PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTSAX с VHYAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTSAX с VHYAX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VTSAX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares) and VHYAX (Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VTSAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard, while VHYAX is a Large Cap Value Equities fund tracking the FTSE High Dividend Yield Index. Over the past 5 years, VTSAX returned 12.09%/yr vs 11.38%/yr for VHYAX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. VTSAX charges 0.04%/yr vs 0.08%/yr for VHYAX.

Доходность

Сравнение доходности VTSAX и VHYAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) и Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTSAX показывает доходность 9.11%, что значительно ниже, чем у VHYAX с доходностью 11.50%.

VTSAX

1 день
1.88%
1 месяц
-0.74%
С начала года
9.11%
6 месяцев
9.18%
1 год
25.67%
3 года*
20.72%
5 лет*
12.09%
10 лет*
14.93%

VHYAX

1 день
1.25%
1 месяц
1.16%
С начала года
11.50%
6 месяцев
10.33%
1 год
24.91%
3 года*
18.01%
5 лет*
11.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTSAX и VHYAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		9.11%17.12%23.23%26.51%-19.52%25.72%20.98%19.11%
VHYAX
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		11.50%15.39%17.39%6.68%-0.45%26.08%1.06%16.67%

Correlation

The correlation between VTSAX and VHYAX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2019 г.

0.82

The correlation between VTSAX and VHYAX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VTSAX и VHYAX

Секторы
VTSAX
VHYAX

Технологии

33.3%
17.7%

Финансовые услуги

11.9%
20.5%

Коммуникационные услуги

10.1%
3.5%

Потребительский циклический сектор

9.8%
6.7%

Промышленность

9.5%
12.1%

Здравоохранение

9.1%
12.2%

Потребительский защитный сектор

4.7%
8.1%

Энергетика

3.8%
9.8%

Коммунальные услуги

2.7%
5.7%

Недвижимость

2.4%
0.0%

Сырьевые материалы

2.0%
3.5%

Технологии

VTSAX
33.3%
VHYAX
17.7%

Финансовые услуги

VTSAX
11.9%
VHYAX
20.5%

Коммуникационные услуги

VTSAX
10.1%
VHYAX
3.5%

Потребительский циклический сектор

VTSAX
9.8%
VHYAX
6.7%

Промышленность

VTSAX
9.5%
VHYAX
12.1%

Здравоохранение

VTSAX
9.1%
VHYAX
12.2%

Потребительский защитный сектор

VTSAX
4.7%
VHYAX
8.1%

Энергетика

VTSAX
3.8%
VHYAX
9.8%

Коммунальные услуги

VTSAX
2.7%
VHYAX
5.7%

Недвижимость

VTSAX
2.4%
VHYAX
0.0%

Сырьевые материалы

VTSAX
2.0%
VHYAX
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares

Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VTSAX:
VTSAX с VOOVTSAX с VTIAXVTSAX с SWTSXVTSAX с FSKAXVTSAX с VTIVTSAX с SPYVTSAX с VTWAX
Часто сравнивают с VHYAX:
VHYAX с VDIGXVHYAX с SCHDVHYAX с VYMIVHYAX с VIHAXVHYAX с VEIPXVHYAX с VOOVHYAX с SPY

Доходность на риск

VTSAX vs. VHYAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTSAX
Ранг доходности на риск VTSAX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
VHYAX
Ранг доходности на риск VHYAX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHYAX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHYAX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHYAX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHYAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHYAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTSAX c VHYAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) и Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTSAXVHYAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
2.31

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
3.29

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.41

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

3.60

-0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.46

13.51

-1.05

VTSAX vs. VHYAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTSAX на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VHYAX равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTSAX и VHYAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTSAX и VHYAX

Максимальная просадка VTSAX за все время составила -55.33%, что больше максимальной просадки VHYAX в -35.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSAX и VHYAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTSAXVHYAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.33%

-35.14%

-20.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-6.75%

-2.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.36%

-14.42%

-4.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.36%

-15.87%

-9.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.56%

-1.26%

-1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.00%

-3.76%

-5.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

1.80%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности VTSAX и VHYAX

Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) имеет более высокую волатильность в 4.60% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что VTSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHYAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTSAXVHYAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

3.32%

+1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.93%

7.95%

+1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.71%

10.51%

+2.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.43%

14.03%

+3.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.44%

17.95%

+0.49%

Сравнение комиссий VTSAX и VHYAX

VTSAX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VHYAX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTSAX и VHYAX

Дивидендная доходность VTSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности VHYAX в 2.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VHYAX
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		2.19%2.42%2.72%3.09%2.98%2.74%3.16%3.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		1.02%1.11%1.26%1.42%1.65%1.20%1.41%1.76%2.03%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

VTSAX and VHYAX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTSAX has higher volatility (4.60%) compared to VHYAX (3.32%). In terms of maximum drawdown, VTSAX dropped -55.33% vs VHYAX's -35.14%.

VHYAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTSAX и VHYAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор