PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COW.TO с EEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COW.TO с EEM

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

COW.TO (iShares Global Agriculture Index ETF) and EEM (iShares MSCI Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - COW.TO is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Manulife Investment Management Global Agriculture Index, while EEM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, COW.TO returned 8.27%/yr vs 11.02%/yr for EEM. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.72% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности COW.TO и EEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Global Agriculture Index ETF (COW.TO) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

COW.TO торгуется в CAD, в то время как EEM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EEM были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, COW.TO показывает доходность 14.00%, что значительно ниже, чем у EEM с доходностью 30.67%. За последние 10 лет акции COW.TO уступали акциям EEM по среднегодовой доходности: 8.27% против 11.02% соответственно.

COW.TO

1 день
-0.63%
1 месяц
-0.63%
С начала года
14.00%
6 месяцев
6.80%
1 год
4.28%
3 года*
5.57%
5 лет*
3.92%
10 лет*
8.27%

EEM

1 день
3.22%
1 месяц
9.63%
С начала года
30.67%
6 месяцев
33.37%
1 год
56.53%
3 года*
24.62%
5 лет*
10.60%
10 лет*
11.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COW.TO и EEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COW.TO
iShares Global Agriculture Index ETF		14.00%-4.34%5.62%-8.61%12.62%19.09%11.78%26.04%-14.16%14.90%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		30.67%27.86%15.51%6.36%-15.53%-3.68%14.24%13.35%-8.19%27.97%

Correlation

The correlation between COW.TO and EEM is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2007 г.

0.44

Over the past year, the correlation between COW.TO and EEM has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов COW.TO и EEM

Секторы
COW.TO
EEM

Потребительский защитный сектор

42.3%
2.5%

Промышленность

28.0%
6.6%

Сырьевые материалы

27.4%
5.9%

Потребительский циклический сектор

1.7%
8.3%

Финансовые услуги

0.5%
17.7%

Коммуникационные услуги

-

6.0%

Энергетика

-

3.4%

Здравоохранение

-

2.5%

Недвижимость

-

1.0%

Технологии

-

44.3%

Коммунальные услуги

-

1.8%

Потребительский защитный сектор

COW.TO
42.3%
EEM
2.5%

Промышленность

COW.TO
28.0%
EEM
6.6%

Сырьевые материалы

COW.TO
27.4%
EEM
5.9%

Потребительский циклический сектор

COW.TO
1.7%
EEM
8.3%

Финансовые услуги

COW.TO
0.5%
EEM
17.7%

Коммуникационные услуги

COW.TO

-

EEM
6.0%

Энергетика

COW.TO

-

EEM
3.4%

Здравоохранение

COW.TO

-

EEM
2.5%

Недвижимость

COW.TO

-

EEM
1.0%

Технологии

COW.TO

-

EEM
44.3%

Коммунальные услуги

COW.TO

-

EEM
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Agriculture Index ETF

iShares MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с COW.TO:
COW.TO с NTR.TOCOW.TO с CWW.TOCOW.TO с COWGCOW.TO с XHC.TOCOW.TO с VOOCOW.TO с DBACOW.TO с ZWC.TO
Часто сравнивают с EEM:
EEM с VWOEEM с SPYEEM с IEMGEEM с IS3N.DEEEM с VXUSEEM с EEMSEEM с SPEM

Доходность на риск

COW.TO vs. EEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COW.TO
Ранг доходности на риск COW.TO: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COW.TO: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COW.TO: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COW.TO: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COW.TO: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COW.TO: 1313
Ранг коэф-та Мартина
EEM
Ранг доходности на риск EEM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEM: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEM: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COW.TO c EEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Agriculture Index ETF (COW.TO) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COW.TOEEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.27
2.59

-2.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.51
3.28

-2.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.47

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.32

4.63

-4.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.78

16.10

-15.32

COW.TO vs. EEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COW.TO на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа EEM равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COW.TO и EEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COW.TO и EEM

Максимальная просадка COW.TO за все время составила -55.00%, примерно равная максимальной просадке EEM в -55.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COW.TO и EEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COW.TOEEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.00%

-55.52%

+0.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.43%

-12.26%

-1.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.51%

-15.82%

+1.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.84%

-30.79%

+0.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.38%

-35.39%

-6.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.04%

-0.08%

-11.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.69%

-12.02%

-2.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.51%

3.52%

+1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности COW.TO и EEM

Текущая волатильность для iShares Global Agriculture Index ETF (COW.TO) составляет 3.57%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) волатильность равна 11.28%. Это указывает на то, что COW.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COW.TOEEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.57%

11.28%

-7.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.85%

19.84%

-6.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.21%

22.01%

-5.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.92%

20.22%

-1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.84%

21.72%

+0.12%

Сравнение комиссий COW.TO и EEM

И COW.TO, и EEM имеют комиссию равную 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COW.TO и EEM

Дивидендная доходность COW.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности EEM в 2.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COW.TO
iShares Global Agriculture Index ETF		2.16%2.46%1.43%1.62%2.01%0.69%1.13%1.13%1.18%0.63%1.21%1.96%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		2.24%2.22%2.43%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.24%1.89%1.89%2.49%

Часто задаваемые вопросы

COW.TO and EEM have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.72% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

COW.TO and EEM have the same expense ratio: 0.72% per year.

COW.TO is categorized as Large Cap Blend Equities, while EEM is Emerging Markets Diversified. COW.TO tracks Manulife Investment Management Global Agriculture Index, while EEM tracks MSCI Emerging Markets Index (Net).

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COW.TO и EEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор