Сравнение CGL.TO с XBB.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) (CGL.TO) и iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF (XBB.TO).
CGL.TO и XBB.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGL.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 28 мая 2009 г.. XBB.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Can Core Bd GR CAD. Фонд был запущен 20 нояб. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CGL.TO или XBB.TO.
Основные характеристики
| CGL.TO | XBB.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.27% | -2.37% |
| Дох-ть за 1 год | 10.94% | -0.03% |
| Дох-ть за 3 года | 7.75% | -1.97% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.20% | 0.06% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.69% | 1.68% |
| Коэф-т Шарпа | 0.94 | -0.02 |
| Дневная вол-ть | 12.60% | 7.36% |
| Макс. просадка | -45.96% | -18.16% |
| Current Drawdown | -3.97% | -11.10% |
Корреляция
Корреляция между CGL.TO и XBB.TO составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CGL.TO и XBB.TO
С начала года, CGL.TO показывает доходность 11.27%, что значительно выше, чем у XBB.TO с доходностью -2.37%. За последние 10 лет акции CGL.TO превзошли акции XBB.TO по среднегодовой доходности: 4.69% против 1.68% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGL.TO и XBB.TO
CGL.TO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии XBB.TO в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CGL.TO c XBB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) (CGL.TO) и iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF (XBB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGL.TO и XBB.TO
CGL.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XBB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGL.TO iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XBB.TO iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF | 3.21% | 3.01% | 2.91% | 2.54% | 2.55% | 2.80% | 2.92% | 2.83% | 2.81% | 2.87% | 3.04% | 3.32% |
Просадки
Сравнение просадок CGL.TO и XBB.TO
Максимальная просадка CGL.TO за все время составила -45.96%, что больше максимальной просадки XBB.TO в -18.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGL.TO и XBB.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CGL.TO и XBB.TO
iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) (CGL.TO) имеет более высокую волатильность в 5.96% по сравнению с iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF (XBB.TO) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что CGL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XBB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.