PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEF.TO с XTLH.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XEF.TO с XTLH.TO

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

XEF.TO (iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF) and XTLH.TO (iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (CAD-Hedged)) are both exchange-traded funds - XEF.TO is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Investable Market Index (CAD), while XTLH.TO is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (CAD-Hedged). Both are passively managed. Over the past year, XEF.TO returned 26.52% vs 2.20% for XTLH.TO. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. XEF.TO charges 0.23%/yr vs 0.18%/yr for XTLH.TO.

Доходность

Сравнение доходности XEF.TO и XTLH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF.TO) и iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XTLH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XEF.TO показывает доходность 12.24%, что значительно выше, чем у XTLH.TO с доходностью -0.61%.

XEF.TO

1 день
0.66%
1 месяц
5.31%
С начала года
12.24%
6 месяцев
12.83%
1 год
26.52%
3 года*
18.22%
5 лет*
11.04%
10 лет*
10.44%

XTLH.TO

1 день
-0.03%
1 месяц
2.76%
С начала года
-0.61%
6 месяцев
-0.52%
1 год
2.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XEF.TO и XTLH.TO

2026 (YTD)202520242023
XEF.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF		12.24%25.69%12.04%0.24%
XTLH.TO
iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (CAD-Hedged)		-0.61%2.61%-9.55%-1.06%

Correlation

The correlation between XEF.TO and XTLH.TO is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2023 г.

0.24

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF

iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с XEF.TO:
XEF.TO с XEC.TOXEF.TO с VIU.TOXEF.TO с ZEA.TOXEF.TO с XFH.TOXEF.TO с IEFAXEF.TO с XIC.TOXEF.TO с XEF-U.TO
Часто сравнивают с XTLH.TO:
XTLH.TO с XTLT.TOXTLH.TO с TLTXTLH.TO с TLHXTLH.TO с XIG.TOXTLH.TO с VSBSXXTLH.TO с TSLAXTLH.TO с XBB.TO

Доходность на риск

XEF.TO vs. XTLH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEF.TO
Ранг доходности на риск XEF.TO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEF.TO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEF.TO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEF.TO: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEF.TO: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEF.TO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
XTLH.TO
Ранг доходности на риск XTLH.TO: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTLH.TO: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTLH.TO: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTLH.TO: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTLH.TO: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTLH.TO: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEF.TO c XTLH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF.TO) и iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XTLH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XEF.TOXTLH.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
0.23

+1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
0.40

+2.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.05

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

0.26

+2.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.41

0.63

+8.78

XEF.TO vs. XTLH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEF.TO на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа XTLH.TO равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEF.TO и XTLH.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XEF.TO и XTLH.TO

Максимальная просадка XEF.TO за все время составила -28.51%, что больше максимальной просадки XTLH.TO в -15.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEF.TO и XTLH.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XEF.TOXTLH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.51%

-15.86%

-12.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.27%

-8.37%

-2.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.31%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.58%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-11.50%

+11.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.60%

-9.14%

+4.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

3.49%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности XEF.TO и XTLH.TO

iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF.TO) имеет более высокую волатильность в 5.30% по сравнению с iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XTLH.TO) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что XEF.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTLH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XEF.TOXTLH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

3.04%

+2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.24%

6.56%

+5.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.39%

9.51%

+4.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.70%

12.41%

+1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.87%

12.41%

+2.46%

Сравнение комиссий XEF.TO и XTLH.TO

XEF.TO берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии XTLH.TO в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEF.TO и XTLH.TO

Дивидендная доходность XEF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности XTLH.TO в 4.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XEF.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF		2.17%2.43%2.76%2.75%2.93%2.42%1.93%2.71%2.75%2.11%2.45%2.42%
XTLH.TO
iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (CAD-Hedged)		4.60%4.42%4.32%0.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XEF.TO and XTLH.TO have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XTLH.TO is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XTLH.TO is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.23% for XEF.TO.

XEF.TO is categorized as Foreign Large Cap Equities, while XTLH.TO is Government Bonds. XEF.TO tracks MSCI EAFE Investable Market Index (CAD), while XTLH.TO tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (CAD-Hedged). Their fees differ too: 0.23% for XEF.TO and 0.18% for XTLH.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XEF.TO и XTLH.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор