PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VAIPX с VFTAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VAIPX с VFTAX

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares (VAIPX) и Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares (VFTAX).

VAIPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 10 июн. 2005 г.. VFTAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VAIPX или VFTAX.

Корреляция

Корреляция между VAIPX и VFTAX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности VAIPX и VFTAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares (VAIPX) и Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares (VFTAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.11%
126.36%
VAIPX
VFTAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VAIPX:

1.51

VFTAX:

0.52

Коэф-т Сортино

VAIPX:

2.12

VFTAX:

0.86

Коэф-т Омега

VAIPX:

1.27

VFTAX:

1.12

Коэф-т Кальмара

VAIPX:

0.65

VFTAX:

0.53

Коэф-т Мартина

VAIPX:

4.39

VFTAX:

2.09

Индекс Язвы

VAIPX:

1.61%

VFTAX:

5.10%

Дневная вол-ть

VAIPX:

4.70%

VFTAX:

20.78%

Макс. просадка

VAIPX:

-15.04%

VFTAX:

-34.20%

Текущая просадка

VAIPX:

-4.17%

VFTAX:

-11.03%

Доходность по периодам

С начала года, VAIPX показывает доходность 3.60%, что значительно выше, чем у VFTAX с доходностью -7.04%.

VAIPX

С начала года

3.60%

1 месяц

0.43%

6 месяцев

2.44%

1 год

7.22%

5 лет

1.53%

10 лет

2.17%

VFTAX

С начала года

-7.04%

1 месяц

-2.68%

6 месяцев

-4.63%

1 год

9.85%

5 лет

15.38%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VAIPX и VFTAX

VAIPX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VFTAX в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VFTAX
Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares
График комиссии VFTAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VFTAX: 0.14%
VAIPX
Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares
График комиссии VAIPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VAIPX: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VAIPX и VFTAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VAIPX
Ранг риск-скорректированной доходности VAIPX, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VAIPX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAIPX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAIPX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAIPX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAIPX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
VFTAX
Ранг риск-скорректированной доходности VFTAX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFTAX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFTAX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFTAX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFTAX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFTAX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VAIPX c VFTAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares (VAIPX) и Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares (VFTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VAIPX, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VAIPX: 1.51
VFTAX: 0.52
Коэффициент Сортино VAIPX, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VAIPX: 2.12
VFTAX: 0.86
Коэффициент Омега VAIPX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VAIPX: 1.27
VFTAX: 1.12
Коэффициент Кальмара VAIPX, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VAIPX: 0.65
VFTAX: 0.53
Коэффициент Мартина VAIPX, с текущим значением в 4.39, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VAIPX: 4.39
VFTAX: 2.09

Показатель коэффициента Шарпа VAIPX на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа VFTAX равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VAIPX и VFTAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.51
0.52
VAIPX
VFTAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VAIPX и VFTAX

Дивидендная доходность VAIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности VFTAX в 1.10%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VAIPX
Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares		4.16%4.17%4.31%8.45%5.13%1.38%2.30%3.12%2.41%2.12%0.87%2.25%
VFTAX
Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares		1.10%0.99%1.10%1.34%0.94%1.21%1.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VAIPX и VFTAX

Максимальная просадка VAIPX за все время составила -15.04%, что меньше максимальной просадки VFTAX в -34.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAIPX и VFTAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.17%
-11.03%
VAIPX
VFTAX

Волатильность

Сравнение волатильности VAIPX и VFTAX

Текущая волатильность для Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares (VAIPX) составляет 2.29%, в то время как у Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares (VFTAX) волатильность равна 14.79%. Это указывает на то, что VAIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.29%
14.79%
VAIPX
VFTAX