PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план

iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XTLH.TO) Коэффициент Шарпа: 0.19

ETF · Валюта в CAD · Последнее обновление 17 июл. 2026 г.

The ETF seeks to provide income by replicating the performance of the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (CAD-Hedged), investing in U.S. Treasury bonds with remaining maturities greater than 20 years while hedging USD currency exposure back to Canadian dollars.

Коэффициент Шарпа XTLH.TO равен 0.19, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует 0.19 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 17 июл. 2026 г.).

Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами. О том, как интерпретировать это значение и когда оно может вводить в заблуждение, читайте в статье Коэффициент Шарпа: объяснение.

Ранг коэффициента Шарпа XTLH.TO

Ранг коэффициента Шарпа XTLH.TO: 12.913
Вызывает опасения

XTLH.TO опережает 12.9% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя слабую доходность относительно принятого риска. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

  • Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
  • Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
  • Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
  • Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг

Как использовать эту информацию

  • Слабая доходность с поправкой на риск относительно аналогов
  • Оцените, соответствует ли владение этим активом вашим целям по соотношению риска и доходности
  • Рассмотрите сокращение экспозиции или пересмотр размера позиции
  • Изучите альтернативы с более высоким рангом в той же категории

Позиция XTLH.TO на рынке

График показывает коэффициент Шарпа XTLH.TO относительно всех ETF на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.

  • Красная зона (нижние 25%): 0.74 или ниже
  • Желтая зона (средние 50%): от 0.74 до 1.92
  • Зеленая зона (верхние 25%): 1.92 или выше
  • Топ 1% (99-й перцентиль): 6.44+
  • Медиана (50-й перцентиль): 1.41 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными ETF

Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (CAD-Hedged) с другими ETF в категории Government Bonds, Long-Term Bond за несколько временных периодов, показывая, как доходность XTLH.TO с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 17 июл. 2026 г..

ИнструментНазвание1Y Коэффициент Шарпа5Y Коэффициент Шарпа10Y Коэффициент ШарпаAll Time Коэффициент Шарпа
HBIL-U.TOHamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF USD Unhedged Units2.12
ZFS.TOBMO Short Federal Bond Index ETF1.42
ZPS.TOBMO Short Provincial Bond Index ETF1.36
ZMP.TOBMO Mid Provincial Bond Index ETF1.13
BXF.TOCI 1-5 Year Laddered Government Strip Bond Index ETF1.05
HTB.TOGlobal X US 7-10 Year Treasury Bond Index Corporate Class ETF0.99
ZFM.TOBMO Mid Federal Bond Index ETF0.94
ZLC.TOBMO Long Corporate Bond Index ETF0.75
FGO.TOCI Enhanced Government Bond ETF0.73
ZTL.NEOBMO Long-Term US Treasury Bond Index ETF0.65
XTLH.TOiShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (CAD-Hedged)0.19

S&P 500 Index

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Шарпа

График показывает скользящий коэффициент Шарпа XTLH.TO во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно общей волатильности, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или росте общей волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда XTLH.TO стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка графика...

Калькулятор Коэффициент Шарпа

XTLH.TO действительно работает на портфель?

Добавьте остальные позиции, чтобы увидеть Коэффициент Шарпа всего портфеля и понять вклад этой бумаги.

Анализировать портфель