Сравнение XQQ.TO с XBB.TO
XQQ.TO (iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)) and XBB.TO (iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF) are both exchange-traded funds - XQQ.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the Morningstar US Market TR CAD, while XBB.TO is a Intermediate Core Bond fund tracking the FTSE Canada Universe Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XQQ.TO returned 20.19%/yr vs 1.63%/yr for XBB.TO. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. XQQ.TO charges 0.39%/yr vs 0.10%/yr for XBB.TO.
Доходность
Сравнение доходности XQQ.TO и XBB.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XQQ.TO показывает доходность 19.59%, что значительно выше, чем у XBB.TO с доходностью 1.72%. За последние 10 лет акции XQQ.TO превзошли акции XBB.TO по среднегодовой доходности: 20.19% против 1.63% соответственно.
XQQ.TO
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- 4.80%
- С начала года
- 19.59%
- 6 месяцев
- 17.73%
- 1 год
- 35.57%
- 3 года*
- 24.45%
- 5 лет*
- 14.91%
- 10 лет*
- 20.19%
XBB.TO
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 2.10%
- С начала года
- 1.72%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 4.40%
- 5 лет*
- 0.73%
- 10 лет*
- 1.63%
Сравнение доходности по годам XQQ.TO и XBB.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XQQ.TO iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) | 19.59% | 15.77% | 24.69% | 53.25% | -33.13% | 22.76% | 46.12% | 38.92% | -1.32% | 33.41% |
XBB.TO iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF | 1.72% | 2.59% | 4.00% | 6.64% | -11.66% | -2.81% | 8.58% | 7.28% | 1.00% | 2.42% |
Correlation
The correlation between XQQ.TO and XBB.TO is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2011 г. | -0.06 |
The correlation between XQQ.TO and XBB.TO shifts across timeframes, from -0.06 (all time) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XQQ.TO vs. XBB.TO — Ранг доходности на риск
XQQ.TO
XBB.TO
Сравнение XQQ.TO c XBB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) (XQQ.TO) и iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF (XBB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XQQ.TO | XBB.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.16 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 1.49 | +0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.08 | 3.47 | +4.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XQQ.TO и XBB.TO
Максимальная просадка XQQ.TO за все время составила -38.25%, что больше максимальной просадки XBB.TO в -18.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XQQ.TO и XBB.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XQQ.TO | XBB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.25% | -18.16% | -20.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.68% | -2.73% | -11.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.72% | -5.42% | -17.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.25% | -15.90% | -22.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.25% | -18.16% | -20.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -1.18% | +0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.96% | -3.07% | -2.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.42% | 1.17% | +3.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности XQQ.TO и XBB.TO
iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) (XQQ.TO) имеет более высокую волатильность в 7.98% по сравнению с iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF (XBB.TO) с волатильностью 1.44%. Это указывает на то, что XQQ.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XBB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XQQ.TO | XBB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.98% | 1.44% | +6.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.18% | 3.26% | +10.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.42% | 4.37% | +13.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.77% | 6.63% | +16.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.53% | 6.70% | +15.83% |
Сравнение комиссий XQQ.TO и XBB.TO
XQQ.TO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии XBB.TO в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XQQ.TO и XBB.TO
Дивидендная доходность XQQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности XBB.TO в 3.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XBB.TO iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF | 3.40% | 3.39% | 3.25% | 3.01% | 2.91% | 2.54% | 2.55% | 2.80% | 2.92% | 2.83% | 2.81% | 2.87% |
XQQ.TO iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) | 0.21% | 0.25% | 0.67% | 0.93% | 1.27% | 0.52% | 0.80% | 1.44% | 1.61% | 1.64% | 2.35% | 1.93% |
Часто задаваемые вопросы
XQQ.TO and XBB.TO have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XBB.TO is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XBB.TO is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.39% for XQQ.TO.
XQQ.TO is categorized as Nasdaq-100, while XBB.TO is Intermediate Core Bond. XQQ.TO tracks Morningstar US Market TR CAD, while XBB.TO tracks FTSE Canada Universe Bond Index. Their fees differ too: 0.39% for XQQ.TO and 0.10% for XBB.TO.
Подберите оптимальное распределение для XQQ.TO и XBB.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор