PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VHYAX с VBTLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VHYAX с VBTLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX).

VHYAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. VBTLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности VHYAX и VBTLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VHYAX и VBTLX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VHYAX
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		3.81%15.39%17.39%6.68%-0.45%26.08%1.06%16.67%
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares		-0.28%7.17%1.26%5.74%-13.16%-1.81%7.72%7.63%

Доходность по периодам

С начала года, VHYAX показывает доходность 3.81%, что значительно выше, чем у VBTLX с доходностью -0.28%.

VHYAX

1 день
1.80%
1 месяц
-3.94%
С начала года
3.81%
6 месяцев
6.29%
1 год
17.97%
3 года*
15.17%
5 лет*
11.00%
10 лет*
—

VBTLX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
0.40%
1 год
3.66%
3 года*
3.51%
5 лет*
0.19%
10 лет*
1.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VHYAX:
VHYAX с VDIGXVHYAX с VYMIVHYAX с SCHDVHYAX с VEIPXVHYAX с VIHAXVHYAX с VOOVHYAX с SPY
Часто сравнивают с VBTLX:
VBTLX с BNDVBTLX с VTSAXVBTLX с FXNAXVBTLX с FTBFXVBTLX с SWAGXVBTLX с VBILXVBTLX с VTABX

Сравнение комиссий VHYAX и VBTLX

VHYAX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VBTLX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VHYAX
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VHYAX vs. VBTLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VHYAX
Ранг доходности на риск VHYAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHYAX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHYAX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHYAX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHYAX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHYAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
VBTLX
Ранг доходности на риск VBTLX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBTLX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBTLX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBTLX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBTLX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBTLX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VHYAX c VBTLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VHYAXVBTLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

0.92

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

1.33

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.16

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

1.66

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.45

4.70

+2.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VHYAX vs. VBTLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VHYAX на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBTLX равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHYAX и VBTLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VHYAXVBTLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

0.92

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.03

+0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.76

-0.10

Корреляция

Корреляция между VHYAX и VBTLX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHYAX и VBTLX

Дивидендная доходность VHYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности VBTLX в 3.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VHYAX
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		2.35%2.42%2.72%3.09%2.98%2.74%3.16%3.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares		3.61%3.87%3.69%3.10%2.59%1.96%2.39%2.74%2.57%2.56%2.53%2.82%

Просадки

Сравнение просадок VHYAX и VBTLX

Максимальная просадка VHYAX за все время составила -35.14%, что больше максимальной просадки VBTLX в -18.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHYAX и VBTLX.

Загрузка...

Показатели просадок

VHYAXVBTLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.14%

-18.81%

-16.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-2.73%

-8.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.87%

-18.14%

+2.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.81%

-2.86%

-1.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.84%

-2.67%

-1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

0.97%

+1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности VHYAX и VBTLX

Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX) имеет более высокую волатильность в 3.79% по сравнению с Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что VHYAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBTLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VHYAXVBTLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

1.55%

+2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.01%

2.59%

+5.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.19%

4.36%

+10.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.01%

5.98%

+8.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.11%

4.97%

+13.14%