Сравнение XTLH.TO с COW.TO
XTLH.TO (iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (CAD-Hedged)) and COW.TO (iShares Global Agriculture Index ETF) are both exchange-traded funds - XTLH.TO is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (CAD-Hedged), while COW.TO is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Manulife Investment Management Global Agriculture Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XTLH.TO returned -3.28%/yr vs 8.91%/yr for COW.TO. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. XTLH.TO charges 0.18%/yr vs 0.72%/yr for COW.TO.
Доходность
Сравнение доходности XTLH.TO и COW.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XTLH.TO показывает доходность -0.87%, что значительно ниже, чем у COW.TO с доходностью 15.66%.
XTLH.TO
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- -0.87%
- 6 месяцев
- -2.15%
- 1 год
- 1.65%
- 3 года*
- -3.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COW.TO
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- 15.66%
- 6 месяцев
- 13.27%
- 1 год
- 10.89%
- 3 года*
- 8.91%
- 5 лет*
- 4.20%
- 10 лет*
- 8.62%
Сравнение доходности по годам XTLH.TO и COW.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XTLH.TO iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (CAD-Hedged) | -0.87% | 2.61% | -9.55% | 1.56% |
COW.TO iShares Global Agriculture Index ETF | 15.66% | -0.67% | 5.62% | -12.38% |
Correlation
The correlation between XTLH.TO and COW.TO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2023 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XTLH.TO vs. COW.TO — Ранг доходности на риск
XTLH.TO
COW.TO
Сравнение XTLH.TO c COW.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XTLH.TO) и iShares Global Agriculture Index ETF (COW.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XTLH.TO | COW.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.13 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | 1.04 | -0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.49 | 2.15 | -1.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XTLH.TO | COW.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 | 0.70 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.15 | 0.36 | -0.51 |
Просадки
Сравнение просадок XTLH.TO и COW.TO
Максимальная просадка XTLH.TO за все время составила -22.72%, что меньше максимальной просадки COW.TO в -55.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTLH.TO и COW.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XTLH.TO | COW.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.72% | -55.00% | +32.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.37% | -10.51% | +2.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.47% | -14.51% | -4.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.82% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.67% | -7.31% | -7.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.15% | -13.93% | +1.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 5.07% | -1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности XTLH.TO и COW.TO
Текущая волатильность для iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XTLH.TO) составляет 2.94%, в то время как у iShares Global Agriculture Index ETF (COW.TO) волатильность равна 3.77%. Это указывает на то, что XTLH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COW.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XTLH.TO | COW.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.94% | 3.77% | -0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.42% | 12.42% | -6.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.72% | 15.68% | -5.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.15% | 18.87% | -4.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.15% | 19.30% | -5.15% |
Сравнение комиссий XTLH.TO и COW.TO
XTLH.TO берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии COW.TO в 0.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTLH.TO и COW.TO
Дивидендная доходность XTLH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности COW.TO в 2.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COW.TO iShares Global Agriculture Index ETF | 2.08% | 2.40% | 1.43% | 1.62% | 2.03% | 0.69% | 1.02% | 1.02% | 1.07% | 0.58% | 1.10% | 1.78% |
XTLH.TO iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (CAD-Hedged) | 4.61% | 4.42% | 4.32% | 2.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XTLH.TO and COW.TO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XTLH.TO is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XTLH.TO is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.72% for COW.TO.
XTLH.TO is categorized as Government Bonds, while COW.TO is Large Cap Blend Equities. XTLH.TO tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (CAD-Hedged), while COW.TO tracks Manulife Investment Management Global Agriculture Index. Their fees differ too: 0.18% for XTLH.TO and 0.72% for COW.TO.
Подберите оптимальное распределение для XTLH.TO и COW.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор