PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Cenk

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Распределение активов


VT 25.5%MO 22.8%MAIN 17.4%SCHD 16.4%BATS.L 7.4%O 4.9%FTRI 1.7%PG 1.3%PM 1.2%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
VT
Vanguard Total World Stock ETF
Large Cap Growth Equities

25.50%

MO
Altria Group, Inc.
Consumer Defensive

22.80%

MAIN
Main Street Capital Corporation
Financial Services

17.40%

SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend

16.40%

BATS.L
British American Tobacco plc
Consumer Defensive

7.40%

O
Realty Income Corporation
Real Estate

4.90%

FTRI
First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF
Commodity Producers Equities

1.70%

PG
The Procter & Gamble Company
Consumer Defensive

1.30%

PM
Philip Morris International Inc.
Consumer Defensive

1.20%

VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
Large Cap Growth Equities

0.90%

MDLZ
Mondelez International, Inc.
Consumer Defensive

0.50%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Cenk и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


240.00%260.00%280.00%300.00%320.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
290.86%
322.67%
Cenk
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD

Доходность по периодам

Cenk на 2 мар. 2024 г. показал доходность в 2.94% с начала года и доходность в 8.97% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
Cenk2.94%0.82%5.98%6.86%9.02%9.00%
MO
Altria Group, Inc.
1.29%-1.21%-3.06%-4.17%2.67%7.17%
VT
Vanguard Total World Stock ETF
5.42%3.82%11.94%20.82%10.38%8.31%
MAIN
Main Street Capital Corporation
6.26%0.76%17.11%17.73%11.72%10.93%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
2.65%1.49%6.69%7.27%12.12%11.13%
BATS.L
British American Tobacco plc
0.84%-1.33%-5.88%-14.87%2.30%-0.40%
O
Realty Income Corporation
-8.14%-3.12%-4.26%-14.42%-0.63%6.93%
PG
The Procter & Gamble Company
9.08%0.48%4.11%15.56%12.41%10.27%
PM
Philip Morris International Inc.
-4.52%-3.40%-3.48%-4.39%6.30%6.20%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
7.45%3.96%14.35%27.20%13.73%11.71%
MDLZ
Mondelez International, Inc.
-0.08%-5.85%5.10%12.67%11.25%9.58%
FTRI
First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF
-3.39%1.20%-0.75%-5.03%6.88%-1.42%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.71%2.03%
2023-2.90%-2.96%-4.07%7.41%3.10%

Коэффициент Шарпа

Cenk на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.96. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

0.002.004.000.96

Коэффициент Шарпа Cenk находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.96
2.44
Cenk
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Cenk за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.16%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Cenk5.16%5.26%4.83%4.03%4.46%4.17%4.43%3.40%3.54%3.92%3.90%3.88%
MO
Altria Group, Inc.
9.40%9.52%8.05%7.43%8.29%6.57%6.07%3.56%3.48%3.73%4.06%4.79%
VT
Vanguard Total World Stock ETF
1.97%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%2.44%2.06%
MAIN
Main Street Capital Corporation
8.20%8.55%7.97%5.74%6.99%6.76%8.43%7.02%7.42%9.15%8.72%8.18%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.40%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%
BATS.L
British American Tobacco plc
0.10%0.10%0.07%0.08%0.08%0.06%0.08%0.04%0.03%0.04%0.04%0.04%
O
Realty Income Corporation
5.87%5.33%4.68%3.87%4.50%3.69%4.18%4.45%4.18%4.41%4.59%5.83%
PG
The Procter & Gamble Company
2.37%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.31%2.78%2.91%
PM
Philip Morris International Inc.
5.72%5.46%4.98%5.16%5.73%5.43%6.73%3.99%4.50%4.60%4.76%4.11%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.34%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%
MDLZ
Mondelez International, Inc.
2.24%2.24%2.21%2.01%2.05%1.98%2.40%1.92%1.62%1.43%1.60%1.90%
FTRI
First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF
6.79%6.56%8.37%6.58%3.64%6.25%4.24%3.60%2.96%1.21%3.29%2.19%

Комиссия

Комиссия Cenk составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
Cenk
0.96
MO
Altria Group, Inc.
-0.28
VT
Vanguard Total World Stock ETF
2.07
MAIN
Main Street Capital Corporation
1.88
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
0.95
BATS.L
British American Tobacco plc
-0.64
O
Realty Income Corporation
-0.66
PG
The Procter & Gamble Company
1.34
PM
Philip Morris International Inc.
-0.26
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
2.56
MDLZ
Mondelez International, Inc.
0.84
FTRI
First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF
-0.02

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BATS.LOMAINFTRIPGMOMDLZPMVTIVTSCHD
BATS.L1.000.180.170.310.210.340.260.370.290.360.33
O0.181.000.320.210.360.330.350.350.390.380.42
MAIN0.170.321.000.370.230.250.290.250.520.510.49
FTRI0.310.210.371.000.230.280.310.310.570.660.58
PG0.210.360.230.231.000.450.560.460.430.430.55
MO0.340.330.250.280.451.000.430.660.390.390.53
MDLZ0.260.350.290.310.560.431.000.470.510.500.56
PM0.370.350.250.310.460.660.471.000.440.450.53
VTI0.290.390.520.570.430.390.510.441.000.950.87
VT0.360.380.510.660.430.390.500.450.951.000.85
SCHD0.330.420.490.580.550.530.560.530.870.851.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-0.09%
0
Cenk
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Cenk показал максимальную просадку в 40.93%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 205 торговых сессий.

Текущая просадка Cenk составляет 0.09%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-40.93%20 янв. 2020 г.4623 мар. 2020 г.2058 янв. 2021 г.251
-21.18%29 янв. 2018 г.23424 дек. 2018 г.23118 нояб. 2019 г.465
-19.61%21 апр. 2022 г.11730 сент. 2022 г.3258 янв. 2024 г.442
-9.8%29 окт. 2015 г.5820 янв. 2016 г.359 мар. 2016 г.93
-9.63%17 июл. 2015 г.2825 авг. 2015 г.3816 окт. 2015 г.66

График волатильности

Текущая волатильность Cenk составляет 2.45%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.45%
3.47%
Cenk
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев