Cenk
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Cenk и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
Cenk на 12 янв. 2025 г. показал доходность в -1.49% с начала года и доходность в 9.99% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | -0.93% | -3.71% | 3.77% | 21.81% | 12.17% | 11.26% |
Cenk | -1.49% | -1.64% | 8.35% | 25.48% | 9.81% | 9.87% |
Активы портфеля: | ||||||
Altria Group, Inc. | -2.72% | -5.57% | 10.81% | 33.62% | 8.20% | 6.04% |
Vanguard Total World Stock ETF | -1.12% | -4.07% | 0.90% | 15.65% | 9.18% | 9.14% |
Main Street Capital Corporation | -1.04% | 4.77% | 16.28% | 43.25% | 13.61% | 15.88% |
Schwab US Dividend Equity ETF | -1.13% | -3.98% | 3.24% | 10.19% | 10.34% | 10.70% |
British American Tobacco plc | 0.43% | -2.18% | 17.46% | 32.22% | 3.27% | 2.38% |
Realty Income Corporation | -2.78% | -6.17% | -5.18% | -7.21% | -2.18% | 4.69% |
The Procter & Gamble Company | -5.42% | -7.31% | -2.51% | 7.91% | 7.18% | 8.52% |
Philip Morris International Inc. | -2.66% | -6.45% | 14.00% | 29.13% | 11.46% | 8.80% |
Vanguard Total Stock Market ETF | -0.87% | -3.90% | 4.44% | 22.79% | 12.91% | 12.37% |
Mondelez International, Inc. | -5.83% | -8.45% | -11.33% | -20.98% | 2.88% | 6.41% |
First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF | 2.41% | -2.38% | -6.68% | 0.91% | 5.37% | 2.51% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Cenk, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1.41% | 2.03% | 5.06% | -0.02% | 2.34% | 1.83% | 4.43% | 2.57% | 0.84% | 1.44% | 5.87% | -1.92% | 28.85% |
2023 | 3.84% | 0.99% | -1.83% | 2.67% | -3.77% | 4.10% | 3.69% | -3.03% | -2.43% | -4.24% | 7.60% | 3.83% | 11.13% |
2022 | -0.10% | -1.21% | 1.43% | -2.45% | -0.91% | -8.01% | 8.13% | -3.17% | -11.73% | 10.40% | 4.79% | -2.26% | -6.98% |
2021 | -0.68% | 6.81% | 9.04% | 2.68% | 0.95% | -0.14% | 0.87% | 2.47% | -4.21% | 3.90% | -1.36% | 6.01% | 28.80% |
2020 | -1.04% | -11.28% | -20.40% | 12.10% | 6.50% | 1.59% | 2.56% | 4.32% | -3.68% | -4.09% | 11.89% | 4.26% | -2.27% |
2019 | 6.29% | 4.77% | 3.02% | 1.04% | -5.08% | 3.57% | 1.66% | -0.83% | 0.22% | 3.01% | 3.43% | 2.08% | 25.22% |
2018 | 0.15% | -7.28% | 0.48% | -2.71% | 0.75% | 0.98% | 3.97% | 0.81% | 0.05% | -1.05% | -3.24% | -8.31% | -14.98% |
2017 | 2.02% | 4.22% | 0.26% | 1.70% | 1.25% | 0.16% | -3.28% | -0.09% | 1.57% | 1.52% | 2.87% | 2.89% | 15.95% |
2016 | 0.44% | 0.81% | 5.88% | 0.21% | 1.65% | 5.35% | 1.19% | -0.55% | -0.49% | -0.88% | 1.01% | 3.73% | 19.65% |
2015 | 1.86% | 5.26% | -4.02% | 1.26% | 0.42% | -1.21% | 3.23% | -5.18% | -0.65% | 9.89% | -0.22% | -1.63% | 8.42% |
2014 | -3.15% | 4.82% | -0.10% | 1.76% | 1.73% | 2.93% | -3.32% | 4.70% | -0.93% | 3.50% | 2.79% | -3.18% | 11.62% |
Комиссия
Комиссия Cenk составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Cenk составляет 96, что ставит его в топ 4% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Altria Group, Inc. | 2.08 | 3.11 | 1.41 | 1.96 | 9.97 |
Vanguard Total World Stock ETF | 1.41 | 1.93 | 1.26 | 2.06 | 8.42 |
Main Street Capital Corporation | 3.03 | 3.85 | 1.58 | 4.48 | 16.93 |
Schwab US Dividend Equity ETF | 0.98 | 1.46 | 1.18 | 1.39 | 4.01 |
British American Tobacco plc | 2.09 | 3.07 | 1.39 | 0.96 | 8.60 |
Realty Income Corporation | -0.15 | -0.10 | 0.99 | -0.10 | -0.37 |
The Procter & Gamble Company | 0.59 | 0.90 | 1.12 | 0.77 | 2.78 |
Philip Morris International Inc. | 1.58 | 2.42 | 1.33 | 2.79 | 9.59 |
Vanguard Total Stock Market ETF | 1.78 | 2.39 | 1.33 | 2.69 | 10.95 |
Mondelez International, Inc. | -1.20 | -1.69 | 0.81 | -0.83 | -1.94 |
First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF | 0.29 | 0.49 | 1.06 | 0.11 | 0.96 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Cenk за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.22%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 5.22% | 5.12% | 6.03% | 5.32% | 4.61% | 5.03% | 4.63% | 5.01% | 3.71% | 3.79% | 4.21% | 4.20% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Altria Group, Inc. | 7.86% | 7.65% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% | 4.06% |
Vanguard Total World Stock ETF | 1.97% | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% | 2.44% |
Main Street Capital Corporation | 7.19% | 7.07% | 8.70% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.02% | 7.42% | 9.15% | 8.72% |
Schwab US Dividend Equity ETF | 3.68% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
British American Tobacco plc | 7.94% | 8.18% | 10.06% | 6.64% | 7.89% | 7.77% | 6.28% | 7.81% | 4.35% | 3.37% | 3.98% | 4.14% |
Realty Income Corporation | 6.07% | 5.38% | 5.33% | 4.69% | 3.88% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.19% | 4.42% | 4.59% |
The Procter & Gamble Company | 2.50% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.32% | 2.78% |
Philip Morris International Inc. | 4.52% | 4.40% | 5.46% | 4.98% | 5.16% | 5.73% | 5.43% | 6.73% | 3.99% | 4.50% | 4.60% | 4.76% |
Vanguard Total Stock Market ETF | 1.28% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Mondelez International, Inc. | 3.18% | 3.00% | 2.24% | 2.21% | 2.01% | 2.05% | 1.98% | 2.40% | 1.92% | 1.62% | 1.43% | 1.60% |
First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF | 4.20% | 4.30% | 6.57% | 8.37% | 6.59% | 3.63% | 6.27% | 4.24% | 3.60% | 2.96% | 1.21% | 3.30% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Cenk показал максимальную просадку в 43.94%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 230 торговых сессий.
Текущая просадка Cenk составляет 3.39%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-43.94% | 23 янв. 2020 г. | 43 | 23 мар. 2020 г. | 230 | 12 февр. 2021 г. | 273 |
-20.31% | 29 янв. 2018 г. | 234 | 24 дек. 2018 г. | 221 | 4 нояб. 2019 г. | 455 |
-19.95% | 21 апр. 2022 г. | 117 | 30 сент. 2022 г. | 310 | 14 дек. 2023 г. | 427 |
-9.72% | 22 мая 2013 г. | 23 | 24 июн. 2013 г. | 84 | 18 окт. 2013 г. | 107 |
-9.57% | 17 июл. 2015 г. | 28 | 25 авг. 2015 г. | 38 | 16 окт. 2015 г. | 66 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Cenk составляет 3.38%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
BATS.L | O | MAIN | FTRI | PG | MO | MDLZ | PM | VTI | VT | SCHD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATS.L | 1.00 | 0.19 | 0.17 | 0.31 | 0.22 | 0.35 | 0.27 | 0.37 | 0.29 | 0.35 | 0.33 |
O | 0.19 | 1.00 | 0.31 | 0.21 | 0.36 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.38 | 0.37 | 0.42 |
MAIN | 0.17 | 0.31 | 1.00 | 0.37 | 0.22 | 0.24 | 0.27 | 0.24 | 0.52 | 0.51 | 0.49 |
FTRI | 0.31 | 0.21 | 0.37 | 1.00 | 0.22 | 0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.57 | 0.65 | 0.57 |
PG | 0.22 | 0.36 | 0.22 | 0.22 | 1.00 | 0.44 | 0.55 | 0.46 | 0.41 | 0.40 | 0.53 |
MO | 0.35 | 0.34 | 0.24 | 0.27 | 0.44 | 1.00 | 0.43 | 0.65 | 0.38 | 0.37 | 0.53 |
MDLZ | 0.27 | 0.35 | 0.27 | 0.29 | 0.55 | 0.43 | 1.00 | 0.46 | 0.49 | 0.48 | 0.55 |
PM | 0.37 | 0.35 | 0.24 | 0.30 | 0.46 | 0.65 | 0.46 | 1.00 | 0.42 | 0.43 | 0.52 |
VTI | 0.29 | 0.38 | 0.52 | 0.57 | 0.41 | 0.38 | 0.49 | 0.42 | 1.00 | 0.95 | 0.85 |
VT | 0.35 | 0.37 | 0.51 | 0.65 | 0.40 | 0.37 | 0.48 | 0.43 | 0.95 | 1.00 | 0.84 |
SCHD | 0.33 | 0.42 | 0.49 | 0.57 | 0.53 | 0.53 | 0.55 | 0.52 | 0.85 | 0.84 | 1.00 |