All seasons plus no crypto
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в All seasons plus no crypto и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 мар. 2023 г., начальной даты XTLH.TO
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 25.25% | 0.08% | 9.66% | 25.65% | 13.17% | 11.11% |
All seasons plus no crypto | 4.99% | -2.22% | 1.30% | 5.97% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
Vanguard S&P 500 Index ETF | 26.49% | 0.18% | 10.17% | 27.18% | 16.71% | 15.24% |
iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) | 17.15% | 0.64% | 4.38% | 17.66% | 18.08% | 16.55% |
iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) | 15.29% | -6.33% | 5.54% | 16.50% | 10.49% | 7.11% |
iShares Global Agriculture Index ETF | -2.20% | -5.87% | 1.94% | -2.16% | 7.65% | 7.86% |
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF | 2.01% | -12.30% | -11.45% | 1.92% | 16.29% | 4.51% |
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 16.74% | -4.90% | 10.42% | 17.37% | 6.55% | 10.87% |
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF | 3.23% | -1.17% | -1.87% | 4.28% | 6.28% | 7.67% |
iShares MSCI Emerging Markets ETF | 8.25% | -0.12% | 1.31% | 10.53% | 1.24% | 3.01% |
iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF | -4.57% | -1.19% | -1.99% | -3.62% | 0.49% | 1.88% |
iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (CAD-Hedged) | -16.34% | -5.26% | -10.39% | -15.86% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью All seasons plus no crypto, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -2.40% | 1.41% | 2.90% | -2.85% | 3.42% | 0.78% | 1.84% | 2.54% | 2.05% | -2.92% | 1.76% | 4.99% | |
2023 | 2.93% | 0.34% | -1.78% | 4.27% | 1.99% | -2.85% | -3.79% | -1.64% | 7.30% | 5.23% | 11.98% |
Комиссия
Комиссия All seasons plus no crypto составляет 0.30%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг All seasons plus no crypto составляет 9, что хуже, чем результаты 91% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Vanguard S&P 500 Index ETF | 2.17 | 2.95 | 1.41 | 3.23 | 14.33 |
iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) | 0.87 | 1.27 | 1.17 | 1.18 | 4.01 |
iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) | 0.87 | 1.24 | 1.16 | 1.42 | 4.42 |
iShares Global Agriculture Index ETF | -0.15 | -0.11 | 0.99 | -0.13 | -0.43 |
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF | 0.09 | 0.27 | 1.03 | 0.10 | 0.25 |
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 1.07 | 1.51 | 1.21 | 1.90 | 6.40 |
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF | 0.26 | 0.44 | 1.05 | 0.33 | 0.91 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF | 0.53 | 0.85 | 1.11 | 0.83 | 2.03 |
iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF | -0.55 | -0.69 | 0.92 | -0.60 | -1.38 |
iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (CAD-Hedged) | -1.01 | -1.33 | 0.85 | -0.78 | -2.04 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность All seasons plus no crypto за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.16%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 2.16% | 2.18% | 2.13% | 1.71% | 1.74% | 2.11% | 2.06% | 1.87% | 1.94% | 2.13% | 2.27% | 2.22% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Vanguard S&P 500 Index ETF | 0.96% | 1.20% | 1.31% | 1.06% | 1.33% | 1.55% | 1.68% | 1.50% | 1.66% | 1.63% | 1.48% | 1.42% |
iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) | 0.29% | 0.31% | 0.43% | 0.17% | 0.26% | 0.46% | 0.52% | 0.53% | 0.76% | 0.62% | 1.30% | 1.10% |
iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
iShares Global Agriculture Index ETF | 1.24% | 1.62% | 2.03% | 0.69% | 1.02% | 1.02% | 1.07% | 0.58% | 1.10% | 1.78% | 0.97% | 1.45% |
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF | 3.15% | 4.26% | 3.31% | 1.64% | 2.96% | 2.70% | 2.25% | 1.41% | 1.40% | 3.58% | 2.56% | 2.32% |
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 0.84% | 0.93% | 0.95% | 0.82% | 1.07% | 1.54% | 1.13% | 0.91% | 1.07% | 1.04% | 1.21% | 1.13% |
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF | 2.57% | 2.75% | 2.93% | 2.42% | 1.93% | 2.72% | 2.76% | 2.10% | 2.42% | 2.42% | 5.21% | 1.72% |
iShares MSCI Emerging Markets ETF | 2.39% | 2.63% | 2.50% | 1.99% | 1.45% | 2.76% | 2.24% | 1.89% | 1.89% | 2.49% | 2.23% | 2.06% |
iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF | 3.24% | 3.01% | 2.91% | 2.54% | 2.55% | 2.80% | 2.92% | 2.83% | 2.81% | 2.87% | 3.04% | 3.32% |
iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (CAD-Hedged) | 4.07% | 2.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
All seasons plus no crypto показал максимальную просадку в 8.68%, зарегистрированную 3 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 51 торговую сессию.
Текущая просадка All seasons plus no crypto составляет 4.95%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-8.68% | 1 авг. 2023 г. | 45 | 3 окт. 2023 г. | 51 | 13 дек. 2023 г. | 96 |
-5.89% | 2 окт. 2024 г. | 57 | 19 дек. 2024 г. | — | — | — |
-4.48% | 28 дек. 2023 г. | 14 | 17 янв. 2024 г. | 34 | 6 мар. 2024 г. | 48 |
-3.78% | 14 апр. 2023 г. | 30 | 25 мая 2023 г. | 14 | 14 июн. 2023 г. | 44 |
-3.51% | 17 июл. 2024 г. | 15 | 6 авг. 2024 г. | 8 | 16 авг. 2024 г. | 23 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность All seasons plus no crypto составляет 2.97%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
XTLH.TO | XEG.TO | ITA | CGL.TO | XBB.TO | COW.TO | XQQ.TO | VFV.TO | EEM | XEF.TO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XTLH.TO | 1.00 | 0.09 | 0.13 | 0.44 | 0.85 | 0.18 | 0.29 | 0.25 | 0.29 | 0.38 |
XEG.TO | 0.09 | 1.00 | 0.38 | 0.30 | 0.21 | 0.55 | 0.26 | 0.31 | 0.40 | 0.45 |
ITA | 0.13 | 0.38 | 1.00 | 0.18 | 0.18 | 0.51 | 0.41 | 0.53 | 0.38 | 0.46 |
CGL.TO | 0.44 | 0.30 | 0.18 | 1.00 | 0.57 | 0.22 | 0.33 | 0.23 | 0.47 | 0.44 |
XBB.TO | 0.85 | 0.21 | 0.18 | 0.57 | 1.00 | 0.26 | 0.35 | 0.29 | 0.40 | 0.48 |
COW.TO | 0.18 | 0.55 | 0.51 | 0.22 | 0.26 | 1.00 | 0.39 | 0.50 | 0.47 | 0.56 |
XQQ.TO | 0.29 | 0.26 | 0.41 | 0.33 | 0.35 | 0.39 | 1.00 | 0.92 | 0.67 | 0.68 |
VFV.TO | 0.25 | 0.31 | 0.53 | 0.23 | 0.29 | 0.50 | 0.92 | 1.00 | 0.62 | 0.71 |
EEM | 0.29 | 0.40 | 0.38 | 0.47 | 0.40 | 0.47 | 0.67 | 0.62 | 1.00 | 0.73 |
XEF.TO | 0.38 | 0.45 | 0.46 | 0.44 | 0.48 | 0.56 | 0.68 | 0.71 | 0.73 | 1.00 |