Сравнение XEF.TO с XEG.TO
XEF.TO (iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF) and XEG.TO (iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF) are both exchange-traded funds - XEF.TO is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Investable Market Index (CAD), while XEG.TO is a Energy Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XEF.TO returned 9.90%/yr vs 11.72%/yr for XEG.TO. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. XEF.TO charges 0.23%/yr vs 0.61%/yr for XEG.TO.
Доходность
Сравнение доходности XEF.TO и XEG.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XEF.TO показывает доходность 10.86%, что значительно ниже, чем у XEG.TO с доходностью 45.28%. За последние 10 лет акции XEF.TO уступали акциям XEG.TO по среднегодовой доходности: 9.90% против 11.72% соответственно.
XEF.TO
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 4.86%
- С начала года
- 10.86%
- 6 месяцев
- 11.37%
- 1 год
- 23.85%
- 3 года*
- 18.31%
- 5 лет*
- 11.07%
- 10 лет*
- 9.90%
XEG.TO
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -0.64%
- С начала года
- 45.28%
- 6 месяцев
- 40.30%
- 1 год
- 73.90%
- 3 года*
- 28.57%
- 5 лет*
- 29.65%
- 10 лет*
- 11.72%
Сравнение доходности по годам XEF.TO и XEG.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEF.TO iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF | 10.86% | 25.69% | 12.04% | 15.21% | -9.53% | 10.36% | 6.13% | 15.86% | -6.65% | 18.19% |
XEG.TO iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF | 45.28% | 16.72% | 14.08% | 3.52% | 53.25% | 83.71% | -34.41% | 8.98% | -27.05% | -11.18% |
Correlation
The correlation between XEF.TO and XEG.TO is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2013 г. | 0.28 |
The correlation between XEF.TO and XEG.TO shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.29 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов XEF.TO и XEG.TO
Секторы
XEF.TO
XEG.TO
Финансовые услуги
-
Промышленность
-
Технологии
-
Здравоохранение
-
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
Потребительский защитный сектор
-
Коммуникационные услуги
-
Энергетика
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
-
Финансовые услуги
XEF.TO
XEG.TO
-
Промышленность
XEF.TO
XEG.TO
-
Технологии
XEF.TO
XEG.TO
-
Здравоохранение
XEF.TO
XEG.TO
-
Потребительский циклический сектор
XEF.TO
XEG.TO
-
Сырьевые материалы
XEF.TO
XEG.TO
-
Потребительский защитный сектор
XEF.TO
XEG.TO
-
Коммуникационные услуги
XEF.TO
XEG.TO
-
Энергетика
XEF.TO
XEG.TO
Коммунальные услуги
XEF.TO
XEG.TO
-
Недвижимость
XEF.TO
XEG.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XEF.TO vs. XEG.TO — Ранг доходности на риск
XEF.TO
XEG.TO
Сравнение XEF.TO c XEG.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF.TO) и iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XEF.TO | XEG.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.51 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 6.68 | -4.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.48 | 19.94 | -11.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XEF.TO | XEG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 3.27 | -1.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 1.04 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.35 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.28 | +0.43 |
Просадки
Сравнение просадок XEF.TO и XEG.TO
Максимальная просадка XEF.TO за все время составила -28.51%, что меньше максимальной просадки XEG.TO в -87.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEF.TO и XEG.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XEF.TO | XEG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.51% | -87.74% | +59.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.27% | -11.12% | -0.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.32% | -25.67% | +11.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.58% | -28.42% | +3.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.51% | -79.66% | +51.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -3.38% | +3.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.61% | -29.18% | +24.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 3.72% | -0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности XEF.TO и XEG.TO
Текущая волатильность для iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF.TO) составляет 4.67%, в то время как у iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) волатильность равна 9.24%. Это указывает на то, что XEF.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XEF.TO | XEG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.67% | 9.24% | -4.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.59% | 18.90% | -7.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.85% | 22.74% | -8.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.58% | 28.62% | -15.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.85% | 33.40% | -18.55% |
Сравнение комиссий XEF.TO и XEG.TO
XEF.TO берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии XEG.TO в 0.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEF.TO и XEG.TO
Дивидендная доходность XEF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности XEG.TO в 2.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEF.TO iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF | 2.19% | 2.43% | 2.76% | 2.75% | 2.93% | 2.42% | 1.93% | 2.72% | 2.76% | 2.10% | 2.42% | 2.42% |
XEG.TO iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF | 2.64% | 3.63% | 3.46% | 4.26% | 3.31% | 1.64% | 2.96% | 2.70% | 2.25% | 1.41% | 1.40% | 3.58% |
Часто задаваемые вопросы
XEF.TO and XEG.TO have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XEF.TO is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XEF.TO is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.61% for XEG.TO.
XEF.TO is categorized as Foreign Large Cap Equities, while XEG.TO is Energy Equities. XEF.TO tracks MSCI EAFE Investable Market Index (CAD), while XEG.TO tracks S&P/TSX Capped Energy Index. Their fees differ too: 0.23% for XEF.TO and 0.61% for XEG.TO.
Подберите оптимальное распределение для XEF.TO и XEG.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор