Сравнение XQQ.TO с CGL.TO
XQQ.TO (iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)) and CGL.TO (iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged)) are both exchange-traded funds - XQQ.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the Morningstar US Market TR CAD, while CGL.TO is a Gold fund tracking the Gold Bullion. Both are passively managed. Over the past 10 years, XQQ.TO returned 20.19%/yr vs 11.18%/yr for CGL.TO. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. XQQ.TO charges 0.39%/yr vs 0.55%/yr for CGL.TO.
Доходность
Сравнение доходности XQQ.TO и CGL.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XQQ.TO показывает доходность 19.59%, что значительно выше, чем у CGL.TO с доходностью -0.75%. За последние 10 лет акции XQQ.TO превзошли акции CGL.TO по среднегодовой доходности: 20.19% против 11.18% соответственно.
XQQ.TO
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- 4.80%
- С начала года
- 19.59%
- 6 месяцев
- 17.73%
- 1 год
- 35.57%
- 3 года*
- 24.45%
- 5 лет*
- 14.91%
- 10 лет*
- 20.19%
CGL.TO
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -5.26%
- С начала года
- -0.75%
- 6 месяцев
- -0.60%
- 1 год
- 22.95%
- 3 года*
- 27.87%
- 5 лет*
- 16.95%
- 10 лет*
- 11.18%
Сравнение доходности по годам XQQ.TO и CGL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XQQ.TO iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) | 19.59% | 15.77% | 24.69% | 53.25% | -33.13% | 22.76% | 46.12% | 38.92% | -1.32% | 33.41% |
CGL.TO iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) | -0.75% | 60.08% | 25.70% | 11.26% | -1.07% | -4.58% | 23.41% | 16.58% | -3.19% | 11.68% |
Correlation
The correlation between XQQ.TO and CGL.TO is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2011 г. | 0.02 |
Over the past year, XQQ.TO and CGL.TO have become more correlated (0.24) than their long-term average of 0.02, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XQQ.TO vs. CGL.TO — Ранг доходности на риск
XQQ.TO
CGL.TO
Сравнение XQQ.TO c CGL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) (XQQ.TO) и iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) (CGL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XQQ.TO | CGL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.17 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 0.92 | +1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.08 | 2.64 | +5.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XQQ.TO и CGL.TO
Максимальная просадка XQQ.TO за все время составила -38.25%, что меньше максимальной просадки CGL.TO в -45.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XQQ.TO и CGL.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XQQ.TO | CGL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.25% | -45.96% | +7.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.68% | -24.93% | +10.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.72% | -24.93% | +2.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.25% | -24.93% | -13.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.25% | -24.93% | -13.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -20.54% | +20.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.96% | -20.30% | +14.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.42% | 8.75% | -4.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности XQQ.TO и CGL.TO
iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) (XQQ.TO) и iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) (CGL.TO) имеют волатильность 7.98% и 8.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XQQ.TO | CGL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.98% | 8.23% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.18% | 24.17% | -9.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.42% | 27.71% | -10.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.77% | 18.58% | +4.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.53% | 16.55% | +5.98% |
Сравнение комиссий XQQ.TO и CGL.TO
XQQ.TO берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии CGL.TO в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XQQ.TO и CGL.TO
Дивидендная доходность XQQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, тогда как CGL.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGL.TO iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XQQ.TO iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) | 0.21% | 0.25% | 0.67% | 0.93% | 1.27% | 0.52% | 0.80% | 1.44% | 1.61% | 1.64% | 2.35% | 1.93% |
Часто задаваемые вопросы
XQQ.TO and CGL.TO have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XQQ.TO is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XQQ.TO is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.55% for CGL.TO.
XQQ.TO is categorized as Nasdaq-100, while CGL.TO is Gold. XQQ.TO tracks Morningstar US Market TR CAD, while CGL.TO tracks Gold Bullion. Their fees differ too: 0.39% for XQQ.TO and 0.55% for CGL.TO.
Подберите оптимальное распределение для XQQ.TO и CGL.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор