Сравнение VMFXX с VHYAX
VMFXX (Vanguard Federal Money Market Fund) and VHYAX (Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VMFXX is a Money Market fund managed by Vanguard, while VHYAX is a Large Cap Value Equities fund tracking the FTSE High Dividend Yield Index. Over the past 5 years, VMFXX returned 2.39%/yr vs 11.38%/yr for VHYAX. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. VMFXX charges 0.11%/yr vs 0.08%/yr for VHYAX.
Доходность
Сравнение доходности VMFXX и VHYAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VMFXX показывает доходность 1.50%, что значительно ниже, чем у VHYAX с доходностью 11.50%.
VMFXX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 3.35%
- 5 лет*
- 2.39%
- 10 лет*
- —
VHYAX
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- 1.16%
- С начала года
- 11.50%
- 6 месяцев
- 10.33%
- 1 год
- 24.91%
- 3 года*
- 18.01%
- 5 лет*
- 11.38%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VMFXX и VHYAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VMFXX Vanguard Federal Money Market Fund | 1.50% | 4.24% | 1.64% | 4.64% | 0.00% | 0.00% |
VHYAX Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares | 11.50% | 15.39% | 17.39% | 6.68% | -0.45% | 7.14% |
Correlation
The correlation between VMFXX and VHYAX is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2021 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VMFXX vs. VHYAX — Ранг доходности на риск
VMFXX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VHYAX
Сравнение VMFXX c VHYAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Federal Money Market Fund (VMFXX) и Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VMFXX | VHYAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.60 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.51 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VMFXX и VHYAX
Максимальная просадка VMFXX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки VHYAX в -35.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMFXX и VHYAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VMFXX | VHYAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -35.14% | +35.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | 0.00% | -6.75% | +6.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | 0.00% | -14.42% | +14.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | 0.00% | -15.87% | +15.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.26% | +1.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -3.76% | +3.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 1.80% | -1.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMFXX и VHYAX
Текущая волатильность для Vanguard Federal Money Market Fund (VMFXX) составляет 0.30%, в то время как у Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX) волатильность равна 3.32%. Это указывает на то, что VMFXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VHYAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VMFXX | VHYAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.30% | 3.32% | -3.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.79% | 7.95% | -7.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12% | 10.51% | -9.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.94% | 14.03% | -13.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.94% | 17.95% | -17.01% |
Сравнение комиссий VMFXX и VHYAX
VMFXX берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии VHYAX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMFXX и VHYAX
Дивидендная доходность VMFXX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что больше доходности VHYAX в 2.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHYAX Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares | 2.19% | 2.42% | 2.72% | 3.09% | 2.98% | 2.74% | 3.16% | 3.00% |
VMFXX Vanguard Federal Money Market Fund | 3.87% | 4.14% | 1.63% | 4.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VMFXX and VHYAX have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VHYAX has higher volatility (3.32%) compared to VMFXX (0.30%). In terms of maximum drawdown, VMFXX dropped 0.00% vs VHYAX's -35.14%.
VMFXX currently has the higher Sharpe Ratio (3.67 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VMFXX и VHYAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор