PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMFXX с VFSUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMFXX с VFSUX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VMFXX (Vanguard Federal Money Market Fund) and VFSUX (Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VMFXX is a Money Market fund managed by Vanguard, while VFSUX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard. Over the past 5 years, VMFXX returned 2.39%/yr vs 2.37%/yr for VFSUX. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. VMFXX charges 0.11%/yr vs 0.10%/yr for VFSUX.

Доходность

Сравнение доходности VMFXX и VFSUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Federal Money Market Fund (VMFXX) и Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFSUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VMFXX показывает доходность 1.50%, что значительно выше, чем у VFSUX с доходностью 0.72%.

VMFXX

1 день
0.00%
1 месяц
0.30%
С начала года
1.50%
6 месяцев
1.82%
1 год
3.95%
3 года*
3.35%
5 лет*
2.39%
10 лет*
—

VFSUX

1 день
0.19%
1 месяц
0.31%
С начала года
0.72%
6 месяцев
1.21%
1 год
4.70%
3 года*
5.67%
5 лет*
2.37%
10 лет*
2.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMFXX и VFSUX

2026 (YTD)20252024202320222021
VMFXX
Vanguard Federal Money Market Fund		1.50%4.24%1.64%4.64%0.00%0.00%
VFSUX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares		0.72%6.87%5.08%6.17%-5.75%-0.45%

Correlation

The correlation between VMFXX and VFSUX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2021 г.

0.26

The correlation between VMFXX and VFSUX shifts across timeframes, from 0.26 (all time) to 0.38 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Federal Money Market Fund

Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VMFXX:
VMFXX с VUSXXVMFXX с SPAXXVMFXX с SWVXXVMFXX с SGOVVMFXX с VMRXXVMFXX с BNDVMFXX с SNSXX
Часто сравнивают с VFSUX:
VFSUX с VFIDXVFSUX с VBIRXVFSUX с VBTLXVFSUX с FXNAXVFSUX с VSTBXVFSUX с FXAIXVFSUX с SCHD

Доходность на риск

VMFXX vs. VFSUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMFXX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

VFSUX
Ранг доходности на риск VFSUX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFSUX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFSUX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFSUX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFSUX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFSUX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMFXX c VFSUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Federal Money Market Fund (VMFXX) и Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFSUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VMFXXVFSUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.67
2.00

+1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.58

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.46

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.71

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

10.58

—

VMFXX vs. VFSUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMFXX на текущий момент составляет 3.67, что выше коэффициента Шарпа VFSUX равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMFXX и VFSUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VMFXX и VFSUX

Максимальная просадка VMFXX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки VFSUX в -9.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMFXX и VFSUX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMFXXVFSUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-9.24%

+9.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

0.00%

-1.71%

+1.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

0.00%

-1.71%

+1.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

0.00%

-9.24%

+9.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-9.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.33%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-0.87%

+0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

0.44%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности VMFXX и VFSUX

Текущая волатильность для Vanguard Federal Money Market Fund (VMFXX) составляет 0.30%, в то время как у Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFSUX) волатильность равна 0.77%. Это указывает на то, что VMFXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFSUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMFXXVFSUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.30%

0.77%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.79%

1.69%

-0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12%

2.32%

-1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.94%

2.99%

-2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.94%

2.49%

-1.55%

Сравнение комиссий VMFXX и VFSUX

VMFXX берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии VFSUX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMFXX и VFSUX

Дивидендная доходность VMFXX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что меньше доходности VFSUX в 4.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFSUX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares		4.72%4.59%4.16%3.14%2.03%1.79%2.34%2.92%2.79%2.11%2.14%2.09%
VMFXX
Vanguard Federal Money Market Fund		3.87%4.14%1.63%4.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VMFXX and VFSUX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFSUX has higher volatility (0.77%) compared to VMFXX (0.30%). In terms of maximum drawdown, VMFXX dropped 0.00% vs VFSUX's -9.24%.

VMFXX currently has the higher Sharpe Ratio (3.67 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMFXX и VFSUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор