PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF ...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ЭмитентBondBloxx
Дата выпуска18 сент. 2023 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияHigh Yield Bonds
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексNo Index (Active)
Класс активаОблигации

Комиссия

Комиссия HYSA составляет 0.55%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии HYSA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: HYSA с SCHD, HYSA с SPHY, HYSA с XCCC, HYSA с XLSR, HYSA с HYG, HYSA с SGOV, HYSA с AMZN, HYSA с HIGH, HYSA с SHV, HYSA с HYGH

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.98%
14.80%
HYSA (Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF показал доход в 7.73% с начала года и 14.56% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF составила 2.02%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.41%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года7.73%25.70%
1 месяц1.29%3.51%
6 месяцев6.97%14.80%
1 год14.56%37.91%
5 лет (среднегодовая)1.86%14.18%
10 лет (среднегодовая)2.02%11.41%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью HYSA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.30%0.53%0.39%-1.10%1.13%0.53%2.13%1.48%1.49%-0.57%7.73%
20233.42%-0.05%0.12%0.10%-0.71%2.05%0.39%-0.04%-1.18%-0.87%4.55%3.59%11.75%
2022-0.45%-0.98%-0.38%-0.38%-3.08%-2.32%2.06%0.54%-1.99%0.78%1.21%-0.22%-5.19%
20210.93%0.26%-0.11%0.35%0.02%0.35%-0.48%0.44%-0.01%0.29%-0.70%0.71%2.05%
2020-0.59%-2.66%-8.74%1.05%1.82%-0.98%1.21%0.54%-1.24%-0.43%2.18%0.71%-7.38%
20192.18%1.79%-0.22%1.83%-0.70%-0.17%0.93%-0.72%0.50%-0.46%0.67%1.23%7.02%
20181.40%-0.07%0.49%0.22%-0.05%-0.21%0.95%0.62%0.46%-0.68%-1.18%-2.83%-0.95%
2017-0.04%0.47%-0.28%0.45%0.31%-0.45%0.73%-0.37%0.25%0.57%-0.09%0.10%1.66%
2016-0.49%0.01%2.77%1.73%0.38%-0.31%1.53%0.51%0.56%0.08%0.14%1.41%8.60%
20150.16%1.69%0.07%0.84%0.00%-0.59%-0.71%-2.11%-0.01%0.47%-1.09%-0.67%-1.99%
20140.97%-0.06%0.19%0.23%0.30%0.72%-0.29%0.34%-1.29%0.54%0.54%-1.61%0.55%
20131.09%-0.56%0.70%0.92%0.14%-0.91%1.31%-0.48%0.19%0.81%0.27%0.41%3.93%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг HYSA среди ETFs на нашем сайте составляет 73, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности HYSA, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYSA, с текущим значением в 7171Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYSA, с текущим значением в 8282Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYSA, с текущим значением в 6969Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYSA, с текущим значением в 6363Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYSA, с текущим значением в 8181Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


HYSA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HYSA, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.41
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HYSA, с текущим значением в 3.92, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.92
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HYSA, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HYSA, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.21
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HYSA, с текущим значением в 18.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.02
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.39

Коэффициент Шарпа

Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.41. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.41
2.97
HYSA (Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.09%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.08 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.08$1.20$0.48$0.45$0.22$0.83$0.86$0.86$0.82$0.79$0.85$1.06

Дивидендный доход

7.09%8.00%3.30%2.83%1.39%4.72%5.03%4.75%4.36%4.36%4.41%5.30%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.08$0.09$0.09$0.09$0.09$0.88
2023$0.15$0.13$0.10$0.09$0.10$0.08$0.10$0.06$0.00$0.09$0.10$0.21$1.20
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.06$0.06$0.05$0.12$0.12$0.48
2021$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.05$0.05$0.05$0.04$0.06$0.45
2020$0.01$0.01$0.01$0.00$0.00$0.00$0.04$0.03$0.04$0.04$0.03$0.02$0.22
2019$0.07$0.07$0.07$0.08$0.09$0.07$0.07$0.08$0.06$0.05$0.05$0.06$0.83
2018$0.07$0.07$0.07$0.07$0.08$0.08$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.09$0.86
2017$0.07$0.07$0.08$0.07$0.08$0.08$0.07$0.07$0.07$0.07$0.08$0.07$0.86
2016$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.06$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.06$0.82
2015$0.07$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.79
2014$0.08$0.08$0.08$0.08$0.07$0.08$0.07$0.08$0.05$0.05$0.06$0.06$0.85
2013$0.10$0.09$0.08$0.08$0.09$0.09$0.08$0.08$0.08$0.08$0.07$0.13$1.06

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
HYSA (Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF показал максимальную просадку в 19.57%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 936 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-19.57%15 янв. 2020 г.4723 мар. 2020 г.93622 дек. 2023 г.983
-6.66%28 мая 2015 г.14115 дек. 2015 г.14514 июл. 2016 г.286
-5.16%8 окт. 2018 г.5424 дек. 2018 г.7512 апр. 2019 г.129
-3.21%7 июл. 2014 г.11516 дек. 2014 г.779 апр. 2015 г.192
-2.68%26 мар. 2024 г.1819 апр. 2024 г.4118 июн. 2024 г.59

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF составляет 1.48%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.48%
3.92%
HYSA (Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF)
Benchmark (^GSPC)