PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VBTLX с VTABX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VBTLX с VTABX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) и Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares (VTABX).

VBTLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. VTABX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 мая 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBTLX или VTABX.

Корреляция

Корреляция между VBTLX и VTABX составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности VBTLX и VTABX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) и Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares (VTABX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VBTLX:

0.93

VTABX:

1.42

Коэф-т Сортино

VBTLX:

1.39

VTABX:

1.99

Коэф-т Омега

VBTLX:

1.16

VTABX:

1.24

Коэф-т Кальмара

VBTLX:

0.39

VTABX:

0.51

Коэф-т Мартина

VBTLX:

2.36

VTABX:

5.94

Индекс Язвы

VBTLX:

2.09%

VTABX:

0.81%

Дневная вол-ть

VBTLX:

5.34%

VTABX:

3.57%

Макс. просадка

VBTLX:

-19.05%

VTABX:

-16.82%

Текущая просадка

VBTLX:

-7.71%

VTABX:

-4.22%

Доходность по периодам

С начала года, VBTLX показывает доходность 1.82%, что значительно выше, чем у VTABX с доходностью 0.62%. За последние 10 лет акции VBTLX уступали акциям VTABX по среднегодовой доходности: 1.40% против 1.87% соответственно.

VBTLX

С начала года

1.82%

1 месяц

0.84%

6 месяцев

1.08%

1 год

5.15%

5 лет

-0.94%

10 лет

1.40%

VTABX

С начала года

0.62%

1 месяц

0.52%

6 месяцев

1.05%

1 год

5.02%

5 лет

-0.23%

10 лет

1.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VBTLX и VTABX

VBTLX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VTABX в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VTABX
Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VBTLX и VTABX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VBTLX
Ранг риск-скорректированной доходности VBTLX, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBTLX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBTLX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBTLX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBTLX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBTLX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
VTABX
Ранг риск-скорректированной доходности VTABX, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTABX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTABX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTABX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTABX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTABX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VBTLX c VTABX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) и Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares (VTABX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VBTLX на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа VTABX равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBTLX и VTABX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBTLX и VTABX

Дивидендная доходность VBTLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что меньше доходности VTABX в 4.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares		3.45%3.69%3.11%2.51%1.90%2.23%2.74%2.78%2.51%2.49%2.48%2.55%
VTABX
Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares		4.28%4.15%4.39%1.48%3.04%0.93%3.38%2.99%2.24%1.90%1.64%1.54%

Просадки

Сравнение просадок VBTLX и VTABX

Максимальная просадка VBTLX за все время составила -19.05%, что больше максимальной просадки VTABX в -16.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBTLX и VTABX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VBTLX и VTABX

Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) имеет более высокую волатильность в 1.60% по сравнению с Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares (VTABX) с волатильностью 0.96%. Это указывает на то, что VBTLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTABX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...