Сравнение VBTLX с VFTAX
VBTLX (Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares) and VFTAX (Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VBTLX is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index, while VFTAX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the FTSE US Choice Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VBTLX returned 0.05%/yr vs 12.61%/yr for VFTAX. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. VBTLX charges 0.04%/yr vs 0.14%/yr for VFTAX.
Доходность
Сравнение доходности VBTLX и VFTAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VBTLX показывает доходность 0.42%, что значительно ниже, чем у VFTAX с доходностью 7.79%.
VBTLX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 4.90%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 0.05%
- 10 лет*
- 1.54%
VFTAX
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- 7.79%
- 6 месяцев
- 8.33%
- 1 год
- 24.72%
- 3 года*
- 21.32%
- 5 лет*
- 12.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VBTLX и VFTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 0.42% | 7.17% | 1.26% | 5.74% | -13.16% | -1.81% | 7.72% | 7.84% |
VFTAX Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares | 7.79% | 17.25% | 25.97% | 31.78% | -24.22% | 27.70% | 22.63% | 23.59% |
Correlation
The correlation between VBTLX and VFTAX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2019 г. | 0.05 |
Over the past year, VBTLX and VFTAX have become more correlated (0.28) than their long-term average of 0.05, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VBTLX vs. VFTAX — Ранг доходности на риск
VBTLX
VFTAX
Сравнение VBTLX c VFTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) и Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares (VFTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VBTLX | VFTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.31 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 2.00 | -0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.93 | 8.34 | -3.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VBTLX и VFTAX
Максимальная просадка VBTLX за все время составила -18.81%, что меньше максимальной просадки VFTAX в -34.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBTLX и VFTAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VBTLX | VFTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.81% | -34.20% | +15.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.89% | -11.84% | +8.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.00% | -20.18% | +14.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.14% | -29.12% | +10.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.18% | -3.47% | +1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.67% | -6.26% | +3.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 2.84% | -1.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBTLX и VFTAX
Текущая волатильность для Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) составляет 1.33%, в то время как у Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares (VFTAX) волатильность равна 5.12%. Это указывает на то, что VBTLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VBTLX | VFTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.33% | 5.12% | -3.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.85% | 11.00% | -8.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.93% | 13.88% | -9.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.01% | 18.45% | -12.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.98% | 20.79% | -15.81% |
Сравнение комиссий VBTLX и VFTAX
VBTLX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VFTAX в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBTLX и VFTAX
Дивидендная доходность VBTLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности VFTAX в 0.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 3.98% | 3.87% | 3.69% | 3.10% | 2.59% | 1.96% | 2.39% | 2.74% | 2.57% | 2.56% | 2.53% | 2.82% |
VFTAX Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares | 0.82% | 0.85% | 0.99% | 1.10% | 1.34% | 0.94% | 1.21% | 1.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VBTLX and VFTAX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VFTAX has higher volatility (5.12%) compared to VBTLX (1.33%). In terms of maximum drawdown, VBTLX dropped -18.81% vs VFTAX's -34.20%.
VFTAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VBTLX и VFTAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор