- Эмитент
- BondBloxx
- Дата выпуска
- 18 сент. 2023 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- High Yield Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $31M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HYSA
Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) прибавил 1.1% с начала года. Текущая цена акции HYSA — $15.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) показал доход в 1.08% с начала года и 6.26% за последние 12 месяцев.
Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.08%
- 6 месяцев
- 1.44%
- 1 год
- 6.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность HYSA по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 сент. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.64%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.1 лет.
Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.6%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -2.2%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении HYSA закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +2.3%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -1.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.59% | 0.61% | -2.16% | 1.90% | 0.40% | -0.22% | 1.08% | ||||||
| 2025 | 1.44% | 0.77% | -0.68% | -0.40% | 1.76% | 1.65% | 0.40% | 1.17% | 1.15% | -0.12% | 0.95% | 0.03% | 8.37% |
| 2024 | 0.30% | 0.53% | 0.40% | -1.10% | 1.13% | 0.53% | 2.13% | 1.47% | 1.49% | -0.57% | 1.20% | -0.93% | 6.71% |
| 2023 | -1.29% | -0.87% | 4.55% | 3.59% | 5.98% |
Метрики бенчмарка
Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF has an annualized alpha of 3.39%, beta of 0.23, and R2 of 0.34 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 19, 2023.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (29.94%) than losses (26.93%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.23 may look defensive, but with R2 of 0.34 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.34 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.39%
- Бета
- 0.23
- R²
- 0.34
- Участие в росте
- 29.94%
- Участие в снижении
- 26.93%
Комиссия
Комиссия HYSA составляет 0.55%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HYSA имеет ранг 41 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HYSA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.41 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 2.93 | -0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.04 | 13.52 | -5.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.77%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.01 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.01 | $1.02 | $1.04 | $0.40 |
Дивидендный доход | 6.77% | 6.70% | 6.99% | 2.65% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.08 | $0.07 | $0.10 | $0.08 | $0.08 | $0.42 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.08 | $0.08 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.08 | $0.09 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.17 | $1.02 |
| 2024 | $0.00 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.08 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.08 | $0.17 | $1.04 |
| 2023 | $0.09 | $0.10 | $0.21 | $0.40 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF показал максимальную просадку в 4.90%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 35 торговых сессий.
Текущая просадка Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF составляет 0.45%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -4.90%апр. 2025 г. | 1mo 10d | 1mo 21d | 3mo 1dфевр. 2025 г. - май 2025 г. |
Откат 2023 года2023 | -3.29%окт. 2023 г. | 1mo 8d | 7d | 1mo 15dсент. 2023 г. - нояб. 2023 г. |
Откат 2026 года2026 | -3.15%март 2026 г. | 25d | 2mo 2d | 2mo 27dмарт 2026 г. - май 2026 г. |
Откат 2024 года2024 | -2.68%апр. 2024 г. | 24d | 2mo | 2mo 24dмарт 2024 г. - июнь 2024 г. |
Откат 2024 года2024 | -2.28%дек. 2024 г. | 15d | 2mo 8d | 2mo 23dдек. 2024 г. - февр. 2025 г. |
Показатели просадок
| HYSA | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.90% | -56.78% | +51.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.15% | -9.10% | +5.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -0.74% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.68% | -10.72% | +10.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 1.97% | -1.19% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с HYSA
Добавьте Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HYSA