Сравнение VFV.TO с XEG.TO
VFV.TO (Vanguard S&P 500 Index ETF) and XEG.TO (iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF) are both exchange-traded funds - VFV.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while XEG.TO is a Energy Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VFV.TO returned 16.15%/yr vs 11.72%/yr for XEG.TO. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. VFV.TO charges 0.09%/yr vs 0.61%/yr for XEG.TO.
Доходность
Сравнение доходности VFV.TO и XEG.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VFV.TO показывает доходность 12.72%, что значительно ниже, чем у XEG.TO с доходностью 45.28%. За последние 10 лет акции VFV.TO превзошли акции XEG.TO по среднегодовой доходности: 16.15% против 11.72% соответственно.
VFV.TO
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 6.75%
- С начала года
- 12.72%
- 6 месяцев
- 10.73%
- 1 год
- 30.31%
- 3 года*
- 23.71%
- 5 лет*
- 16.92%
- 10 лет*
- 16.15%
XEG.TO
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -0.64%
- С начала года
- 45.28%
- 6 месяцев
- 40.30%
- 1 год
- 73.90%
- 3 года*
- 28.57%
- 5 лет*
- 29.65%
- 10 лет*
- 11.72%
Сравнение доходности по годам VFV.TO и XEG.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFV.TO Vanguard S&P 500 Index ETF | 12.72% | 12.18% | 35.23% | 23.23% | -12.58% | 27.51% | 15.62% | 25.14% | 2.94% | 13.67% |
XEG.TO iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF | 45.28% | 16.72% | 14.08% | 3.52% | 53.25% | 83.71% | -34.41% | 8.98% | -27.05% | -11.18% |
Correlation
The correlation between VFV.TO and XEG.TO is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2012 г. | 0.24 |
The correlation between VFV.TO and XEG.TO shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов VFV.TO и XEG.TO
Секторы
VFV.TO
XEG.TO
Технологии
-
Финансовые услуги
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
Технологии
VFV.TO
XEG.TO
-
Финансовые услуги
VFV.TO
XEG.TO
-
Коммуникационные услуги
VFV.TO
XEG.TO
-
Потребительский циклический сектор
VFV.TO
XEG.TO
-
Здравоохранение
VFV.TO
XEG.TO
-
Промышленность
VFV.TO
XEG.TO
-
Потребительский защитный сектор
VFV.TO
XEG.TO
-
Энергетика
VFV.TO
XEG.TO
Коммунальные услуги
VFV.TO
XEG.TO
-
Недвижимость
VFV.TO
XEG.TO
-
Сырьевые материалы
VFV.TO
XEG.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VFV.TO vs. XEG.TO — Ранг доходности на риск
VFV.TO
XEG.TO
Сравнение VFV.TO c XEG.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) и iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFV.TO | XEG.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.51 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.53 | 6.68 | -3.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.47 | 19.94 | -6.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFV.TO | XEG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.66 | 3.27 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.14 | 1.04 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 | 0.35 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.14 | 0.28 | +0.86 |
Просадки
Сравнение просадок VFV.TO и XEG.TO
Максимальная просадка VFV.TO за все время составила -27.43%, что меньше максимальной просадки XEG.TO в -87.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFV.TO и XEG.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VFV.TO | XEG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.43% | -87.74% | +60.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.62% | -11.12% | +2.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.05% | -25.67% | +6.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.19% | -28.42% | +6.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.43% | -79.66% | +52.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.38% | +3.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.35% | -29.18% | +25.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 3.72% | -1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFV.TO и XEG.TO
Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) составляет 3.00%, в то время как у iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) волатильность равна 9.24%. Это указывает на то, что VFV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VFV.TO | XEG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.00% | 9.24% | -6.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.56% | 18.90% | -10.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.44% | 22.74% | -11.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.91% | 28.62% | -13.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.57% | 33.40% | -16.83% |
Сравнение комиссий VFV.TO и XEG.TO
VFV.TO берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии XEG.TO в 0.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFV.TO и XEG.TO
Дивидендная доходность VFV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности XEG.TO в 2.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFV.TO Vanguard S&P 500 Index ETF | 0.83% | 0.92% | 0.99% | 1.20% | 1.31% | 1.06% | 1.33% | 1.55% | 1.68% | 1.50% | 1.66% | 1.63% |
XEG.TO iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF | 2.64% | 3.63% | 3.46% | 4.26% | 3.31% | 1.64% | 2.96% | 2.70% | 2.25% | 1.41% | 1.40% | 3.58% |
Часто задаваемые вопросы
VFV.TO and XEG.TO have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VFV.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VFV.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.61% for XEG.TO.
VFV.TO is categorized as S&P 500, while XEG.TO is Energy Equities. VFV.TO tracks S&P 500 Index, while XEG.TO tracks S&P/TSX Capped Energy Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.09% for VFV.TO and 0.61% for XEG.TO.
Подберите оптимальное распределение для VFV.TO и XEG.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор