Cenk

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Cenk

Последнее обновление 12 янв. 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
BATS.L British American Tobacco plc	Consumer Defensive	7.40%
FTRI First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF	Commodity Producers Equities	1.70%
MAIN Main Street Capital Corporation	Financial Services	17.40%
MDLZ Mondelez International, Inc.	Consumer Defensive	0.50%
MO Altria Group, Inc.	Consumer Defensive	22.80%
O Realty Income Corporation	Real Estate	4.90%
PG The Procter & Gamble Company	Consumer Defensive	1.30%
PM Philip Morris International Inc.	Consumer Defensive	1.20%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	Large Cap Growth Equities, Dividend	16.40%
VT Vanguard Total World Stock ETF	Large Cap Growth Equities	25.50%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	Large Cap Growth Equities	0.90%

Бенчмарк

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Cenk и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца

Cenk

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD

Доходность по периодам

Cenk на 12 янв. 2025 г. показал доходность в -1.49% с начала года и доходность в 9.99% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-0.93%	-3.71%	3.77%	21.81%	12.17%	11.26%
Cenk	-1.49%	-1.64%	8.35%	25.48%	9.81%	9.87%
Активы портфеля:
MO Altria Group, Inc.	-2.72%	-5.57%	10.81%	33.62%	8.20%	6.04%
VT Vanguard Total World Stock ETF	-1.12%	-4.07%	0.90%	15.65%	9.18%	9.14%
MAIN Main Street Capital Corporation	-1.04%	4.77%	16.28%	43.25%	13.61%	15.88%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	-1.13%	-3.98%	3.24%	10.19%	10.34%	10.70%
BATS.L British American Tobacco plc	0.43%	-2.18%	17.46%	32.22%	3.27%	2.38%
O Realty Income Corporation	-2.78%	-6.17%	-5.18%	-7.21%	-2.18%	4.69%
PG The Procter & Gamble Company	-5.42%	-7.31%	-2.51%	7.91%	7.18%	8.52%
PM Philip Morris International Inc.	-2.66%	-6.45%	14.00%	29.13%	11.46%	8.80%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	-0.87%	-3.90%	4.44%	22.79%	12.91%	12.37%
MDLZ Mondelez International, Inc.	-5.83%	-8.45%	-11.33%	-20.98%	2.88%	6.41%
FTRI First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF	2.41%	-2.38%	-6.68%	0.91%	5.37%	2.51%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Cenk, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	1.41%	2.03%	5.06%	-0.02%	2.34%	1.83%	4.43%	2.57%	0.84%	1.44%	5.87%	-1.92%	28.85%
2023	3.84%	0.99%	-1.83%	2.67%	-3.77%	4.10%	3.69%	-3.03%	-2.43%	-4.24%	7.60%	3.83%	11.13%
2022	-0.10%	-1.21%	1.43%	-2.45%	-0.91%	-8.01%	8.13%	-3.17%	-11.73%	10.40%	4.79%	-2.26%	-6.98%
2021	-0.68%	6.81%	9.04%	2.68%	0.95%	-0.14%	0.87%	2.47%	-4.21%	3.90%	-1.36%	6.01%	28.80%
2020	-1.04%	-11.28%	-20.40%	12.10%	6.50%	1.59%	2.56%	4.32%	-3.68%	-4.09%	11.89%	4.26%	-2.27%
2019	6.29%	4.77%	3.02%	1.04%	-5.08%	3.57%	1.66%	-0.83%	0.22%	3.01%	3.43%	2.08%	25.22%
2018	0.15%	-7.28%	0.48%	-2.71%	0.75%	0.98%	3.97%	0.81%	0.05%	-1.05%	-3.24%	-8.31%	-14.98%
2017	2.02%	4.22%	0.26%	1.70%	1.25%	0.16%	-3.28%	-0.09%	1.57%	1.52%	2.87%	2.89%	15.95%
2016	0.44%	0.81%	5.88%	0.21%	1.65%	5.35%	1.19%	-0.55%	-0.49%	-0.88%	1.01%	3.73%	19.65%
2015	1.86%	5.26%	-4.02%	1.26%	0.42%	-1.21%	3.23%	-5.18%	-0.65%	9.89%	-0.22%	-1.63%	8.42%
2014	-3.15%	4.82%	-0.10%	1.76%	1.73%	2.93%	-3.32%	4.70%	-0.93%	3.50%	2.79%	-3.18%	11.62%

Комиссия

Комиссия Cenk составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Vanguard Total World Stock ETF

SCHD

Schwab US Dividend Equity ETF

VTI

Vanguard Total Stock Market ETF

FTRI

First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Cenk составляет 96, что ставит его в топ 4% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Cenk

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
MO Altria Group, Inc.	2.08	3.11	1.41	1.96	9.97
VT Vanguard Total World Stock ETF	1.41	1.93	1.26	2.06	8.42
MAIN Main Street Capital Corporation	3.03	3.85	1.58	4.48	16.93
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	0.98	1.46	1.18	1.39	4.01
BATS.L British American Tobacco plc	2.09	3.07	1.39	0.96	8.60
O Realty Income Corporation	-0.15	-0.10	0.99	-0.10	-0.37
PG The Procter & Gamble Company	0.59	0.90	1.12	0.77	2.78
PM Philip Morris International Inc.	1.58	2.42	1.33	2.79	9.59
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	1.78	2.39	1.33	2.69	10.95
MDLZ Mondelez International, Inc.	-1.20	-1.69	0.81	-0.83	-1.94
FTRI First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF	0.29	0.49	1.06	0.11	0.96

Cenk на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.83. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.22 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Cenk

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Cenk за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.22%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	5.22%	5.12%	6.03%	5.32%	4.61%	5.03%	4.63%	5.01%	3.71%	3.79%	4.21%	4.20%
Активы портфеля:
MO Altria Group, Inc.	7.86%	7.65%	9.52%	8.05%	7.43%	8.29%	6.57%	6.07%	3.56%	3.48%	3.73%	4.06%
VT Vanguard Total World Stock ETF	1.97%	1.95%	2.08%	2.20%	1.82%	1.66%	2.32%	2.53%	2.11%	2.39%	2.45%	2.44%
MAIN Main Street Capital Corporation	7.19%	7.07%	8.70%	7.97%	5.74%	6.99%	6.76%	8.43%	7.02%	7.42%	9.15%	8.72%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	3.68%	3.64%	3.49%	3.39%	2.78%	3.16%	2.98%	3.06%	2.63%	2.89%	2.97%	2.63%
BATS.L British American Tobacco plc	7.94%	8.18%	10.06%	6.64%	7.89%	7.77%	6.28%	7.81%	4.35%	3.37%	3.98%	4.14%
O Realty Income Corporation	6.07%	5.38%	5.33%	4.69%	3.88%	4.51%	3.69%	4.19%	4.45%	4.19%	4.42%	4.59%
PG The Procter & Gamble Company	2.50%	2.36%	2.55%	2.38%	2.08%	2.24%	2.37%	3.09%	2.98%	3.18%	3.32%	2.78%
PM Philip Morris International Inc.	4.52%	4.40%	5.46%	4.98%	5.16%	5.73%	5.43%	6.73%	3.99%	4.50%	4.60%	4.76%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	1.28%	1.27%	1.44%	1.67%	1.21%	1.42%	1.78%	2.04%	1.71%	1.92%	1.98%	1.76%
MDLZ Mondelez International, Inc.	3.18%	3.00%	2.24%	2.21%	2.01%	2.05%	1.98%	2.40%	1.92%	1.62%	1.43%	1.60%
FTRI First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF	4.20%	4.30%	6.57%	8.37%	6.59%	3.63%	6.27%	4.24%	3.60%	2.96%	1.21%	3.30%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Cenk

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Cenk показал максимальную просадку в 43.94%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 230 торговых сессий.

Текущая просадка Cenk составляет 3.39%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-43.94%	23 янв. 2020 г.	43	23 мар. 2020 г.	230	12 февр. 2021 г.	273
-20.31%	29 янв. 2018 г.	234	24 дек. 2018 г.	221	4 нояб. 2019 г.	455
-19.95%	21 апр. 2022 г.	117	30 сент. 2022 г.	310	14 дек. 2023 г.	427
-9.72%	22 мая 2013 г.	23	24 июн. 2013 г.	84	18 окт. 2013 г.	107
-9.57%	17 июл. 2015 г.	28	25 авг. 2015 г.	38	16 окт. 2015 г.	66

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Cenk составляет 3.38%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Cenk

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	BATS.L	O	MAIN	FTRI	PG	MO	MDLZ	PM	VTI	VT	SCHD
BATS.L	1.00	0.19	0.17	0.31	0.22	0.35	0.27	0.37	0.29	0.35	0.33
O	0.19	1.00	0.31	0.21	0.36	0.34	0.35	0.35	0.38	0.37	0.42
MAIN	0.17	0.31	1.00	0.37	0.22	0.24	0.27	0.24	0.52	0.51	0.49
FTRI	0.31	0.21	0.37	1.00	0.22	0.27	0.29	0.30	0.57	0.65	0.57
PG	0.22	0.36	0.22	0.22	1.00	0.44	0.55	0.46	0.41	0.40	0.53
MO	0.35	0.34	0.24	0.27	0.44	1.00	0.43	0.65	0.38	0.37	0.53
MDLZ	0.27	0.35	0.27	0.29	0.55	0.43	1.00	0.46	0.49	0.48	0.55
PM	0.37	0.35	0.24	0.30	0.46	0.65	0.46	1.00	0.42	0.43	0.52
VTI	0.29	0.38	0.52	0.57	0.41	0.38	0.49	0.42	1.00	0.95	0.85
VT	0.35	0.37	0.51	0.65	0.40	0.37	0.48	0.43	0.95	1.00	0.84
SCHD	0.33	0.42	0.49	0.57	0.53	0.53	0.55	0.52	0.85	0.84	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 окт. 2011 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Cenk

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество