PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFV.TO с EEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFV.TO с EEM

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

VFV.TO (Vanguard S&P 500 Index ETF) and EEM (iShares MSCI Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - VFV.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while EEM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, VFV.TO returned 16.32%/yr vs 11.02%/yr for EEM. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. VFV.TO charges 0.09%/yr vs 0.72%/yr for EEM.

Доходность

Сравнение доходности VFV.TO и EEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VFV.TO торгуется в CAD, в то время как EEM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EEM были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VFV.TO показывает доходность 13.00%, что значительно ниже, чем у EEM с доходностью 30.67%. За последние 10 лет акции VFV.TO превзошли акции EEM по среднегодовой доходности: 16.32% против 11.02% соответственно.

VFV.TO

1 день
1.74%
1 месяц
3.84%
С начала года
13.00%
6 месяцев
13.01%
1 год
31.44%
3 года*
23.27%
5 лет*
16.66%
10 лет*
16.32%

EEM

1 день
3.22%
1 месяц
9.63%
С начала года
30.67%
6 месяцев
33.37%
1 год
56.53%
3 года*
24.62%
5 лет*
10.60%
10 лет*
11.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFV.TO и EEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		13.00%12.18%35.23%23.23%-12.58%27.51%15.61%25.14%2.95%13.69%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		30.67%27.86%15.51%6.36%-15.53%-3.68%14.24%13.35%-8.19%27.97%

Correlation

The correlation between VFV.TO and EEM is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2012 г.

0.44

The correlation between VFV.TO and EEM shifts across timeframes, from 0.44 (all time) to 0.58 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VFV.TO и EEM

Секторы
VFV.TO
EEM

Технологии

35.7%
44.3%

Финансовые услуги

11.6%
17.7%

Коммуникационные услуги

11.3%
6.0%

Потребительский циклический сектор

10.2%
8.3%

Здравоохранение

8.5%
2.5%

Промышленность

8.3%
6.6%

Потребительский защитный сектор

4.9%
2.5%

Энергетика

3.5%
3.4%

Коммунальные услуги

2.4%
1.8%

Недвижимость

1.9%
1.0%

Сырьевые материалы

1.8%
5.9%

Технологии

VFV.TO
35.7%
EEM
44.3%

Финансовые услуги

VFV.TO
11.6%
EEM
17.7%

Коммуникационные услуги

VFV.TO
11.3%
EEM
6.0%

Потребительский циклический сектор

VFV.TO
10.2%
EEM
8.3%

Здравоохранение

VFV.TO
8.5%
EEM
2.5%

Промышленность

VFV.TO
8.3%
EEM
6.6%

Потребительский защитный сектор

VFV.TO
4.9%
EEM
2.5%

Энергетика

VFV.TO
3.5%
EEM
3.4%

Коммунальные услуги

VFV.TO
2.4%
EEM
1.8%

Недвижимость

VFV.TO
1.9%
EEM
1.0%

Сырьевые материалы

VFV.TO
1.8%
EEM
5.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 Index ETF

iShares MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с VFV.TO:
VFV.TO с XEQT.TOVFV.TO с VEQT.TOVFV.TO с VOOVFV.TO с QQC.TOVFV.TO с VSP.TOVFV.TO с VCN.TOVFV.TO с XQQ.TO
Часто сравнивают с EEM:
EEM с VWOEEM с SPYEEM с IEMGEEM с IS3N.DEEEM с VXUSEEM с EEMSEEM с SPEM

Доходность на риск

VFV.TO vs. EEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFV.TO
Ранг доходности на риск VFV.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFV.TO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFV.TO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFV.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFV.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFV.TO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
EEM
Ранг доходности на риск EEM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEM: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEM: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFV.TO c EEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VFV.TOEEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
2.59

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.56
3.28

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.47

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.66

4.63

-0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.81

16.10

-2.29

VFV.TO vs. EEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFV.TO на текущий момент составляет 2.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EEM равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFV.TO и EEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VFV.TO и EEM

Максимальная просадка VFV.TO за все время составила -27.43%, что меньше максимальной просадки EEM в -55.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFV.TO и EEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFV.TOEEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.43%

-55.52%

+28.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.62%

-12.26%

+3.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.05%

-15.82%

-3.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.19%

-30.79%

+8.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.43%

-35.39%

+7.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.08%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.35%

-12.02%

+8.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

3.52%

-1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности VFV.TO и EEM

Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) составляет 4.71%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) волатильность равна 11.28%. Это указывает на то, что VFV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFV.TOEEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

11.28%

-6.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.36%

19.84%

-10.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.91%

22.01%

-10.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.01%

20.22%

-5.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.61%

21.72%

-5.11%

Сравнение комиссий VFV.TO и EEM

VFV.TO берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии EEM в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFV.TO и EEM

Дивидендная доходность VFV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности EEM в 2.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		2.24%2.22%2.43%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.24%1.89%1.89%2.49%
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		0.83%0.92%0.99%1.20%1.31%1.06%1.33%1.55%1.69%1.51%1.65%1.63%

Часто задаваемые вопросы

VFV.TO and EEM have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VFV.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VFV.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.72% for EEM.

VFV.TO is categorized as S&P 500, while EEM is Emerging Markets Diversified. VFV.TO tracks S&P 500 Index, while EEM tracks MSCI Emerging Markets Index (Net). They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.09% for VFV.TO and 0.72% for EEM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFV.TO и EEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор