Сравнение XTLH.TO с XEG.TO
XTLH.TO (iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (CAD-Hedged)) and XEG.TO (iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF) are both exchange-traded funds - XTLH.TO is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (CAD-Hedged), while XEG.TO is a Energy Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Energy Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XTLH.TO returned -3.28%/yr vs 28.57%/yr for XEG.TO. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. XTLH.TO charges 0.18%/yr vs 0.61%/yr for XEG.TO.
Доходность
Сравнение доходности XTLH.TO и XEG.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XTLH.TO показывает доходность -0.87%, что значительно ниже, чем у XEG.TO с доходностью 45.28%.
XTLH.TO
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- -0.87%
- 6 месяцев
- -2.15%
- 1 год
- 1.65%
- 3 года*
- -3.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XEG.TO
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -0.64%
- С начала года
- 45.28%
- 6 месяцев
- 40.30%
- 1 год
- 73.90%
- 3 года*
- 28.57%
- 5 лет*
- 29.65%
- 10 лет*
- 11.72%
Сравнение доходности по годам XTLH.TO и XEG.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XTLH.TO iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (CAD-Hedged) | -0.87% | 2.61% | -9.55% | 1.56% |
XEG.TO iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF | 45.28% | 16.72% | 14.08% | 1.00% |
Correlation
The correlation between XTLH.TO and XEG.TO is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2023 г. | -0.13 |
The correlation between XTLH.TO and XEG.TO shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to -0.12 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XTLH.TO vs. XEG.TO — Ранг доходности на риск
XTLH.TO
XEG.TO
Сравнение XTLH.TO c XEG.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XTLH.TO) и iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XTLH.TO | XEG.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.51 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | 6.68 | -6.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.49 | 19.94 | -19.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XTLH.TO | XEG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 | 3.27 | -3.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.04 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.15 | 0.28 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок XTLH.TO и XEG.TO
Максимальная просадка XTLH.TO за все время составила -22.72%, что меньше максимальной просадки XEG.TO в -87.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTLH.TO и XEG.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XTLH.TO | XEG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.72% | -87.74% | +65.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.37% | -11.12% | +2.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.47% | -25.67% | +6.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -79.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.67% | -3.38% | -11.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.15% | -29.18% | +17.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 3.72% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности XTLH.TO и XEG.TO
Текущая волатильность для iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XTLH.TO) составляет 2.94%, в то время как у iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) волатильность равна 9.24%. Это указывает на то, что XTLH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XTLH.TO | XEG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.94% | 9.24% | -6.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.42% | 18.90% | -12.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.72% | 22.74% | -13.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.15% | 28.62% | -14.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.15% | 33.40% | -19.25% |
Сравнение комиссий XTLH.TO и XEG.TO
XTLH.TO берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии XEG.TO в 0.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTLH.TO и XEG.TO
Дивидендная доходность XTLH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности XEG.TO в 2.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEG.TO iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF | 2.64% | 3.63% | 3.46% | 4.26% | 3.31% | 1.64% | 2.96% | 2.70% | 2.25% | 1.41% | 1.40% | 3.58% |
XTLH.TO iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (CAD-Hedged) | 4.61% | 4.42% | 4.32% | 2.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XTLH.TO and XEG.TO have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XTLH.TO is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XTLH.TO is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.61% for XEG.TO.
XTLH.TO is categorized as Government Bonds, while XEG.TO is Energy Equities. XTLH.TO tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (CAD-Hedged), while XEG.TO tracks S&P/TSX Capped Energy Index. Their fees differ too: 0.18% for XTLH.TO and 0.61% for XEG.TO.
Подберите оптимальное распределение для XTLH.TO и XEG.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор