Long Term PF + DUK + GS + WMT

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AMZN Amazon.com, Inc	Consumer Cyclical	5%
CAT Caterpillar Inc.	Industrials	5%
COP ConocoPhillips Company	Energy	5%
DUK Duke Energy Corporation	Utilities	5%
EOG EOG Resources, Inc.	Energy	5%
GS The Goldman Sachs Group, Inc.	Financial Services	5%
LIN Linde plc	Basic Materials	5%
LLY Eli Lilly and Company	Healthcare	5%
MCD McDonald's Corporation	Consumer Cyclical	5%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	5%
MRK Merck & Co., Inc.	Healthcare	5%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	5%
NFLX Netflix, Inc.	Communication Services	5%
PEP PepsiCo, Inc.	Consumer Defensive	5%
PG The Procter & Gamble Company	Consumer Defensive	5%
PH Parker-Hannifin Corporation	Industrials	5%
TMUS T-Mobile US, Inc.	Communication Services	5%
V Visa Inc.	Financial Services	5%
WMT Walmart Inc.	Consumer Defensive	5%
XOM Exxon Mobil Corporation	Energy	5%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Long Term PF + DUK + GS + WMT и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 1 окт. 2018 г., начальной даты LIN

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	-0.11%	0.61%	-0.42%	4.03%	29.40%	18.38%	10.55%	12.70%
Портфель Long Term PF + DUK + GS + WMT	-0.41%	2.63%	9.96%	14.67%	34.64%	24.28%	19.82%	—
Активы портфеля:
AMZN Amazon.com, Inc	2.02%	12.10%	3.28%	10.17%	31.54%	33.62%	7.17%	22.97%
CAT Caterpillar Inc.	0.46%	11.74%	38.34%	61.77%	177.20%	55.54%	30.31%	29.38%
COP ConocoPhillips Company	-0.75%	4.72%	31.93%	42.23%	52.18%	8.13%	23.43%	14.40%
EOG EOG Resources, Inc.	-0.29%	2.78%	30.93%	28.44%	35.01%	7.51%	19.36%	9.15%
LIN Linde plc	-0.03%	4.49%	18.40%	11.65%	18.07%	13.45%	13.59%	—
LLY Eli Lilly and Company	-1.65%	-6.04%	-12.44%	13.07%	31.28%	38.18%	39.87%	31.00%
MCD McDonald's Corporation	-1.25%	-6.01%	0.58%	4.12%	1.95%	4.81%	8.15%	11.80%
META Meta Platforms, Inc.	0.23%	-3.74%	-4.50%	-10.55%	15.66%	43.72%	15.23%	19.09%
MRK Merck & Co., Inc.	-1.03%	5.26%	16.21%	43.46%	62.26%	5.77%	14.31%	12.08%
MSFT Microsoft Corporation	-0.59%	-8.40%	-23.14%	-27.12%	-2.00%	10.31%	8.60%	22.66%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 2 окт. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.59%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.7 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +14.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -10.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Long Term PF + DUK + GS + WMT закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +9.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.7%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	3.96%	5.50%	-1.79%	2.08%									9.96%
2025	4.86%	1.39%	-3.63%	-1.75%	2.87%	4.63%	1.55%	2.11%	-0.18%	-0.12%	3.60%	-0.05%	15.99%
2024	3.27%	6.46%	4.02%	-2.27%	2.31%	1.22%	0.69%	5.37%	1.17%	-0.54%	6.26%	-4.50%	25.39%
2023	5.37%	-2.83%	4.35%	4.17%	-1.17%	7.07%	3.29%	0.45%	-3.01%	-0.23%	6.31%	3.49%	30.09%
2022	-0.73%	-2.78%	5.06%	-5.08%	2.88%	-7.84%	8.30%	-1.84%	-6.70%	12.12%	5.78%	-3.30%	3.80%
2021	-0.88%	5.00%	5.49%	3.01%	2.49%	3.14%	0.57%	1.16%	-2.12%	6.61%	-3.71%	5.05%	28.38%

Метрики бенчмарка

Long Term PF + DUK + GS + WMT: годовая альфа составляет 8.67%, бета — 0.85, а R² — 0.87 относительно S&P 500 Index с 02.10.2018.

Портфель участвовал в 101.94% роста S&P 500 Index, но только в 72.95% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
Портфель показал годовую альфу 8.67% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
При бете 0.85 и R² 0.87 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Альфа: 8.67%

Бета: 0.85

R²: 0.87

Участие в росте: 101.94%

Участие в снижении: 72.95%

Комиссия

Комиссия Long Term PF + DUK + GS + WMT составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Long Term PF + DUK + GS + WMT имеет ранг 94 по соотношению доходности и риска — в топ 94% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	3.47	2.23	+1.24
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	5.16	3.12	+2.04
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.65	1.42	+0.23
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	8.66	4.05	+4.61
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	34.29	17.91	+16.38
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AMZN Amazon.com, Inc	61	1.01	1.59	1.20	1.83	4.36
CAT Caterpillar Inc.	99	5.66	6.20	1.81	13.88	47.70
COP ConocoPhillips Company	78	1.85	2.50	1.29	3.96	9.47
EOG EOG Resources, Inc.	65	1.41	2.04	1.24	1.87	3.85
LIN Linde plc	58	1.10	1.62	1.19	1.22	3.46
LLY Eli Lilly and Company	53	0.76	1.26	1.18	1.00	2.43
MCD McDonald's Corporation	35	0.12	0.30	1.03	0.41	0.91
META Meta Platforms, Inc.	45	0.44	0.92	1.12	0.71	1.74
MRK Merck & Co., Inc.	84	2.27	3.11	1.39	4.31	12.28
MSFT Microsoft Corporation	30	-0.08	0.05	1.01	0.16	0.40

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Long Term PF + DUK + GS + WMT имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 3.47
За 5 лет: 1.39
За всё время: 1.08

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.14 до 3.05, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Long Term PF + DUK + GS + WMT за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.65%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.65%	1.81%	1.78%	1.86%	1.99%	1.87%	2.08%	1.77%	1.82%	1.65%	1.87%	2.24%
Активы портфеля:
AMZN Amazon.com, Inc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CAT Caterpillar Inc.	0.75%	1.02%	1.49%	1.69%	1.93%	2.07%	2.26%	2.56%	2.58%	1.97%	3.32%	4.33%
COP ConocoPhillips Company	2.64%	3.40%	3.35%	3.37%	4.23%	2.70%	4.23%	2.05%	1.86%	1.93%	1.99%	6.30%
EOG EOG Resources, Inc.	2.93%	3.76%	2.97%	4.80%	6.79%	5.19%	2.83%	1.21%	0.87%	0.62%	0.66%	0.95%
LIN Linde plc	1.21%	1.41%	1.33%	1.24%	1.43%	1.22%	1.46%	1.64%	0.53%	0.00%	0.00%	0.00%
LLY Eli Lilly and Company	0.66%	0.56%	0.67%	0.78%	1.07%	1.23%	1.75%	1.96%	1.94%	2.46%	2.77%	2.37%
MCD McDonald's Corporation	2.38%	2.35%	2.34%	2.10%	2.15%	1.96%	2.35%	2.39%	2.36%	2.23%	2.97%	2.91%
META Meta Platforms, Inc.	0.33%	0.32%	0.34%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MRK Merck & Co., Inc.	2.73%	3.12%	3.14%	2.72%	2.52%	3.41%	3.03%	2.48%	2.60%	3.36%	3.14%	3.43%
MSFT Microsoft Corporation	0.94%	0.70%	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Long Term PF + DUK + GS + WMT показал максимальную просадку в 30.46%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 52 торговые сессии.

Текущая просадка Long Term PF + DUK + GS + WMT составляет 0.41%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-30.46%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	52	5 июн. 2020 г.	75
-15.94%	2 окт. 2018 г.	58	24 дек. 2018 г.	37	19 февр. 2019 г.	95
-14.69%	20 февр. 2025 г.	34	8 апр. 2025 г.	54	26 июн. 2025 г.	88
-14.01%	5 апр. 2022 г.	52	17 июн. 2022 г.	101	10 нояб. 2022 г.	153
-9.55%	3 сент. 2020 г.	39	28 окт. 2020 г.	10	11 нояб. 2020 г.	49

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 20, при этом эффективное количество активов равно 20.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	DUK	LLY	MRK	EOG	NFLX	WMT	PG	COP	TMUS	XOM	MCD	PEP	META	AMZN	CAT	MSFT	GS	LIN	PH	V	Portfolio
Benchmark	1.00	0.22	0.36	0.28	0.34	0.51	0.36	0.32	0.37	0.40	0.37	0.42	0.37	0.64	0.68	0.62	0.75	0.67	0.59	0.69	0.66	0.87
DUK	0.22	1.00	0.21	0.31	0.10	0.01	0.31	0.50	0.13	0.31	0.18	0.40	0.53	0.02	0.00	0.13	0.10	0.14	0.32	0.14	0.23	0.33
LLY	0.36	0.21	1.00	0.43	0.08	0.19	0.24	0.29	0.11	0.22	0.12	0.22	0.27	0.22	0.21	0.18	0.28	0.19	0.26	0.20	0.27	0.41
MRK	0.28	0.31	0.43	1.00	0.14	0.08	0.22	0.39	0.18	0.23	0.21	0.31	0.39	0.11	0.09	0.20	0.17	0.18	0.30	0.20	0.28	0.40
EOG	0.34	0.10	0.08	0.14	1.00	0.08	0.10	0.05	0.83	0.14	0.77	0.13	0.10	0.12	0.12	0.46	0.13	0.38	0.25	0.39	0.21	0.54
NFLX	0.51	0.01	0.19	0.08	0.08	1.00	0.22	0.14	0.09	0.28	0.08	0.15	0.15	0.52	0.55	0.20	0.52	0.28	0.27	0.27	0.37	0.49
WMT	0.36	0.31	0.24	0.22	0.10	0.22	1.00	0.42	0.10	0.30	0.15	0.34	0.41	0.21	0.25	0.20	0.28	0.22	0.31	0.24	0.28	0.43
PG	0.32	0.50	0.29	0.39	0.05	0.14	0.42	1.00	0.07	0.33	0.13	0.44	0.65	0.14	0.15	0.16	0.24	0.15	0.38	0.21	0.34	0.41
COP	0.37	0.13	0.11	0.18	0.83	0.09	0.10	0.07	1.00	0.17	0.80	0.15	0.13	0.13	0.14	0.48	0.15	0.40	0.28	0.42	0.25	0.57
TMUS	0.40	0.31	0.22	0.23	0.14	0.28	0.30	0.33	0.17	1.00	0.19	0.32	0.38	0.25	0.28	0.20	0.33	0.25	0.37	0.26	0.39	0.48
XOM	0.37	0.18	0.12	0.21	0.77	0.08	0.15	0.13	0.80	0.19	1.00	0.19	0.18	0.12	0.12	0.51	0.12	0.42	0.31	0.43	0.28	0.58
MCD	0.42	0.40	0.22	0.31	0.13	0.15	0.34	0.44	0.15	0.32	0.19	1.00	0.48	0.23	0.21	0.24	0.29	0.27	0.37	0.30	0.41	0.47
PEP	0.37	0.53	0.27	0.39	0.10	0.15	0.41	0.65	0.13	0.38	0.18	0.48	1.00	0.15	0.16	0.17	0.27	0.17	0.39	0.21	0.35	0.45
META	0.64	0.02	0.22	0.11	0.12	0.52	0.21	0.14	0.13	0.25	0.12	0.23	0.15	1.00	0.63	0.30	0.62	0.36	0.34	0.36	0.44	0.56
AMZN	0.68	0.00	0.21	0.09	0.12	0.55	0.25	0.15	0.14	0.28	0.12	0.21	0.16	0.63	1.00	0.30	0.67	0.36	0.31	0.36	0.43	0.57
CAT	0.62	0.13	0.18	0.20	0.46	0.20	0.20	0.16	0.48	0.20	0.51	0.24	0.17	0.30	0.30	1.00	0.30	0.61	0.44	0.72	0.40	0.66
MSFT	0.75	0.10	0.28	0.17	0.13	0.52	0.28	0.24	0.15	0.33	0.12	0.29	0.27	0.62	0.67	0.30	1.00	0.38	0.42	0.39	0.53	0.61
GS	0.67	0.14	0.19	0.18	0.38	0.28	0.22	0.15	0.40	0.25	0.42	0.27	0.17	0.36	0.36	0.61	0.38	1.00	0.43	0.63	0.47	0.65
LIN	0.59	0.32	0.26	0.30	0.25	0.27	0.31	0.38	0.28	0.37	0.31	0.37	0.39	0.34	0.31	0.44	0.42	0.43	1.00	0.50	0.50	0.63
PH	0.69	0.14	0.20	0.20	0.39	0.27	0.24	0.21	0.42	0.26	0.43	0.30	0.21	0.36	0.36	0.72	0.39	0.63	0.50	1.00	0.47	0.69
V	0.66	0.23	0.27	0.28	0.21	0.37	0.28	0.34	0.25	0.39	0.28	0.41	0.35	0.44	0.43	0.40	0.53	0.47	0.50	0.47	1.00	0.65
Portfolio	0.87	0.33	0.41	0.40	0.54	0.49	0.43	0.41	0.57	0.48	0.58	0.47	0.45	0.56	0.57	0.66	0.61	0.65	0.63	0.69	0.65	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 2 окт. 2018 г.

Long Term PF + DUK + GS + WMT

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов