PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEM с XEG.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EEM с XEG.TO

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

EEM (iShares MSCI Emerging Markets ETF) and XEG.TO (iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF) are both exchange-traded funds - EEM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (Net), while XEG.TO is a Energy Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EEM returned 10.16%/yr vs 10.51%/yr for XEG.TO. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. EEM charges 0.72%/yr vs 0.60%/yr for XEG.TO.

Доходность

Сравнение доходности EEM и XEG.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) и iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EEM торгуется в USD, в то время как XEG.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XEG.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EEM показывает доходность 28.15%, что значительно ниже, чем у XEG.TO с доходностью 32.24%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EEM имеют среднегодовую доходность 10.16%, а акции XEG.TO немного впереди с 10.51%.

EEM

1 день
3.29%
1 месяц
7.75%
С начала года
28.15%
6 месяцев
31.50%
1 год
52.42%
3 года*
22.37%
5 лет*
7.63%
10 лет*
10.16%

XEG.TO

1 день
-2.60%
1 месяц
-9.82%
С начала года
32.24%
6 месяцев
33.71%
1 год
43.23%
3 года*
23.37%
5 лет*
23.70%
10 лет*
10.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EEM и XEG.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		28.15%33.98%6.49%8.95%-20.56%-3.63%17.02%18.22%-15.31%37.26%
XEG.TO
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF		32.32%22.31%5.14%6.07%44.12%83.80%-32.85%13.73%-32.71%-4.72%

Correlation

The correlation between EEM and XEG.TO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2006 г.

0.46

The correlation between EEM and XEG.TO shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EEM и XEG.TO

Секторы
EEM
XEG.TO

Технологии

44.3%

-

Финансовые услуги

17.7%

-

Потребительский циклический сектор

8.3%

-

Промышленность

6.6%

-

Коммуникационные услуги

6.0%

-

Сырьевые материалы

5.9%

-

Энергетика

3.4%
100.0%

Потребительский защитный сектор

2.5%

-

Здравоохранение

2.5%

-

Коммунальные услуги

1.8%

-

Недвижимость

1.0%

-

Технологии

EEM
44.3%
XEG.TO

-

Финансовые услуги

EEM
17.7%
XEG.TO

-

Потребительский циклический сектор

EEM
8.3%
XEG.TO

-

Промышленность

EEM
6.6%
XEG.TO

-

Коммуникационные услуги

EEM
6.0%
XEG.TO

-

Сырьевые материалы

EEM
5.9%
XEG.TO

-

Энергетика

EEM
3.4%
XEG.TO
100.0%

Потребительский защитный сектор

EEM
2.5%
XEG.TO

-

Здравоохранение

EEM
2.5%
XEG.TO

-

Коммунальные услуги

EEM
1.8%
XEG.TO

-

Недвижимость

EEM
1.0%
XEG.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets ETF

iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF

Часто сравнивают с EEM:
EEM с VWOEEM с SPYEEM с IEMGEEM с IS3N.DEEEM с VXUSEEM с EEMSEEM с SPEM
Часто сравнивают с XEG.TO:
XEG.TO с XLEXEG.TO с XEQT.TOXEG.TO с CNQ.TOXEG.TO с HXE.TOXEG.TO с ZEO.TOXEG.TO с XDIV.TOXEG.TO с XCG.TO

Доходность на риск

EEM vs. XEG.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEM
Ранг доходности на риск EEM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEM: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEM: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
XEG.TO
Ранг доходности на риск XEG.TO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEG.TO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEG.TO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEG.TO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEG.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEG.TO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEM c XEG.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) и iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EEMXEG.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
1.82

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
2.31

+0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.30

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.90

3.69

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.36

10.20

+4.16

EEM vs. XEG.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEM на текущий момент составляет 2.42, что выше коэффициента Шарпа XEG.TO равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEM и XEG.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EEM и XEG.TO

Максимальная просадка EEM за все время составила -66.43%, что меньше максимальной просадки XEG.TO в -91.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEM и XEG.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EEMXEG.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.43%

-91.23%

+24.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.52%

-11.77%

-1.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.29%

-29.14%

+11.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.49%

-33.93%

-3.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.82%

-81.25%

+41.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-11.77%

+10.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.00%

-43.49%

+27.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

4.25%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности EEM и XEG.TO

iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) имеет более высокую волатильность в 11.26% по сравнению с iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) с волатильностью 9.18%. Это указывает на то, что EEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EEMXEG.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.26%

9.18%

+2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.62%

19.89%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.84%

23.86%

-2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.32%

29.54%

-10.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.67%

34.29%

-13.62%

Сравнение комиссий EEM и XEG.TO

EEM берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии XEG.TO в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEM и XEG.TO

Дивидендная доходность EEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности XEG.TO в 2.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		2.24%2.22%2.43%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.24%1.89%1.89%2.49%
XEG.TO
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF		2.84%3.63%3.46%4.26%3.31%1.64%2.96%2.70%2.25%1.41%1.40%3.58%

Часто задаваемые вопросы

EEM and XEG.TO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XEG.TO is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XEG.TO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.72% for EEM.

EEM is categorized as Emerging Markets Diversified, while XEG.TO is Energy Equities. EEM tracks MSCI Emerging Markets Index (Net), while XEG.TO tracks S&P/TSX Capped Energy Index. Their fees differ too: 0.72% for EEM and 0.60% for XEG.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EEM и XEG.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор