PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFSUX с VTABX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFSUX с VTABX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VFSUX (Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares) and VTABX (Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VFSUX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard, while VTABX is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index Hedged. Over the past 10 years, VFSUX returned 2.61%/yr vs 1.77%/yr for VTABX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.10% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VFSUX и VTABX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFSUX) и Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares (VTABX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFSUX показывает доходность 0.72%, что значительно выше, чем у VTABX с доходностью 0.56%. За последние 10 лет акции VFSUX превзошли акции VTABX по среднегодовой доходности: 2.61% против 1.77% соответственно.

VFSUX

1 день
0.19%
1 месяц
0.31%
С начала года
0.72%
6 месяцев
1.21%
1 год
4.70%
3 года*
5.67%
5 лет*
2.37%
10 лет*
2.61%

VTABX

1 день
0.42%
1 месяц
0.65%
С начала года
0.56%
6 месяцев
0.91%
1 год
2.05%
3 года*
4.15%
5 лет*
0.30%
10 лет*
1.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFSUX и VTABX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFSUX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares		0.72%6.87%5.08%6.17%-5.75%-0.62%5.26%5.85%0.98%2.13%
VTABX
Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares		0.56%2.96%3.92%8.77%-12.92%-2.22%4.54%8.83%2.97%2.39%

Correlation

The correlation between VFSUX and VTABX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2013 г.

0.57

The correlation between VFSUX and VTABX shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.66 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares

Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VFSUX:
VFSUX с VFIDXVFSUX с VBIRXVFSUX с VBTLXVFSUX с FXNAXVFSUX с VSTBXVFSUX с FXAIXVFSUX с SCHD
Часто сравнивают с VTABX:
VTABX с VBTLXVTABX с BNDXVTABX с FBIIXVTABX с VBMPXVTABX с VTIAXVTABX с PFORXVTABX с SWAGX

Доходность на риск

VFSUX vs. VTABX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFSUX
Ранг доходности на риск VFSUX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFSUX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFSUX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFSUX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFSUX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFSUX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
VTABX
Ранг доходности на риск VTABX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTABX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTABX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTABX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTABX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTABX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFSUX c VTABX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFSUX) и Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares (VTABX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VFSUXVTABXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
0.64

+1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58
0.92

+2.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.11

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

0.67

+2.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.58

1.84

+8.74

VFSUX vs. VTABX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFSUX на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа VTABX равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFSUX и VTABX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VFSUX и VTABX

Максимальная просадка VFSUX за все время составила -9.24%, что меньше максимальной просадки VTABX в -16.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFSUX и VTABX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFSUXVTABXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.24%

-16.16%

+6.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.71%

-2.90%

+1.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.71%

-2.90%

+1.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.24%

-15.81%

+6.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.24%

-16.16%

+6.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-1.30%

+0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.87%

-3.04%

+2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.44%

1.06%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности VFSUX и VTABX

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFSUX) составляет 0.77%, в то время как у Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares (VTABX) волатильность равна 1.27%. Это указывает на то, что VFSUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTABX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFSUXVTABXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.77%

1.27%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.69%

2.61%

-0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32%

3.08%

-0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.99%

4.45%

-1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.49%

3.62%

-1.13%

Сравнение комиссий VFSUX и VTABX

И VFSUX, и VTABX имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFSUX и VTABX

Дивидендная доходность VFSUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности VTABX в 4.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFSUX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares		4.72%4.59%4.16%3.14%2.03%1.79%2.34%2.92%2.79%2.11%2.14%2.09%
VTABX
Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares		4.46%4.36%4.33%4.39%1.48%3.70%1.08%4.28%3.00%2.23%1.80%1.64%

Часто задаваемые вопросы

VFSUX and VTABX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTABX has higher volatility (1.27%) compared to VFSUX (0.77%). In terms of maximum drawdown, VFSUX dropped -9.24% vs VTABX's -16.16%.

VFSUX currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFSUX и VTABX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор