PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTSAX с VFTAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTSAX с VFTAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) и Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares (VFTAX).

VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г.. VFTAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности VTSAX и VFTAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) и Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares (VFTAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTSAX и VFTAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		-3.97%17.12%23.23%26.51%-19.52%25.72%20.98%20.15%
VFTAX
Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares		-7.52%17.25%25.97%31.78%-24.22%27.70%22.63%23.59%

Доходность по периодам

С начала года, VTSAX показывает доходность -3.97%, что значительно выше, чем у VFTAX с доходностью -7.52%.

VTSAX

1 день
2.97%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-3.97%
6 месяцев
-1.96%
1 год
17.71%
3 года*
17.84%
5 лет*
10.48%
10 лет*
13.60%

VFTAX

1 день
3.30%
1 месяц
-5.55%
С начала года
-7.52%
6 месяцев
-5.72%
1 год
15.05%
3 года*
17.90%
5 лет*
10.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares

Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VTSAX:
VTSAX с VOOVTSAX с VTIAXVTSAX с SWTSXVTSAX с FSKAXVTSAX с VTIVTSAX с SPYVTSAX с VTWAX
Часто сравнивают с VFTAX:
VFTAX с VOOVFTAX с ESGVVFTAX с FITLXVFTAX с VFIAXVFTAX с VFTNXVFTAX с VFSAXVFTAX с VTI

Сравнение комиссий VTSAX и VFTAX

VTSAX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VFTAX в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VFTAX
Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VTSAX vs. VFTAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTSAX
Ранг доходности на риск VTSAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
VFTAX
Ранг доходности на риск VFTAX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFTAX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFTAX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFTAX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFTAX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFTAX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTSAX c VFTAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) и Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares (VFTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTSAXVFTAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

0.80

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.28

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.19

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.32

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.24

5.15

+2.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTSAX vs. VFTAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTSAX на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFTAX равному 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTSAX и VFTAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTSAXVFTAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.80

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.57

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.70

-0.26

Корреляция

Корреляция между VTSAX и VFTAX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTSAX и VFTAX

Дивидендная доходность VTSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности VFTAX в 0.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		1.16%1.11%1.26%1.42%1.65%1.20%1.41%1.76%2.03%1.71%1.92%1.98%
VFTAX
Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares		0.96%0.85%0.99%1.10%1.34%0.94%1.21%1.43%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VTSAX и VFTAX

Максимальная просадка VTSAX за все время составила -55.33%, что больше максимальной просадки VFTAX в -34.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSAX и VFTAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTSAXVFTAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.33%

-34.20%

-21.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-12.15%

-0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.36%

-29.12%

+3.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

-8.93%

+2.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.06%

-6.39%

-2.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

3.12%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности VTSAX и VFTAX

Текущая волатильность для Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) составляет 5.49%, в то время как у Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares (VFTAX) волатильность равна 5.93%. Это указывает на то, что VTSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTSAXVFTAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

5.93%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.79%

10.54%

-0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.61%

19.55%

-0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.37%

18.35%

-0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.39%

20.92%

-2.53%