Сравнение VFTAX с VAIPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares (VFTAX) и Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares (VAIPX).
VFTAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. VAIPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 10 июн. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности VFTAX и VAIPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFTAX и VAIPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFTAX Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares | -7.52% | 17.25% | 25.97% | 31.78% | -24.22% | 27.70% | 22.63% | 23.59% |
VAIPX Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares | 0.35% | 6.87% | 1.85% | 3.83% | -11.92% | 5.69% | 10.96% | 7.02% |
Доходность по периодам
С начала года, VFTAX показывает доходность -7.52%, что значительно ниже, чем у VAIPX с доходностью 0.35%.
VFTAX
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -5.55%
- С начала года
- -7.52%
- 6 месяцев
- -5.72%
- 1 год
- 15.05%
- 3 года*
- 17.90%
- 5 лет*
- 10.43%
- 10 лет*
- —
VAIPX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.07%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 0.23%
- 1 год
- 2.90%
- 3 года*
- 3.09%
- 5 лет*
- 1.33%
- 10 лет*
- 2.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFTAX и VAIPX
VFTAX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии VAIPX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VFTAX vs. VAIPX — Ранг доходности на риск
VFTAX
VAIPX
Сравнение VFTAX c VAIPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares (VFTAX) и Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares (VAIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFTAX | VAIPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.74 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.03 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.13 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 1.20 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.15 | 3.63 | +1.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFTAX | VAIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.74 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.22 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.51 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между VFTAX и VAIPX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFTAX и VAIPX
Дивидендная доходность VFTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности VAIPX в 4.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFTAX Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares | 0.96% | 0.85% | 0.99% | 1.10% | 1.34% | 0.94% | 1.21% | 1.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VAIPX Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares | 4.46% | 4.74% | 4.17% | 4.31% | 8.45% | 5.13% | 1.38% | 2.29% | 3.12% | 2.41% | 3.49% | 0.88% |
Просадки
Сравнение просадок VFTAX и VAIPX
Максимальная просадка VFTAX за все время составила -34.20%, что больше максимальной просадки VAIPX в -15.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFTAX и VAIPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFTAX | VAIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.20% | -15.04% | -19.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.15% | -2.85% | -9.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.12% | -14.40% | -14.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.93% | -1.37% | -7.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.39% | -3.84% | -2.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 0.94% | +2.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFTAX и VAIPX
Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares (VFTAX) имеет более высокую волатильность в 5.93% по сравнению с Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares (VAIPX) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что VFTAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VAIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFTAX | VAIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.93% | 1.40% | +4.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.54% | 2.28% | +8.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.55% | 4.10% | +15.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.35% | 6.00% | +12.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.92% | 5.34% | +15.58% |