Cenk
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Cenk и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
Cenk на 7 сент. 2024 г. показал доходность в 20.87% с начала года и доходность в 9.88% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
| Cenk | 20.87% | 3.44% | 16.17% | 25.66% | 11.85% | 9.85% |
| Активы портфеля: | ||||||
MO Altria Group, Inc. | 39.04% | 6.42% | 33.96% | 33.17% | 12.56% | 8.43% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 10.66% | 2.05% | 4.53% | 19.37% | 10.54% | 8.30% |
MAIN Main Street Capital Corporation | 19.22% | 0.17% | 10.62% | 31.91% | 10.37% | 12.29% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 9.70% | 2.22% | 6.48% | 15.56% | 11.96% | 11.03% |
BATS.L British American Tobacco plc | 38.10% | 7.58% | 37.26% | 30.95% | 9.48% | 1.80% |
O Realty Income Corporation | 12.87% | 4.06% | 21.32% | 19.51% | 1.57% | 8.52% |
PG The Procter & Gamble Company | 22.09% | 2.76% | 10.87% | 17.72% | 10.00% | 10.57% |
PM Philip Morris International Inc. | 37.35% | 8.19% | 39.42% | 41.82% | 17.39% | 9.38% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 13.11% | 1.78% | 5.46% | 22.15% | 13.41% | 11.62% |
MDLZ Mondelez International, Inc. | 5.28% | 7.16% | 6.13% | 10.54% | 8.17% | 9.83% |
FTRI First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF | -0.88% | -1.86% | 1.62% | 2.85% | 8.64% | -1.27% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Cenk, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.71% | 2.00% | 5.24% | -0.80% | 3.03% | 1.42% | 5.37% | 3.81% | 20.87% | ||||
| 2023 | 3.49% | 0.14% | -1.32% | 2.76% | -4.43% | 4.42% | 3.41% | -2.90% | -2.96% | -4.07% | 7.41% | 3.10% | 8.56% |
| 2022 | 1.02% | -0.86% | 1.58% | -2.12% | -0.44% | -8.81% | 6.64% | -2.43% | -10.78% | 10.10% | 4.95% | -2.21% | -5.19% |
| 2021 | -0.71% | 5.87% | 9.45% | 1.96% | 1.43% | -0.05% | 0.78% | 2.49% | -4.63% | 3.22% | -1.82% | 6.85% | 26.85% |
| 2020 | -1.19% | -10.82% | -17.08% | 11.66% | 5.97% | 1.53% | 2.49% | 4.61% | -3.69% | -4.29% | 11.80% | 4.57% | 1.42% |
| 2019 | 6.46% | 4.49% | 3.88% | 0.69% | -5.77% | 3.73% | 1.31% | -1.74% | 0.84% | 3.30% | 4.56% | 2.79% | 26.74% |
| 2018 | 0.96% | -7.02% | 0.04% | -2.58% | 0.57% | 0.78% | 4.08% | 0.22% | 0.24% | -1.72% | -3.37% | -7.99% | -15.28% |
| 2017 | 2.27% | 3.82% | 0.68% | 1.51% | 1.40% | 0.01% | -2.05% | 0.07% | 1.59% | 1.60% | 2.70% | 2.97% | 17.73% |
| 2016 | -0.39% | 0.59% | 6.35% | 0.50% | 1.35% | 4.52% | 1.64% | -0.36% | -0.10% | -1.35% | 0.94% | 3.47% | 18.26% |
| 2015 | 1.34% | 5.23% | -3.90% | 1.65% | 0.25% | -1.51% | 3.11% | -5.38% | -0.69% | 9.60% | -0.28% | -1.86% | 6.90% |
| 2014 | -3.68% | 5.01% | 0.34% | 2.24% | 1.93% | 2.55% | -2.94% | 4.35% | -0.94% | 3.27% | 2.67% | -2.92% | 12.01% |
| 2013 | 5.56% | 0.49% | 2.86% | 2.39% | -1.38% | -3.02% | 4.86% | -3.48% | 3.65% | 4.83% | 1.47% | 2.22% | 21.89% |
Комиссия
Комиссия Cenk составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Cenk среди портфелей на нашем сайте составляет 85, что соответствует топ 15% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
MO Altria Group, Inc. | 1.68 | 2.14 | 1.35 | 1.40 | 8.30 |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.46 | 2.06 | 1.27 | 1.20 | 7.47 |
MAIN Main Street Capital Corporation | 2.06 | 2.78 | 1.40 | 3.12 | 11.61 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 1.24 | 1.84 | 1.22 | 1.10 | 5.34 |
BATS.L British American Tobacco plc | 1.23 | 1.73 | 1.26 | 0.65 | 4.28 |
O Realty Income Corporation | 1.02 | 1.50 | 1.19 | 0.58 | 2.76 |
PG The Procter & Gamble Company | 1.10 | 1.58 | 1.22 | 1.70 | 6.30 |
PM Philip Morris International Inc. | 2.31 | 3.20 | 1.42 | 2.67 | 10.33 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.62 | 2.23 | 1.29 | 1.49 | 8.56 |
MDLZ Mondelez International, Inc. | 0.37 | 0.63 | 1.08 | 0.31 | 0.83 |
FTRI First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF | 0.03 | 0.16 | 1.02 | 0.01 | 0.12 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Cenk за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.20%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cenk | 5.20% | 6.00% | 5.32% | 4.61% | 5.03% | 4.63% | 5.01% | 3.71% | 3.79% | 4.21% | 4.20% | 4.20% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
MO Altria Group, Inc. | 7.30% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% | 4.06% | 4.79% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% | 2.44% | 2.06% |
MAIN Main Street Capital Corporation | 8.29% | 8.55% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.02% | 7.42% | 9.15% | 8.72% | 8.18% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.45% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
BATS.L British American Tobacco plc | 7.96% | 10.06% | 6.64% | 7.89% | 7.77% | 6.28% | 7.81% | 4.35% | 3.37% | 3.98% | 4.14% | 4.25% |
O Realty Income Corporation | 4.97% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.50% | 3.69% | 4.18% | 4.45% | 4.18% | 4.41% | 4.59% | 5.83% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.22% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% | 2.78% | 2.91% |
PM Philip Morris International Inc. | 4.13% | 5.46% | 4.98% | 5.16% | 5.73% | 5.43% | 6.73% | 3.99% | 4.50% | 4.60% | 4.76% | 4.11% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.37% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
MDLZ Mondelez International, Inc. | 2.26% | 2.24% | 2.21% | 2.01% | 2.05% | 1.98% | 2.40% | 1.92% | 1.62% | 1.43% | 1.60% | 1.90% |
FTRI First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF | 5.29% | 6.56% | 8.37% | 6.58% | 3.64% | 6.25% | 4.24% | 3.60% | 2.96% | 1.21% | 3.29% | 2.19% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Cenk показал максимальную просадку в 40.93%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 205 торговых сессий.
Текущая просадка Cenk составляет 1.46%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -40.93% | 20 янв. 2020 г. | 46 | 23 мар. 2020 г. | 205 | 8 янв. 2021 г. | 251 |
| -21.18% | 29 янв. 2018 г. | 234 | 24 дек. 2018 г. | 231 | 18 нояб. 2019 г. | 465 |
| -19.61% | 21 апр. 2022 г. | 117 | 30 сент. 2022 г. | 325 | 8 янв. 2024 г. | 442 |
| -9.8% | 29 окт. 2015 г. | 58 | 20 янв. 2016 г. | 35 | 9 мар. 2016 г. | 93 |
| -9.63% | 17 июл. 2015 г. | 28 | 25 авг. 2015 г. | 38 | 16 окт. 2015 г. | 66 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Cenk составляет 2.36%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BATS.L | O | MAIN | FTRI | PG | MO | MDLZ | PM | VTI | VT | SCHD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATS.L | 1.00 | 0.19 | 0.16 | 0.31 | 0.22 | 0.35 | 0.27 | 0.37 | 0.29 | 0.35 | 0.33 |
| O | 0.19 | 1.00 | 0.32 | 0.21 | 0.36 | 0.33 | 0.35 | 0.35 | 0.39 | 0.38 | 0.42 |
| MAIN | 0.16 | 0.32 | 1.00 | 0.37 | 0.22 | 0.25 | 0.28 | 0.25 | 0.52 | 0.51 | 0.49 |
| FTRI | 0.31 | 0.21 | 0.37 | 1.00 | 0.23 | 0.28 | 0.30 | 0.31 | 0.57 | 0.66 | 0.58 |
| PG | 0.22 | 0.36 | 0.22 | 0.23 | 1.00 | 0.44 | 0.56 | 0.46 | 0.42 | 0.41 | 0.54 |
| MO | 0.35 | 0.33 | 0.25 | 0.28 | 0.44 | 1.00 | 0.43 | 0.65 | 0.38 | 0.38 | 0.53 |
| MDLZ | 0.27 | 0.35 | 0.28 | 0.30 | 0.56 | 0.43 | 1.00 | 0.46 | 0.50 | 0.49 | 0.55 |
| PM | 0.37 | 0.35 | 0.25 | 0.31 | 0.46 | 0.65 | 0.46 | 1.00 | 0.43 | 0.43 | 0.53 |
| VTI | 0.29 | 0.39 | 0.52 | 0.57 | 0.42 | 0.38 | 0.50 | 0.43 | 1.00 | 0.95 | 0.86 |
| VT | 0.35 | 0.38 | 0.51 | 0.66 | 0.41 | 0.38 | 0.49 | 0.43 | 0.95 | 1.00 | 0.84 |
| SCHD | 0.33 | 0.42 | 0.49 | 0.58 | 0.54 | 0.53 | 0.55 | 0.53 | 0.86 | 0.84 | 1.00 |