PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMFXX с VTSAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMFXX с VTSAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VMFXX (Vanguard Federal Money Market Fund) and VTSAX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VMFXX is a Money Market fund managed by Vanguard, while VTSAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard. Over the past 5 years, VMFXX returned 2.39%/yr vs 12.68%/yr for VTSAX. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. VMFXX charges 0.11%/yr vs 0.04%/yr for VTSAX.

Доходность

Сравнение доходности VMFXX и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Federal Money Market Fund (VMFXX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VMFXX показывает доходность 1.50%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью 11.13%.

VMFXX

1 день
0.00%
1 месяц
0.30%
С начала года
1.50%
6 месяцев
1.82%
1 год
3.95%
3 года*
3.35%
5 лет*
2.39%
10 лет*
—

VTSAX

1 день
-0.75%
1 месяц
4.07%
С начала года
11.13%
6 месяцев
10.86%
1 год
28.10%
3 года*
22.03%
5 лет*
12.68%
10 лет*
15.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMFXX и VTSAX

2026 (YTD)20252024202320222021
VMFXX
Vanguard Federal Money Market Fund		1.50%4.24%1.64%4.64%0.00%0.00%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		11.13%17.12%23.23%26.51%-19.52%12.69%

Correlation

The correlation between VMFXX and VTSAX is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г.

0.04

Сравнение распределения секторов VMFXX и VTSAX

Секторы
VMFXX
VTSAX

Финансовые услуги

17.5%
11.9%

Сырьевые материалы

-

2.0%

Коммуникационные услуги

-

10.1%

Потребительский циклический сектор

-

9.8%

Потребительский защитный сектор

-

4.7%

Энергетика

-

3.8%

Здравоохранение

-

9.1%

Промышленность

-

9.5%

Недвижимость

-

2.4%

Технологии

-

33.3%

Коммунальные услуги

-

2.7%

Финансовые услуги

VMFXX
17.5%
VTSAX
11.9%

Сырьевые материалы

VMFXX

-

VTSAX
2.0%

Коммуникационные услуги

VMFXX

-

VTSAX
10.1%

Потребительский циклический сектор

VMFXX

-

VTSAX
9.8%

Потребительский защитный сектор

VMFXX

-

VTSAX
4.7%

Энергетика

VMFXX

-

VTSAX
3.8%

Здравоохранение

VMFXX

-

VTSAX
9.1%

Промышленность

VMFXX

-

VTSAX
9.5%

Недвижимость

VMFXX

-

VTSAX
2.4%

Технологии

VMFXX

-

VTSAX
33.3%

Коммунальные услуги

VMFXX

-

VTSAX
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Federal Money Market Fund

Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VMFXX:
VMFXX с VUSXXVMFXX с SPAXXVMFXX с SWVXXVMFXX с SGOVVMFXX с VMRXXVMFXX с BNDVMFXX с SNSXX
Часто сравнивают с VTSAX:
VTSAX с VOOVTSAX с VTIAXVTSAX с SWTSXVTSAX с FSKAXVTSAX с VTIVTSAX с SPYVTSAX с VTWAX

Доходность на риск

VMFXX vs. VTSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMFXX
VTSAX
Ранг доходности на риск VTSAX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMFXX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Federal Money Market Fund (VMFXX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMFXXVTSAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.67
2.31

+1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.17

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.42

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.17

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

14.61

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMFXX vs. VTSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMFXX на текущий момент составляет 3.67, что выше коэффициента Шарпа VTSAX равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMFXX и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMFXXVTSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.67

2.31

+1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.60

0.73

+1.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.60

0.47

+2.13

Просадки

Сравнение просадок VMFXX и VTSAX

Максимальная просадка VMFXX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMFXX и VTSAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMFXXVTSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-55.33%

+55.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

0.00%

-8.92%

+8.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

0.00%

-19.36%

+19.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

0.00%

-25.36%

+25.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.75%

+0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-9.00%

+9.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

1.93%

-1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности VMFXX и VTSAX

Текущая волатильность для Vanguard Federal Money Market Fund (VMFXX) составляет 0.30%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) волатильность равна 3.05%. Это указывает на то, что VMFXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMFXXVTSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.30%

3.05%

-2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.79%

9.20%

-8.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12%

12.22%

-11.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.94%

17.36%

-16.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.94%

18.41%

-17.47%

Сравнение комиссий VMFXX и VTSAX

VMFXX берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMFXX и VTSAX

Дивидендная доходность VMFXX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что больше доходности VTSAX в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMFXX
Vanguard Federal Money Market Fund		3.87%4.14%1.63%4.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		1.01%1.11%1.26%1.42%1.65%1.20%1.41%1.76%2.03%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

VMFXX and VTSAX have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTSAX has higher volatility (3.05%) compared to VMFXX (0.30%). In terms of maximum drawdown, VMFXX dropped 0.00% vs VTSAX's -55.33%.

VMFXX currently has the higher Sharpe Ratio (3.67 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMFXX и VTSAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор