Сравнение VTSAX с VBTLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX).
VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г.. VBTLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTSAX или VBTLX.
Основные характеристики
| VTSAX | VBTLX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 25.21% | 1.27% |
| Дох-ть за 1 год | 34.00% | 7.15% |
| Дох-ть за 3 года | 8.41% | -2.32% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.96% | -0.30% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.80% | 1.35% |
| Коэф-т Шарпа | 2.75 | 1.15 |
| Коэф-т Сортино | 3.67 | 1.71 |
| Коэф-т Омега | 1.51 | 1.21 |
| Коэф-т Кальмара | 4.00 | 0.43 |
| Коэф-т Мартина | 17.55 | 3.87 |
| Индекс Язвы | 1.95% | 1.70% |
| Дневная вол-ть | 12.47% | 5.69% |
| Макс. просадка | -55.34% | -19.05% |
| Текущая просадка | -1.13% | -9.36% |
Корреляция
Корреляция между VTSAX и VBTLX составляет -0.21. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности VTSAX и VBTLX
С начала года, VTSAX показывает доходность 25.21%, что значительно выше, чем у VBTLX с доходностью 1.27%. За последние 10 лет акции VTSAX превзошли акции VBTLX по среднегодовой доходности: 12.80% против 1.35% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTSAX и VBTLX
VTSAX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VBTLX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTSAX c VBTLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTSAX и VBTLX
Дивидендная доходность VTSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности VBTLX в 3.61%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.26% | 1.43% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.77% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 3.61% | 3.11% | 2.51% | 1.90% | 2.23% | 2.74% | 2.78% | 2.51% | 2.49% | 2.48% | 2.55% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок VTSAX и VBTLX
Максимальная просадка VTSAX за все время составила -55.34%, что больше максимальной просадки VBTLX в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSAX и VBTLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTSAX и VBTLX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) имеет более высокую волатильность в 4.01% по сравнению с Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) с волатильностью 1.65%. Это указывает на то, что VTSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBTLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.