PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFTAX с VFSUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFTAX с VFSUX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VFTAX (Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares) and VFSUX (Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VFTAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Vanguard, while VFSUX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard. Over the past 5 years, VFTAX returned 13.82%/yr vs 2.41%/yr for VFSUX. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. VFTAX charges 0.14%/yr vs 0.10%/yr for VFSUX.

Доходность

Сравнение доходности VFTAX и VFSUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares (VFTAX) и Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFSUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFTAX показывает доходность 11.67%, что значительно выше, чем у VFSUX с доходностью 0.82%.

VFTAX

1 день
0.03%
1 месяц
7.31%
С начала года
11.67%
6 месяцев
11.59%
1 год
29.31%
3 года*
23.26%
5 лет*
13.82%
10 лет*
—

VFSUX

1 день
0.00%
1 месяц
0.31%
С начала года
0.82%
6 месяцев
1.11%
1 год
4.80%
3 года*
5.63%
5 лет*
2.41%
10 лет*
2.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFTAX и VFSUX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VFTAX
Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares		11.67%17.25%25.97%31.78%-24.22%27.70%22.63%23.59%
VFSUX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares		0.82%6.87%5.08%6.17%-5.75%-0.62%5.26%4.88%

Correlation

The correlation between VFTAX and VFSUX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2019 г.

0.10

The correlation between VFTAX and VFSUX shifts across timeframes, from 0.10 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VFTAX и VFSUX

Секторы
VFTAX
VFSUX

Технологии

41.4%
0.1%

Коммуникационные услуги

13.9%
100.0%

Потребительский циклический сектор

12.0%

-

Финансовые услуги

11.5%

-

Здравоохранение

9.4%
100.0%

Потребительский защитный сектор

3.9%

-

Промышленность

3.6%

-

Недвижимость

2.2%
0.0%

Сырьевые материалы

1.6%

-

Коммунальные услуги

0.1%

-

Энергетика

0.0%

-

Технологии

VFTAX
41.4%
VFSUX
0.1%

Коммуникационные услуги

VFTAX
13.9%
VFSUX
100.0%

Потребительский циклический сектор

VFTAX
12.0%
VFSUX

-

Финансовые услуги

VFTAX
11.5%
VFSUX

-

Здравоохранение

VFTAX
9.4%
VFSUX
100.0%

Потребительский защитный сектор

VFTAX
3.9%
VFSUX

-

Промышленность

VFTAX
3.6%
VFSUX

-

Недвижимость

VFTAX
2.2%
VFSUX
0.0%

Сырьевые материалы

VFTAX
1.6%
VFSUX

-

Коммунальные услуги

VFTAX
0.1%
VFSUX

-

Энергетика

VFTAX
0.0%
VFSUX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares

Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VFTAX:
VFTAX с VOOVFTAX с ESGVVFTAX с VTSAXVFTAX с FITLXVFTAX с VFIAXVFTAX с VFTNXVFTAX с VTI
Часто сравнивают с VFSUX:
VFSUX с VFIDXVFSUX с VBIRXVFSUX с VBTLXVFSUX с FXNAXVFSUX с VSTBXVFSUX с FXAIXVFSUX с SCHD

Доходность на риск

VFTAX vs. VFSUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFTAX
Ранг доходности на риск VFTAX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFTAX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFTAX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFTAX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFTAX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFTAX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
VFSUX
Ранг доходности на риск VFSUX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFSUX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFSUX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFSUX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFSUX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFSUX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFTAX c VFSUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares (VFTAX) и Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFSUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFTAXVFSUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.08

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
3.70

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.47

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

2.83

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.83

11.18

-0.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFTAX vs. VFSUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFTAX на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFSUX равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFTAX и VFSUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFTAXVFSUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.08

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.81

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.06

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

1.35

-0.52

Просадки

Сравнение просадок VFTAX и VFSUX

Максимальная просадка VFTAX за все время составила -34.20%, что больше максимальной просадки VFSUX в -9.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFTAX и VFSUX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFTAXVFSUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.20%

-9.24%

-24.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.84%

-1.71%

-10.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.18%

-1.71%

-18.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.12%

-9.24%

-19.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-9.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.23%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.27%

-0.87%

-5.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

0.43%

+2.35%

Волатильность

Сравнение волатильности VFTAX и VFSUX

Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares (VFTAX) имеет более высокую волатильность в 3.26% по сравнению с Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFSUX) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что VFTAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFSUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFTAXVFSUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.26%

0.75%

+2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.14%

1.66%

+8.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.27%

2.33%

+10.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.37%

2.99%

+15.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.78%

2.49%

+18.29%

Сравнение комиссий VFTAX и VFSUX

VFTAX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии VFSUX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFTAX и VFSUX

Дивидендная доходность VFTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности VFSUX в 4.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFSUX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares		4.72%4.59%4.16%3.14%2.03%1.79%2.34%2.92%2.79%2.11%2.14%2.09%
VFTAX
Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares		0.79%0.85%0.99%1.10%1.34%0.94%1.21%1.43%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VFTAX and VFSUX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFTAX has higher volatility (3.26%) compared to VFSUX (0.75%). In terms of maximum drawdown, VFTAX dropped -34.20% vs VFSUX's -9.24%.

VFTAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFTAX и VFSUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор