PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VHYAX с VFWAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VHYAX с VFWAX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VHYAX (Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares) and VFWAX (Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VHYAX is a Large Cap Value Equities fund tracking the FTSE High Dividend Yield Index, while VFWAX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE All-World ex US Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VHYAX returned 11.38%/yr vs 8.37%/yr for VFWAX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VHYAX charges 0.08%/yr vs 0.11%/yr for VFWAX.

Доходность

Сравнение доходности VHYAX и VFWAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares (VFWAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VHYAX показывает доходность 11.50%, что значительно ниже, чем у VFWAX с доходностью 13.24%.

VHYAX

1 день
1.25%
1 месяц
1.16%
С начала года
11.50%
6 месяцев
10.33%
1 год
24.91%
3 года*
18.01%
5 лет*
11.38%
10 лет*
—

VFWAX

1 день
3.19%
1 месяц
0.27%
С начала года
13.24%
6 месяцев
15.08%
1 год
29.72%
3 года*
18.68%
5 лет*
8.37%
10 лет*
10.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VHYAX и VFWAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VHYAX
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		11.50%15.39%17.39%6.68%-0.45%26.08%1.06%16.67%
VFWAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares		13.24%32.32%5.43%15.55%-15.51%8.08%11.34%12.60%

Correlation

The correlation between VHYAX and VFWAX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2019 г.

0.73

The correlation between VHYAX and VFWAX has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VHYAX и VFWAX

Секторы
VHYAX
VFWAX

Финансовые услуги

20.5%
23.3%

Технологии

17.7%
18.5%

Здравоохранение

12.2%
7.1%

Промышленность

12.1%
15.7%

Энергетика

9.8%
5.2%

Потребительский защитный сектор

8.1%
5.1%

Потребительский циклический сектор

6.7%
8.2%

Коммунальные услуги

5.7%
3.2%

Коммуникационные услуги

3.5%
4.6%

Сырьевые материалы

3.5%
7.1%

Недвижимость

0.0%
2.0%

Финансовые услуги

VHYAX
20.5%
VFWAX
23.3%

Технологии

VHYAX
17.7%
VFWAX
18.5%

Здравоохранение

VHYAX
12.2%
VFWAX
7.1%

Промышленность

VHYAX
12.1%
VFWAX
15.7%

Энергетика

VHYAX
9.8%
VFWAX
5.2%

Потребительский защитный сектор

VHYAX
8.1%
VFWAX
5.1%

Потребительский циклический сектор

VHYAX
6.7%
VFWAX
8.2%

Коммунальные услуги

VHYAX
5.7%
VFWAX
3.2%

Коммуникационные услуги

VHYAX
3.5%
VFWAX
4.6%

Сырьевые материалы

VHYAX
3.5%
VFWAX
7.1%

Недвижимость

VHYAX
0.0%
VFWAX
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VHYAX:
VHYAX с VDIGXVHYAX с SCHDVHYAX с VYMIVHYAX с VIHAXVHYAX с VEIPXVHYAX с VOOVHYAX с SPY
Часто сравнивают с VFWAX:
VFWAX с VTIAXVFWAX с VTSAXVFWAX с FSPSXVFWAX с VOOVFWAX с DODWXVFWAX с SPYVFWAX с VIGAX

Доходность на риск

VHYAX vs. VFWAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VHYAX
Ранг доходности на риск VHYAX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHYAX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHYAX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHYAX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHYAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHYAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
VFWAX
Ранг доходности на риск VFWAX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFWAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFWAX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFWAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFWAX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFWAX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VHYAX c VFWAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares (VFWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VHYAXVFWAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
1.88

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
2.57

+0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.35

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.60

2.54

+1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.51

9.81

+3.70

VHYAX vs. VFWAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VHYAX на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFWAX равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHYAX и VFWAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VHYAX и VFWAX

Максимальная просадка VHYAX за все время составила -35.14%, примерно равная максимальной просадке VFWAX в -34.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHYAX и VFWAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VHYAXVFWAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.14%

-34.93%

-0.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.75%

-11.34%

+4.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.42%

-13.25%

-1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.87%

-29.30%

+13.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.26%

-2.19%

+0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.76%

-7.18%

+3.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

2.93%

-1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности VHYAX и VFWAX

Текущая волатильность для Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX) составляет 3.32%, в то время как у Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares (VFWAX) волатильность равна 6.53%. Это указывает на то, что VHYAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VHYAXVFWAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.32%

6.53%

-3.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.95%

13.17%

-5.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.51%

15.30%

-4.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.03%

15.36%

-1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.95%

16.13%

+1.82%

Сравнение комиссий VHYAX и VFWAX

VHYAX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VFWAX в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHYAX и VFWAX

Дивидендная доходность VHYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности VFWAX в 2.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFWAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares		2.60%3.05%3.20%3.28%3.07%3.03%1.97%3.07%3.24%2.67%2.96%2.95%
VHYAX
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		2.19%2.42%2.72%3.09%2.98%2.74%3.16%3.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VHYAX and VFWAX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFWAX has higher volatility (6.53%) compared to VHYAX (3.32%). In terms of maximum drawdown, VHYAX dropped -35.14% vs VFWAX's -34.93%.

VHYAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VHYAX и VFWAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор