Сравнение XTLH.TO с CGL.TO
XTLH.TO (iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (CAD-Hedged)) and CGL.TO (iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged)) are both exchange-traded funds - XTLH.TO is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (CAD-Hedged), while CGL.TO is a Gold fund tracking the Gold Bullion. Both are passively managed. Over the past 3 years, XTLH.TO returned -3.28%/yr vs 29.26%/yr for CGL.TO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. XTLH.TO charges 0.18%/yr vs 0.55%/yr for CGL.TO.
Доходность
Сравнение доходности XTLH.TO и CGL.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XTLH.TO показывает доходность -0.87%, что значительно ниже, чем у CGL.TO с доходностью 2.98%.
XTLH.TO
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- -0.87%
- 6 месяцев
- -2.15%
- 1 год
- 1.65%
- 3 года*
- -3.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGL.TO
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -1.89%
- С начала года
- 2.98%
- 6 месяцев
- 4.94%
- 1 год
- 29.90%
- 3 года*
- 29.26%
- 5 лет*
- 17.02%
- 10 лет*
- 12.09%
Сравнение доходности по годам XTLH.TO и CGL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XTLH.TO iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (CAD-Hedged) | -0.87% | 2.61% | -9.55% | 1.56% |
CGL.TO iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) | 2.98% | 60.12% | 25.67% | 11.34% |
Correlation
The correlation between XTLH.TO and CGL.TO is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2023 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XTLH.TO vs. CGL.TO — Ранг доходности на риск
XTLH.TO
CGL.TO
Сравнение XTLH.TO c CGL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XTLH.TO) и iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) (CGL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XTLH.TO | CGL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.22 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | 1.55 | -1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.49 | 3.77 | -3.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XTLH.TO | CGL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 | 1.12 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.15 | 0.48 | -0.63 |
Просадки
Сравнение просадок XTLH.TO и CGL.TO
Максимальная просадка XTLH.TO за все время составила -22.72%, что меньше максимальной просадки CGL.TO в -44.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTLH.TO и CGL.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XTLH.TO | CGL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.72% | -44.53% | +21.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.37% | -19.36% | +10.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.47% | -19.36% | -0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.67% | -17.55% | +2.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.15% | -18.16% | +6.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 7.95% | -4.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности XTLH.TO и CGL.TO
Текущая волатильность для iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XTLH.TO) составляет 2.94%, в то время как у iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) (CGL.TO) волатильность равна 5.60%. Это указывает на то, что XTLH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XTLH.TO | CGL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.94% | 5.60% | -2.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.42% | 23.18% | -16.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.72% | 26.88% | -17.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.15% | 18.33% | -4.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.15% | 16.41% | -2.26% |
Сравнение комиссий XTLH.TO и CGL.TO
XTLH.TO берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии CGL.TO в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTLH.TO и CGL.TO
Дивидендная доходность XTLH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, тогда как CGL.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CGL.TO iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XTLH.TO iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (CAD-Hedged) | 4.61% | 4.42% | 4.32% | 2.67% |
Часто задаваемые вопросы
XTLH.TO and CGL.TO have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XTLH.TO is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XTLH.TO is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.55% for CGL.TO.
XTLH.TO is categorized as Government Bonds, while CGL.TO is Gold. XTLH.TO tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (CAD-Hedged), while CGL.TO tracks Gold Bullion. Their fees differ too: 0.18% for XTLH.TO and 0.55% for CGL.TO.
Подберите оптимальное распределение для XTLH.TO и CGL.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор