PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFV.TO с XQQ.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFV.TO с XQQ.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) и iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) (XQQ.TO).

VFV.TO и XQQ.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VFV.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г.. XQQ.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Market TR CAD. Фонд был запущен 3 мая 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VFV.TO и XQQ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) и iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) (XQQ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFV.TO и XQQ.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		-2.62%12.18%35.23%23.23%-12.58%27.51%15.62%25.14%2.94%13.67%
XQQ.TO
iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)		-5.44%18.38%24.23%52.23%-33.67%22.29%45.23%37.48%-2.33%31.83%

Доходность по периодам

С начала года, VFV.TO показывает доходность -2.62%, что значительно выше, чем у XQQ.TO с доходностью -5.44%. За последние 10 лет акции VFV.TO уступали акциям XQQ.TO по среднегодовой доходности: 14.53% против 16.90% соответственно.

VFV.TO

1 день
0.52%
1 месяц
-2.92%
С начала года
-2.62%
6 месяцев
-1.97%
1 год
14.39%
3 года*
19.32%
5 лет*
13.90%
10 лет*
14.53%

XQQ.TO

1 день
1.10%
1 месяц
-4.10%
С начала года
-5.44%
6 месяцев
-4.10%
1 год
21.49%
3 года*
20.76%
5 лет*
10.69%
10 лет*
16.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 Index ETF

iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с VFV.TO:
VFV.TO с XEQT.TOVFV.TO с VEQT.TOVFV.TO с VOOVFV.TO с VSP.TOVFV.TO с QQC.TOVFV.TO с VCN.TOVFV.TO с SPY
Часто сравнивают с XQQ.TO:
XQQ.TO с QQC.TOXQQ.TO с HXQ.TOXQQ.TO с XQQU.TOXQQ.TO с QQQXQQ.TO с ZQQ.TOXQQ.TO с TEC.TOXQQ.TO с XSP.TO

Сравнение комиссий VFV.TO и XQQ.TO

VFV.TO берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии XQQ.TO в 0.39%.

XQQ.TO
iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF

Доходность на риск

VFV.TO vs. XQQ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFV.TO
Ранг доходности на риск VFV.TO: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFV.TO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFV.TO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFV.TO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFV.TO: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFV.TO: 4444
Ранг коэф-та Мартина
XQQ.TO
Ранг доходности на риск XQQ.TO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XQQ.TO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XQQ.TO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XQQ.TO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XQQ.TO: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XQQ.TO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFV.TO c XQQ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) и iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) (XQQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFV.TOXQQ.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.97

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

1.52

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.22

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

1.76

-0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.30

6.12

-1.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFV.TO vs. XQQ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFV.TO на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XQQ.TO равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFV.TO и XQQ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFV.TOXQQ.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.97

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.48

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.76

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

-1.31

+2.39

Корреляция

Корреляция между VFV.TO и XQQ.TO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFV.TO и XQQ.TO

Дивидендная доходность VFV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что больше доходности XQQ.TO в 0.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		0.96%0.92%0.99%1.20%1.31%1.06%1.33%1.55%1.68%1.50%1.66%1.63%
XQQ.TO
iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)		0.27%0.25%0.32%0.31%0.43%0.17%0.26%0.46%0.52%0.53%0.76%0.62%

Просадки

Сравнение просадок VFV.TO и XQQ.TO

Максимальная просадка VFV.TO за все время составила -27.43%, что меньше максимальной просадки XQQ.TO в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFV.TO и XQQ.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VFV.TOXQQ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.43%

-100.00%

+72.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.52%

-12.76%

+0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.19%

-38.55%

+16.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.43%

-38.55%

+11.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.61%

-99.98%

+94.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.39%

-99.99%

+96.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

3.67%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности VFV.TO и XQQ.TO

Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) составляет 5.11%, в то время как у iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) (XQQ.TO) волатильность равна 6.63%. Это указывает на то, что VFV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XQQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFV.TOXQQ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

6.63%

-1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.28%

12.71%

-3.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.26%

22.25%

-3.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.91%

22.53%

-7.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.57%

22.29%

-5.72%