PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VTSAX с VFTAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTSAX с VFTAX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VTSAX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares) and VFTAX (Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares) are both Large Cap Blend Equities funds from Vanguard. Over the past 5 years, VTSAX returned 12.30%/yr vs 12.42%/yr for VFTAX. Their 0.98 correlation means they have historically moved very closely together. VTSAX charges 0.04%/yr vs 0.14%/yr for VFTAX.

Доходность

Сравнение доходности VTSAX и VFTAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) и Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares (VFTAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTSAX показывает доходность 14.24%, что значительно выше, чем у VFTAX с доходностью 13.12%.

VTSAX

1 день
1.84%
1 месяц
2.44%
6 месяцев
13.22%
С начала года
14.24%
1 год
24.57%
3 года*
21.12%
5 лет*
12.30%
10 лет*
14.85%
Всё время*
9.16%

VFTAX

1 день
1.82%
1 месяц
2.79%
6 месяцев
14.54%
С начала года
13.12%
1 год
23.66%
3 года*
21.93%
5 лет*
12.42%
10 лет*
—
Всё время*
16.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

VFTAX

Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares
$0.00$0.00$0.00

VTSAX

Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам VTSAX и VFTAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		14.24%17.12%23.23%26.51%-19.52%25.72%20.98%19.11%
VFTAX
Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares		13.12%17.25%25.97%31.78%-24.22%27.70%22.63%23.59%

Correlation

The correlation between VTSAX and VFTAX is 0.98 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.98

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.98

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2019 г.

0.98

The correlation between VTSAX and VFTAX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VTSAX и VFTAX

Секторы
VTSAX
VFTAX

Технологии

36.1%
44.7%

Финансовые услуги

11.8%
11.2%

Промышленность

10.2%
3.2%

Здравоохранение

9.7%
9.7%

Потребительский циклический сектор

9.4%
11.4%

Коммуникационные услуги

9.1%
12.4%

Потребительский защитный сектор

4.3%
3.7%

Энергетика

3.2%
0.0%

Недвижимость

2.3%
2.0%

Коммунальные услуги

2.2%
0.1%

Сырьевые материалы

1.9%
1.5%

Технологии

VTSAX
36.1%
VFTAX
44.7%

Финансовые услуги

VTSAX
11.8%
VFTAX
11.2%

Промышленность

VTSAX
10.2%
VFTAX
3.2%

Здравоохранение

VTSAX
9.7%
VFTAX
9.7%

Потребительский циклический сектор

VTSAX
9.4%
VFTAX
11.4%

Коммуникационные услуги

VTSAX
9.1%
VFTAX
12.4%

Потребительский защитный сектор

VTSAX
4.3%
VFTAX
3.7%

Энергетика

VTSAX
3.2%
VFTAX
0.0%

Недвижимость

VTSAX
2.3%
VFTAX
2.0%

Коммунальные услуги

VTSAX
2.2%
VFTAX
0.1%

Сырьевые материалы

VTSAX
1.9%
VFTAX
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares

Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VTSAX:
VTSAX с VOOVTSAX с VTIAXVTSAX с SWTSXVTSAX с VTIVTSAX с FSKAXVTSAX с SPYVTSAX с VTWAX
Часто сравнивают с VFTAX:
VFTAX с VOOVFTAX с ESGVVFTAX с VFIAXVFTAX с FITLXVFTAX с VFTNXVFTAX с VTIVFTAX с VFSAX

Доходность на риск

VTSAX vs. VFTAX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VTSAX
Ранг доходности на риск VTSAX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
VFTAX
Ранг доходности на риск VFTAX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFTAX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFTAX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFTAX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFTAX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFTAX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VTSAX c VFTAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) и Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares (VFTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTSAXVFTAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
1.59

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
2.20

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.28

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

1.95

+0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.70

7.70

+4.00

VTSAX vs. VFTAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTSAX на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFTAX равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTSAX и VFTAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTSAX и VFTAX

Максимальная просадка VTSAX за все время составила -55.33%, что больше максимальной просадки VFTAX в -34.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSAX и VFTAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTSAXVFTAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.33%

-34.20%

-21.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-11.84%

+2.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.36%

-20.18%

+0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.36%

-29.12%

+3.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.95%

-6.18%

-2.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

2.99%

-0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности VTSAX и VFTAX

Текущая волатильность для Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) составляет 4.12%, в то время как у Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares (VFTAX) волатильность равна 4.74%. Это указывает на то, что VTSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTSAXVFTAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

4.74%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.50%

11.86%

-1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.21%

14.63%

-1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.49%

18.58%

-1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.42%

20.71%

-2.29%

Сравнение комиссий VTSAX и VFTAX

VTSAX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VFTAX в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTSAX и VFTAX

Дивидендная доходность VTSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности VFTAX в 0.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFTAX
Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares		0.80%0.85%0.99%1.10%1.34%0.94%1.21%1.43%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		1.02%1.11%1.26%1.42%1.65%1.20%1.41%1.76%2.03%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, VTSAX and VFTAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VFTAX has higher volatility (4.74%) compared to VTSAX (4.12%). In terms of maximum drawdown, VTSAX dropped -55.33% vs VFTAX's -34.20%.

VTSAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTSAX и VFTAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор