PortfoliosLab logo
Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF ...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

Эмитент

BondBloxx

Дата выпуска

18 сент. 2023 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

High Yield Bonds

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

No Index (Active)

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия HYSA составляет 0.55%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии HYSA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HYSA: 0.55%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
35.79%
296.21%
HYSA (Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF показал доход в 1.32% с начала года и 8.80% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF составила 2.26%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.27%.


HYSA

С начала года

1.32%

1 месяц

0.04%

6 месяцев

1.53%

1 год

8.80%

5 лет

4.45%

10 лет

2.26%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-1.00%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

14.11%

10 лет

10.27%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью HYSA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.44%0.76%-0.68%-0.20%1.32%
20240.30%0.53%0.40%-1.09%1.13%0.53%2.13%1.47%1.49%-0.57%1.20%-0.93%6.72%
20233.42%-0.05%0.12%0.09%-0.71%2.05%0.39%-0.04%-1.18%-0.87%4.55%3.59%11.75%
2022-0.18%-0.78%-0.19%-0.19%-2.75%-2.02%2.06%0.54%-1.99%0.78%1.21%-0.22%-3.76%
20210.93%0.26%-0.11%0.35%0.02%0.35%-0.48%0.44%-0.01%0.29%-0.70%0.71%2.05%
2020-0.24%-2.35%-8.38%1.28%2.09%-0.77%1.21%0.53%-1.24%-0.43%2.18%0.71%-5.73%
20192.18%1.79%-0.22%1.83%-0.70%-0.17%0.93%-0.72%0.50%-0.46%0.67%1.23%7.03%
20181.40%-0.07%0.49%0.22%-0.05%-0.21%0.95%0.62%0.46%-0.68%-1.18%-2.83%-0.95%
2017-0.04%0.48%-0.28%0.45%0.31%-0.45%0.73%-0.37%0.25%0.57%-0.09%0.10%1.66%
2016-0.49%0.01%2.77%1.73%0.39%-0.31%1.53%0.51%0.56%0.08%0.14%1.41%8.60%
20150.16%1.69%0.07%0.84%0.00%-0.59%-0.71%-2.11%-0.01%0.47%-1.09%-0.67%-1.99%
20140.97%-0.06%0.19%0.23%0.30%0.72%-0.29%0.34%-1.29%0.54%0.54%-1.61%0.55%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг HYSA составляет 87, что ставит его в топ 13% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности HYSA, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYSA, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYSA, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYSA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYSA, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYSA, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа HYSA, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HYSA: 1.21
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино HYSA, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HYSA: 1.81
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега HYSA, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
HYSA: 1.23
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара HYSA, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HYSA: 1.63
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина HYSA, с текущим значением в 7.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HYSA: 7.71
^GSPC: 1.94

Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.21. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.21
0.46
HYSA (Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.89%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.03 на акцию.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.03$1.05$1.20$0.71$0.45$0.51$0.83$0.86$0.86$0.82$0.79$0.85

Дивидендный доход

6.89%7.00%8.00%4.88%2.83%3.21%4.72%5.03%4.75%4.36%4.36%4.41%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.08$0.08$0.09$0.25
2024$0.00$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.08$0.09$0.09$0.09$0.09$0.17$1.05
2023$0.15$0.13$0.10$0.09$0.10$0.08$0.10$0.06$0.00$0.09$0.10$0.21$1.20
2022$0.04$0.03$0.03$0.03$0.05$0.05$0.06$0.06$0.06$0.05$0.12$0.12$0.71
2021$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.05$0.05$0.05$0.04$0.06$0.45
2020$0.07$0.06$0.07$0.04$0.05$0.04$0.04$0.03$0.04$0.04$0.03$0.02$0.51
2019$0.07$0.07$0.07$0.08$0.09$0.07$0.07$0.08$0.06$0.05$0.05$0.06$0.83
2018$0.07$0.07$0.07$0.07$0.08$0.08$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.09$0.86
2017$0.07$0.07$0.08$0.07$0.08$0.08$0.07$0.07$0.07$0.07$0.08$0.07$0.86
2016$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.06$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.06$0.82
2015$0.07$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.79
2014$0.08$0.08$0.08$0.08$0.07$0.08$0.07$0.08$0.05$0.05$0.06$0.06$0.85

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.27%
-10.07%
HYSA (Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF показал максимальную просадку в 18.74%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 919 торговых сессий.

Текущая просадка Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF составляет 1.27%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-18.74%16 янв. 2020 г.4623 мар. 2020 г.91929 нояб. 2023 г.965
-6.66%28 мая 2015 г.14115 дек. 2015 г.14514 июл. 2016 г.286
-5.16%8 окт. 2018 г.5424 дек. 2018 г.7512 апр. 2019 г.129
-4.9%27 февр. 2025 г.298 апр. 2025 г.
-3.2%7 июл. 2014 г.11516 дек. 2014 г.779 апр. 2015 г.192

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF составляет 3.96%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.96%
14.23%
HYSA (Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF)
Benchmark (^GSPC)