PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBTLX с VFSUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VBTLX с VFSUX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) и Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFSUX).

VBTLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. VFSUX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности VBTLX и VFSUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) и Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFSUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VBTLX и VFSUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares		-0.49%7.17%1.26%5.74%-13.16%-1.81%7.72%8.73%-0.25%3.56%
VFSUX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares		-0.38%6.87%5.08%6.17%-5.75%-0.62%5.26%5.85%0.98%2.13%

Доходность по периодам

С начала года, VBTLX показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у VFSUX с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции VBTLX уступали акциям VFSUX по среднегодовой доходности: 1.60% против 2.59% соответственно.

VBTLX

1 день
0.52%
1 месяц
-2.23%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
0.50%
1 год
3.77%
3 года*
3.44%
5 лет*
0.23%
10 лет*
1.60%

VFSUX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
0.77%
1 год
4.36%
3 года*
5.25%
5 лет*
2.31%
10 лет*
2.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares

Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VBTLX:
VBTLX с BNDVBTLX с VTSAXVBTLX с FXNAXVBTLX с FTBFXVBTLX с SWAGXVBTLX с VBILXVBTLX с VTABX
Часто сравнивают с VFSUX:
VFSUX с VFIDXVFSUX с VBIRXVFSUX с FXNAXVFSUX с FXAIXVFSUX с VSTBXVFSUX с SCHDVFSUX с VTIP

Сравнение комиссий VBTLX и VFSUX

VBTLX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VFSUX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VFSUX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VBTLX vs. VFSUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBTLX
Ранг доходности на риск VBTLX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBTLX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBTLX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBTLX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBTLX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBTLX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
VFSUX
Ранг доходности на риск VFSUX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFSUX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFSUX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFSUX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFSUX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFSUX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBTLX c VFSUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) и Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFSUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBTLXVFSUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.93

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

3.19

-1.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.43

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

2.97

-1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.08

12.05

-6.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBTLX vs. VFSUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBTLX на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа VFSUX равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBTLX и VFSUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBTLXVFSUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.93

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.79

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

1.05

-0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

1.34

-0.58

Корреляция

Корреляция между VBTLX и VFSUX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBTLX и VFSUX

Дивидендная доходность VBTLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что меньше доходности VFSUX в 4.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares		3.61%3.87%3.69%3.10%2.59%1.96%2.39%2.74%2.57%2.56%2.53%2.82%
VFSUX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares		4.30%4.59%4.16%3.14%2.03%1.79%2.34%2.92%2.79%2.11%2.14%2.09%

Просадки

Сравнение просадок VBTLX и VFSUX

Максимальная просадка VBTLX за все время составила -18.81%, что больше максимальной просадки VFSUX в -9.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBTLX и VFSUX.

Загрузка...

Показатели просадок

VBTLXVFSUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.81%

-9.24%

-9.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.73%

-1.71%

-1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.14%

-9.24%

-8.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.81%

-9.24%

-9.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.06%

-1.42%

-1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.67%

-0.88%

-1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

0.42%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности VBTLX и VFSUX

Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) имеет более высокую волатильность в 1.55% по сравнению с Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFSUX) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что VBTLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFSUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VBTLXVFSUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.55%

0.75%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.59%

1.50%

+1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.37%

2.53%

+1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.98%

2.95%

+3.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.97%

2.47%

+2.50%