PortfoliosLab logo
Сравнение VFTAX с VAIPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VFTAX и VAIPX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности VFTAX и VAIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares (VFTAX) и Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares (VAIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
130.86%
21.11%
VFTAX
VAIPX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VFTAX:

0.54

VAIPX:

1.35

Коэф-т Сортино

VFTAX:

0.89

VAIPX:

1.89

Коэф-т Омега

VFTAX:

1.13

VAIPX:

1.24

Коэф-т Кальмара

VFTAX:

0.56

VAIPX:

0.64

Коэф-т Мартина

VFTAX:

2.09

VAIPX:

3.90

Индекс Язвы

VFTAX:

5.38%

VAIPX:

1.62%

Дневная вол-ть

VFTAX:

20.67%

VAIPX:

4.70%

Макс. просадка

VFTAX:

-34.20%

VAIPX:

-15.04%

Текущая просадка

VFTAX:

-9.26%

VAIPX:

-4.17%

Доходность по периодам

С начала года, VFTAX показывает доходность -5.19%, что значительно ниже, чем у VAIPX с доходностью 3.60%.


VFTAX

С начала года

-5.19%

1 месяц

11.80%

6 месяцев

-4.86%

1 год

9.96%

5 лет

15.27%

10 лет

N/A

VAIPX

С начала года

3.60%

1 месяц

0.34%

6 месяцев

2.79%

1 год

6.24%

5 лет

1.62%

10 лет

2.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VFTAX и VAIPX

VFTAX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии VAIPX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VFTAX и VAIPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VFTAX
Ранг риск-скорректированной доходности VFTAX, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFTAX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFTAX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFTAX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFTAX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFTAX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина

VAIPX
Ранг риск-скорректированной доходности VAIPX, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VAIPX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAIPX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAIPX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAIPX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAIPX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VFTAX c VAIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares (VFTAX) и Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares (VAIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа VFTAX на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа VAIPX равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFTAX и VAIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.54
1.35
VFTAX
VAIPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFTAX и VAIPX

Дивидендная доходность VFTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности VAIPX в 4.16%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VFTAX
Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares
1.08%0.99%1.10%1.34%0.94%1.21%1.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VAIPX
Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares
4.16%4.17%4.31%8.45%5.13%1.38%2.30%3.12%2.41%2.12%0.87%2.25%

Просадки

Сравнение просадок VFTAX и VAIPX

Максимальная просадка VFTAX за все время составила -34.20%, что больше максимальной просадки VAIPX в -15.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFTAX и VAIPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-9.26%
-4.17%
VFTAX
VAIPX

Волатильность

Сравнение волатильности VFTAX и VAIPX

Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares (VFTAX) имеет более высокую волатильность в 12.08% по сравнению с Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares (VAIPX) с волатильностью 1.89%. Это указывает на то, что VFTAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VAIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
12.08%
1.89%
VFTAX
VAIPX