PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF ...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

Эмитент

BondBloxx

Дата выпуска

18 сент. 2023 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

High Yield Bonds

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

No Index (Active)

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия HYSA составляет 0.55%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии HYSA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HYSA: 0.55%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
HYSA с SCHD HYSA с SGOV HYSA с XCCC HYSA с SPHY HYSA с HYG HYSA с XLSR HYSA с AMZN HYSA с HIGH HYSA с SHV HYSA с HYGH
Популярные сравнения:
HYSA с SCHD HYSA с SGOV HYSA с XCCC HYSA с SPHY HYSA с HYG HYSA с XLSR HYSA с AMZN HYSA с HIGH HYSA с SHV HYSA с HYGH

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%100.00%200.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.18%
303.94%
HYSA (Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF показал доход в 1.08% с начала года и 6.46% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF составила -1.52%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.57%.


HYSA

С начала года

1.08%

1 месяц

-1.11%

6 месяцев

0.98%

1 год

6.46%

5 лет

1.68%

10 лет

-1.52%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-4.23%

1 месяц

-5.40%

6 месяцев

-1.33%

1 год

7.42%

5 лет

17.47%

10 лет

10.57%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью HYSA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.44%0.76%-0.68%-0.43%1.08%
20240.30%0.53%0.39%-1.10%1.13%0.53%2.13%1.48%1.50%-0.57%1.20%-0.93%6.74%
20232.40%-0.90%-0.57%-0.54%-1.37%1.52%-0.27%-0.48%-1.18%-0.87%4.55%3.59%5.80%
2022-0.45%-0.98%-0.38%-0.38%-3.09%-2.32%1.63%0.13%-2.40%0.41%0.41%-1.02%-8.22%
20210.72%0.09%-0.28%0.18%-0.15%0.19%-0.65%0.09%-0.31%-0.00%-0.97%0.33%-0.77%
2020-0.63%-2.70%-8.77%1.02%1.79%-1.01%0.95%0.38%-1.47%-0.67%1.98%0.56%-8.67%
20191.75%1.37%-0.62%1.36%-1.18%-0.57%0.51%-1.19%0.17%-0.74%0.37%0.89%2.10%
20181.04%-0.44%0.11%-0.16%-0.47%-0.63%0.58%0.25%0.08%-1.07%-1.58%-3.35%-5.55%
2017-0.43%0.11%-0.70%0.05%-0.11%-0.86%0.35%-0.73%-0.11%0.19%-0.52%-0.27%-2.99%
2016-0.89%-0.36%2.38%1.37%0.00%-0.65%1.14%0.11%0.16%-0.27%-0.22%1.08%3.88%
2015-0.21%1.36%-0.26%0.52%-0.32%-0.91%-1.04%-2.47%-0.38%0.11%-1.46%-1.04%-5.99%
20140.55%-0.45%-0.20%-0.15%-0.05%0.30%-0.65%-0.05%-1.57%0.30%0.21%-1.94%-3.66%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг HYSA составляет 74, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности HYSA, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYSA, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYSA, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYSA, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYSA, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYSA, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HYSA, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00
HYSA: 1.18
^GSPC: 0.52
Коэффициент Сортино HYSA, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
HYSA: 1.78
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега HYSA, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
HYSA: 1.20
^GSPC: 1.10
Коэффициент Кальмара HYSA, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.00
HYSA: 0.26
^GSPC: 0.71
Коэффициент Мартина HYSA, с текущим значением в 8.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
HYSA: 8.54
^GSPC: 2.33

Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.18. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.18
0.52
HYSA (Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.26%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.94 на акцию.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023
Дивиденд$0.94$1.05$0.40

Дивидендный доход

6.26%7.00%2.65%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.08$0.08$0.00$0.16
2024$0.00$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.08$0.09$0.09$0.09$0.09$0.17$1.05
2023$0.09$0.10$0.21$0.40

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.60%
-8.32%
HYSA (Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF показал максимальную просадку в 31.15%, зарегистрированную 27 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF составляет 18.60%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-31.15%13 мая 2013 г.262227 окт. 2023 г.
-1.23%30 янв. 2013 г.234 мар. 2013 г.433 мая 2013 г.66
-0.85%8 нояб. 2012 г.716 нояб. 2012 г.1411 дек. 2012 г.21
-0.55%12 дек. 2012 г.317 дек. 2012 г.626 дек. 2012 г.9
-0.49%15 янв. 2013 г.115 янв. 2013 г.523 янв. 2013 г.6

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF составляет 1.40%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.40%
5.79%
HYSA (Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab