Сравнение XEG.TO с XTLH.TO
XEG.TO (iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF) and XTLH.TO (iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (CAD-Hedged)) are both exchange-traded funds - XEG.TO is a Energy Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Energy Index, while XTLH.TO is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (CAD-Hedged). Both are passively managed. Over the past year, XEG.TO returned 47.18% vs 2.20% for XTLH.TO. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. XEG.TO charges 0.60%/yr vs 0.18%/yr for XTLH.TO.
Доходность
Сравнение доходности XEG.TO и XTLH.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XEG.TO показывает доходность 34.92%, что значительно выше, чем у XTLH.TO с доходностью -0.61%.
XEG.TO
- 1 день
- -2.61%
- 1 месяц
- -8.19%
- С начала года
- 34.92%
- 6 месяцев
- 35.69%
- 1 год
- 47.18%
- 3 года*
- 25.66%
- 5 лет*
- 27.13%
- 10 лет*
- 11.38%
XTLH.TO
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 2.76%
- С начала года
- -0.61%
- 6 месяцев
- -0.52%
- 1 год
- 2.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XEG.TO и XTLH.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XEG.TO iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF | 34.92% | 16.72% | 14.04% | -0.89% |
XTLH.TO iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (CAD-Hedged) | -0.61% | 2.61% | -9.55% | -1.06% |
Correlation
The correlation between XEG.TO and XTLH.TO is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2023 г. | -0.14 |
The correlation between XEG.TO and XTLH.TO shifts across timeframes, from -0.26 (1 year) to -0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XEG.TO vs. XTLH.TO — Ранг доходности на риск
XEG.TO
XTLH.TO
Сравнение XEG.TO c XTLH.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) и iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XTLH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XEG.TO | XTLH.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.05 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.26 | 0.26 | +4.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.99 | 0.63 | +11.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XEG.TO и XTLH.TO
Максимальная просадка XEG.TO за все время составила -87.51%, что больше максимальной просадки XTLH.TO в -15.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEG.TO и XTLH.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XEG.TO | XTLH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.51% | -15.86% | -71.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.12% | -8.37% | -2.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.67% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.42% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.27% | -11.50% | +1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.55% | -9.14% | -25.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.95% | 3.49% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности XEG.TO и XTLH.TO
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) имеет более высокую волатильность в 9.33% по сравнению с iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XTLH.TO) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что XEG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTLH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XEG.TO | XTLH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.33% | 3.04% | +6.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.83% | 6.56% | +13.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.32% | 9.51% | +13.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.75% | 12.41% | +16.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.42% | 12.41% | +21.01% |
Сравнение комиссий XEG.TO и XTLH.TO
XEG.TO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XTLH.TO в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEG.TO и XTLH.TO
Дивидендная доходность XEG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности XTLH.TO в 4.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEG.TO iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF | 2.84% | 3.63% | 3.46% | 4.26% | 3.31% | 1.64% | 2.96% | 2.70% | 2.25% | 1.41% | 1.40% | 3.58% |
XTLH.TO iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (CAD-Hedged) | 4.60% | 4.42% | 4.32% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XEG.TO and XTLH.TO have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XTLH.TO is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XTLH.TO is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.60% for XEG.TO.
XEG.TO is categorized as Energy Equities, while XTLH.TO is Government Bonds. XEG.TO tracks S&P/TSX Capped Energy Index, while XTLH.TO tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (CAD-Hedged). Their fees differ too: 0.60% for XEG.TO and 0.18% for XTLH.TO.
Подберите оптимальное распределение для XEG.TO и XTLH.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор