PortfoliosLab logo
Сравнение VBTLX с VTSAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VBTLX и VTSAX составляет -0.21. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.2

Доходность

Сравнение доходности VBTLX и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
92.59%
708.44%
VBTLX
VTSAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VBTLX:

1.18

VTSAX:

0.52

Коэф-т Сортино

VBTLX:

1.77

VTSAX:

0.85

Коэф-т Омега

VBTLX:

1.21

VTSAX:

1.12

Коэф-т Кальмара

VBTLX:

0.47

VTSAX:

0.52

Коэф-т Мартина

VBTLX:

3.02

VTSAX:

2.15

Индекс Язвы

VBTLX:

2.07%

VTSAX:

4.72%

Дневная вол-ть

VBTLX:

5.31%

VTSAX:

19.71%

Макс. просадка

VBTLX:

-18.68%

VTSAX:

-55.34%

Текущая просадка

VBTLX:

-7.53%

VTSAX:

-10.95%

Доходность по периодам

С начала года, VBTLX показывает доходность 1.60%, что значительно выше, чем у VTSAX с доходностью -6.84%. За последние 10 лет акции VBTLX уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 1.34% против 11.33% соответственно.


VBTLX

С начала года

1.60%

1 месяц

-0.40%

6 месяцев

0.87%

1 год

6.36%

5 лет

-0.99%

10 лет

1.34%

VTSAX

С начала года

-6.84%

1 месяц

-5.10%

6 месяцев

-5.24%

1 год

8.78%

5 лет

15.44%

10 лет

11.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VBTLX и VTSAX

VBTLX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VBTLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VBTLX: 0.05%
График комиссии VTSAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTSAX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VBTLX и VTSAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VBTLX
Ранг риск-скорректированной доходности VBTLX, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBTLX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBTLX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBTLX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBTLX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBTLX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина

VTSAX
Ранг риск-скорректированной доходности VTSAX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VBTLX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VBTLX, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VBTLX: 1.18
VTSAX: 0.52
Коэффициент Сортино VBTLX, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VBTLX: 1.77
VTSAX: 0.85
Коэффициент Омега VBTLX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VBTLX: 1.21
VTSAX: 1.12
Коэффициент Кальмара VBTLX, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VBTLX: 0.47
VTSAX: 0.52
Коэффициент Мартина VBTLX, с текущим значением в 3.02, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VBTLX: 3.02
VTSAX: 2.15

Показатель коэффициента Шарпа VBTLX на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа VTSAX равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBTLX и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.18
0.52
VBTLX
VTSAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBTLX и VTSAX

Дивидендная доходность VBTLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности VTSAX в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares
3.74%3.67%3.08%2.59%2.11%2.39%2.73%2.80%2.56%2.54%2.37%2.59%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
1.38%1.26%1.43%1.65%1.20%1.41%1.77%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок VBTLX и VTSAX

Максимальная просадка VBTLX за все время составила -18.68%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBTLX и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.53%
-10.95%
VBTLX
VTSAX

Волатильность

Сравнение волатильности VBTLX и VTSAX

Текущая волатильность для Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) составляет 2.00%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) волатильность равна 14.32%. Это указывает на то, что VBTLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.00%
14.32%
VBTLX
VTSAX