г.8418 окт. 2013 г.107
-9.59%17 июл. 2015 г.2825 авг. 2015 г.3816 окт. 2015 г.66

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Cenk составляет 2.52%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
2.52%
4.08%
Cenk
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BATS.LOMAINFTRIPGMOMDLZPMVTIVTSCHD
BATS.L1.000.190.160.310.220.350.260.370.280.350.33
O0.191.000.310.210.360.340.350.350.380.370.42
MAIN0.160.311.000.370.220.240.270.240.520.510.48
FTRI0.310.210.371.000.220.270.300.300.570.650.57
PG0.220.360.220.221.000.440.550.460.410.400.53
MO0.350.340.240.270.441.000.430.650.370.370.53
MDLZ0.260.350.270.300.550.431.000.460.480.480.55
PM0.370.350.240.300.460.650.461.000.410.420.53
VTI0.280.380.520.570.410.370.480.411.000.950.85
VT0.350.370.510.650.400.370.480.420.951.000.83
SCHD0.330.420.480.570.530.530.550.530.850.831.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 окт. 2011 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab