Распределение активов
portfolio-optimization-cta-heading
portfolio-optimization-cta-description
Open Portfolio OptimizerДоходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 5_1_26 Shannon's Conservative GPT 44/56 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка графика...
Доходность по периодам
| Позиция | 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.50% | -0.93% | 8.56% | 8.85% | 24.33% | 19.37% | 11.84% | 13.61% |
Портфель 5_1_26 Shannon's Conservative GPT 44/56 | 1.27% | 0.27% | 5.61% | 6.09% | 14.18% | 10.82% | 5.19% | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
VAIPX Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares | 0.35% | 0.00% | 1.35% | 1.49% | 4.95% | 3.92% | 1.01% | 2.56% |
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 0.52% | 0.55% | 0.42% | 0.97% | 4.90% | 4.05% | 0.05% | 1.54% |
VFSUX Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares | 0.19% | 0.31% | 0.72% | 1.21% | 4.70% | 5.67% | 2.37% | 2.61% |
VFTAX Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares | 1.92% | -1.28% | 7.79% | 8.33% | 24.72% | 21.32% | 12.61% | — |
VFWAX Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares | 3.19% | 0.27% | 13.24% | 15.08% | 29.72% | 18.68% | 8.37% | 10.14% |
VHYAX Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares | 1.25% | 1.16% | 11.50% | 10.33% | 24.91% | 18.01% | 11.38% | — |
VMFXX Vanguard Federal Money Market Fund | 0.00% | 0.30% | 1.50% | 1.82% | 3.95% | 3.35% | 2.39% | — |
VTABX Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares | 0.42% | 0.65% | 0.56% | 0.91% | 2.05% | 4.15% | 0.30% | 1.77% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.88% | -0.74% | 9.11% | 9.18% | 25.67% | 20.72% | 12.09% | 14.93% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 мая 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.45%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.9 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +5.6%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -6.1%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении 5_1_26 Shannon's Conservative GPT 44/56 закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +2.8%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -2.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.97% | 2.01% | -3.65% | 3.98% | 1.99% | -0.64% | 5.61% | ||||||
| 2025 | 1.88% | 1.15% | -1.04% | 0.48% | 1.96% | 2.47% | 0.12% | 2.05% | 1.82% | 0.91% | 0.65% | 0.38% | 13.55% |
| 2024 | -0.11% | 1.15% | 2.04% | -2.32% | 2.41% | 0.66% | 2.32% | 1.60% | 1.62% | -1.92% | 1.89% | -1.92% | 7.48% |
| 2023 | 4.15% | -2.47% | 2.16% | 0.87% | -1.53% | 2.21% | 1.75% | -1.60% | -2.54% | -1.67% | 5.33% | 3.87% | 10.59% |
| 2022 | -2.22% | -1.56% | -0.54% | -4.26% | 0.64% | -4.43% | 3.78% | -2.95% | -6.10% | 2.87% | 5.58% | -2.22% | -11.46% |
| 2021 | 0.35% | 0.35% | 0.75% | 0.87% | -2.04% | 1.95% | -1.03% | 1.95% | 3.12% |
Метрики бенчмарка
5_1_26 Shannon's Conservative GPT 44/56 has an annualized alpha of 0.70%, beta of 0.38, and R2 of 0.78 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 25, 2021.
- This portfolio participated in 54.62% of S&P 500 Index downside but only 42.40% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.38 indicates this portfolio moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 0.70%
- Бета
- 0.38
- R²
- 0.78
- Участие в росте
- 42.40%
- Участие в снижении
- 54.62%
Комиссия
Комиссия 5_1_26 Shannon's Conservative GPT 44/56 составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
5_1_26 Shannon's Conservative GPT 44/56 имеет ранг 62 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 62% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 5_1_26 Shannon's Conservative GPT 44/56 и их сравнение с S&P 500 Index.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.16 | 1.86 | +0.30 |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.08 | 2.53 | +0.55 |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.34 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 2.53 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.63 | 11.37 | +0.26 |
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Позиция | Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина |
|---|---|---|---|---|---|---|
VAIPX Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares | 41 | 1.52 | 2.33 | 1.27 | 2.46 | 7.79 |
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 25 | 1.25 | 1.89 | 1.22 | 1.70 | 4.93 |
VFSUX Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares | 71 | 2.00 | 3.58 | 1.46 | 2.71 | 10.58 |
VFTAX Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares | 43 | 1.71 | 2.33 | 1.31 | 2.00 | 8.34 |
VFWAX Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares | 55 | 1.88 | 2.57 | 1.35 | 2.54 | 9.81 |
VHYAX Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares | 81 | 2.31 | 3.29 | 1.41 | 3.60 | 13.51 |
VMFXX Vanguard Federal Money Market Fund | — | 3.67 | — | — | — | — |
VTABX Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares | 9 | 0.64 | 0.92 | 1.11 | 0.67 | 1.84 |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 64 | 1.94 | 2.65 | 1.35 | 2.77 | 12.46 |
Загрузка графика...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 5_1_26 Shannon's Conservative GPT 44/56 за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.30%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.30% | 3.42% | 3.23% | 3.25% | 2.95% | 2.57% | 1.90% | 2.69% | 2.21% | 1.85% | 1.99% | 1.74% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VAIPX Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares | 4.50% | 4.74% | 4.17% | 4.31% | 8.45% | 5.13% | 1.38% | 2.29% | 3.12% | 2.41% | 3.49% | 0.88% |
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 3.98% | 3.87% | 3.69% | 3.10% | 2.59% | 1.96% | 2.39% | 2.74% | 2.57% | 2.56% | 2.53% | 2.82% |
VFSUX Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares | 4.72% | 4.59% | 4.16% | 3.14% | 2.03% | 1.79% | 2.34% | 2.92% | 2.79% | 2.11% | 2.14% | 2.09% |
VFTAX Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares | 0.82% | 0.85% | 0.99% | 1.10% | 1.34% | 0.94% | 1.21% | 1.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFWAX Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares | 2.60% | 3.05% | 3.20% | 3.28% | 3.07% | 3.03% | 1.97% | 3.07% | 3.24% | 2.67% | 2.96% | 2.95% |
VHYAX Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares | 2.19% | 2.42% | 2.72% | 3.09% | 2.98% | 2.74% | 3.16% | 3.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VMFXX Vanguard Federal Money Market Fund | 3.87% | 4.14% | 1.63% | 4.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTABX Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares | 4.46% | 4.36% | 4.33% | 4.39% | 1.48% | 3.70% | 1.08% | 4.28% | 3.00% | 2.23% | 1.80% | 1.64% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.02% | 1.11% | 1.26% | 1.42% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.76% | 2.03% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
5_1_26 Shannon's Conservative GPT 44/56 показал максимальную просадку в 17.16%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 358 торговых сессий.
Текущая просадка 5_1_26 Shannon's Conservative GPT 44/56 составляет 1.09%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -17.16%окт. 2022 г. | 11mo 8d | 1y 5mo | 2y 4moнояб. 2021 г. - март 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -5.98%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 1mo 4d | 2mo 22dфевр. 2025 г. - май 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -5.10%март 2026 г. | 25d | 21d | 1mo 16dмарт 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2025 года2025 | -3.19%янв. 2025 г. | 1mo 5d | 23d | 1mo 28dдек. 2024 г. - февр. 2025 г. |
Откат 2024 года2024 | -2.91%апр. 2024 г. | 18d | 25d | 1mo 13dапр. 2024 г. - май 2024 г. |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 9, при этом эффективное количество активов равно 7.34, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал хорошо распределён между большинством позиций, с лишь незначительной концентрацией в отдельных активах. Реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.
Коэффициент диверсификации
1 год | 3 года | 5 лет | Всё время | |
|---|---|---|---|---|
Коэффициент диверсификации | 1.22 | 1.30 | 1.31 | 1.31 |
Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.31, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.
Корреляция 5_1_26 Shannon's Conservative GPT 44/56 с S&P 500 Index
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2021 г. | 0.86 |
Корреляция с бенчмарком
Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у VTSAX: 0.99, а самая низкая у VMFXX: 0.04.
Таблица корреляции активов
| VMFXX | VTABX | VAIPX | VFSUX | VBTLX | VHYAX | VFWAX | VFTAX | VTSAX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VMFXX | 1.00 | 0.09 | 0.04 | 0.26 | 0.18 | 0.06 | -0.01 | 0.04 | 0.04 |
| VTABX | 0.09 | 1.00 | 0.64 | 0.66 | 0.79 | 0.11 | 0.17 | 0.15 | 0.15 |
| VAIPX | 0.04 | 0.64 | 1.00 | 0.70 | 0.81 | 0.15 | 0.20 | 0.17 | 0.17 |
| VFSUX | 0.26 | 0.66 | 0.70 | 1.00 | 0.86 | 0.14 | 0.22 | 0.16 | 0.16 |
| VBTLX | 0.18 | 0.79 | 0.81 | 0.86 | 1.00 | 0.12 | 0.18 | 0.15 | 0.14 |
| VHYAX | 0.06 | 0.11 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 1.00 | 0.70 | 0.73 | 0.81 |
| VFWAX | -0.01 | 0.17 | 0.20 | 0.22 | 0.18 | 0.70 | 1.00 | 0.75 | 0.78 |
| VFTAX | 0.04 | 0.15 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.73 | 0.75 | 1.00 | 0.98 |
| VTSAX | 0.04 | 0.15 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.81 | 0.78 | 0.98 | 1.00 |
Узнайте, чего не хватает портфелю 5_1_26 Shannon's Conservative GPT 44/56
Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в 5_1_26 Shannon's Conservative GPT 44/56 есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.
Анализ диверсификации