Сравнение VFSUX с VHYAX
VFSUX (Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares) and VHYAX (Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VFSUX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard, while VHYAX is a Large Cap Value Equities fund tracking the FTSE High Dividend Yield Index. Over the past 5 years, VFSUX returned 2.37%/yr vs 11.38%/yr for VHYAX. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. VFSUX charges 0.10%/yr vs 0.08%/yr for VHYAX.
Доходность
Сравнение доходности VFSUX и VHYAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VFSUX показывает доходность 0.72%, что значительно ниже, чем у VHYAX с доходностью 11.50%.
VFSUX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 4.70%
- 3 года*
- 5.67%
- 5 лет*
- 2.37%
- 10 лет*
- 2.61%
VHYAX
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- 1.16%
- С начала года
- 11.50%
- 6 месяцев
- 10.33%
- 1 год
- 24.91%
- 3 года*
- 18.01%
- 5 лет*
- 11.38%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VFSUX и VHYAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFSUX Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares | 0.72% | 6.87% | 5.08% | 6.17% | -5.75% | -0.62% | 5.26% | 4.98% |
VHYAX Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares | 11.50% | 15.39% | 17.39% | 6.68% | -0.45% | 26.08% | 1.06% | 16.67% |
Correlation
The correlation between VFSUX and VHYAX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2019 г. | 0.07 |
Over the past year, VFSUX and VHYAX have become more correlated (0.28) than their long-term average of 0.07, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VFSUX vs. VHYAX — Ранг доходности на риск
VFSUX
VHYAX
Сравнение VFSUX c VHYAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFSUX) и Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VFSUX | VHYAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.41 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 3.60 | -0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.58 | 13.51 | -2.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VFSUX и VHYAX
Максимальная просадка VFSUX за все время составила -9.24%, что меньше максимальной просадки VHYAX в -35.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFSUX и VHYAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VFSUX | VHYAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.24% | -35.14% | +25.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.71% | -6.75% | +5.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.71% | -14.42% | +12.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.24% | -15.87% | +6.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -1.26% | +0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.87% | -3.76% | +2.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.44% | 1.80% | -1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFSUX и VHYAX
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFSUX) составляет 0.77%, в то время как у Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX) волатильность равна 3.32%. Это указывает на то, что VFSUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VHYAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VFSUX | VHYAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.77% | 3.32% | -2.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.69% | 7.95% | -6.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32% | 10.51% | -8.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.99% | 14.03% | -11.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.49% | 17.95% | -15.46% |
Сравнение комиссий VFSUX и VHYAX
VFSUX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VHYAX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFSUX и VHYAX
Дивидендная доходность VFSUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности VHYAX в 2.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFSUX Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares | 4.72% | 4.59% | 4.16% | 3.14% | 2.03% | 1.79% | 2.34% | 2.92% | 2.79% | 2.11% | 2.14% | 2.09% |
VHYAX Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares | 2.19% | 2.42% | 2.72% | 3.09% | 2.98% | 2.74% | 3.16% | 3.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VFSUX and VHYAX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VHYAX has higher volatility (3.32%) compared to VFSUX (0.77%). In terms of maximum drawdown, VFSUX dropped -9.24% vs VHYAX's -35.14%.
VHYAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VFSUX и VHYAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор