092525 drope epgax to all VEA

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
VTTVX Vanguard Target Retirement 2025 Fund	Diversified Portfolio, Target Retirement Date	21.62%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	Large Cap Blend Equities	21.47%
FFONX Fidelity Advisor Technology Fund Class A	Technology Equities, Actively Managed	18.20%
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	Foreign Large Cap Equities	17.23%
FAGAX Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A	Large Cap Growth Equities	11.14%
GLD SPDR Gold Shares	Gold, Precious Metals	7.41%
UNH UnitedHealth Group Incorporated	Healthcare	2.12%
PGEN Precigen, Inc.	Healthcare	0.59%
SPAXX Fidelity Government Money Market Fund	Money Market	0.22%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 092525 drope epgax to all VEA и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.50%	-0.17%	8.56%	8.85%	22.93%	19.37%	11.84%	13.61%
Портфель 092525 drope epgax to all VEA	0.18%	1.04%	—	—	—	—	—	—
Активы портфеля:
FAGAX Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A	2.38%	-0.91%	11.01%	12.09%	31.34%	28.84%	11.54%	21.75%
FFONX Fidelity Advisor Technology Fund Class A	0.00%	6.31%	—	—	—	—	—	—
GLD SPDR Gold Shares	0.06%	-10.21%	-2.47%	-2.25%	23.81%	28.89%	17.08%	12.15%
PGEN Precigen, Inc.	-1.77%	7.23%	6.46%	20.60%	192.76%	49.94%	-9.50%	-15.64%
SPAXX Fidelity Government Money Market Fund	0.00%	0.28%	1.37%	1.67%	3.66%	2.42%	1.45%	—
UNH UnitedHealth Group Incorporated	0.73%	1.83%	24.71%	20.44%	31.88%	-4.10%	2.27%	13.32%
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	0.34%	1.30%	14.73%	16.65%	29.82%	19.03%	9.51%	10.72%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	0.57%	0.45%	9.62%	9.69%	24.78%	20.60%	12.20%	15.02%
VTTVX Vanguard Target Retirement 2025 Fund	1.40%	0.24%	5.56%	6.18%	14.33%	12.18%	5.66%	7.98%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 16 мар. 2026 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.24%, а средняя месячная доходность — +3.81%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.5 лет.

Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +11.3%, в то время как худший месяц был июнь 2026 г. с доходностью -1.6%. Самая длинная серия побед составила 2 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.

В ежедневном выражении 092525 drope epgax to all VEA закрывался с повышением в 65% случаев. Лучший день был 31 мар. 2026 г. с доходностью +3.4%, в то время как худший день был 5 июн. 2026 г. с доходностью -3.8%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026			-1.58%	11.32%	7.11%	-1.62%							15.46%

Комиссия

Комиссия 092525 drope epgax to all VEA составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

FAGAX

Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A

FFONX

Fidelity Advisor Technology Fund Class A

SPAXX

Fidelity Government Money Market Fund

GLD

SPDR Gold Shares

VTTVX

Vanguard Target Retirement 2025 Fund

VTI

Vanguard Total Stock Market ETF

VEA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

092525 drope epgax to all VEA имеет ранг 73 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 73% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 092525 drope epgax to all VEA и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	—	1.86	—
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	—	2.53	—
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	—	1.34	—
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	—	2.53	—
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	—	11.37	—

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
FAGAX Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A	44	1.65	2.18	1.29	1.95	7.18
FFONX Fidelity Advisor Technology Fund Class A	—	—	—	—	—	—
GLD SPDR Gold Shares	26	0.87	1.24	1.18	0.98	2.81
PGEN Precigen, Inc.	89	1.85	3.07	1.36	4.79	9.90
SPAXX Fidelity Government Money Market Fund	—	3.65	—	—	—	—
UNH UnitedHealth Group Incorporated	66	0.80	1.26	1.19	1.11	2.43
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	62	1.81	2.50	1.33	2.58	9.92
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	70	1.97	2.67	1.35	2.79	12.52
VTTVX Vanguard Target Retirement 2025 Fund	75	2.05	2.91	1.39	2.66	11.38

Коэффициент Шарпа

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для 092525 drope epgax to all VEA. Эта метрика рассчитывается на основе данных за последние 12 месяцев торгов. Возвращайтесь позже, чтобы получить обновленную информацию.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 092525 drope epgax to all VEA за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.12%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	3.12%	2.91%	2.54%	1.74%	1.52%	5.48%	2.23%	1.95%	3.06%	1.84%	3.27%	3.31%
Активы портфеля:
FAGAX Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A	3.70%	4.11%	0.00%	0.00%	0.00%	10.19%	5.45%	4.10%	11.99%	7.67%	15.44%	11.12%
FFONX Fidelity Advisor Technology Fund Class A	2.56%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GLD SPDR Gold Shares	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PGEN Precigen, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.09%	0.00%	5.66%
SPAXX Fidelity Government Money Market Fund	3.59%	3.88%	1.53%	0.41%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
UNH UnitedHealth Group Incorporated	2.16%	2.64%	1.62%	1.38%	1.21%	1.12%	1.38%	1.41%	1.38%	1.30%	1.48%	1.59%
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	2.62%	3.22%	3.35%	3.15%	2.91%	3.16%	2.04%	3.04%	3.35%	2.77%	3.05%	2.92%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	1.03%	1.12%	1.27%	1.44%	1.66%	1.21%	1.42%	1.78%	2.04%	1.71%	1.92%	1.98%
VTTVX Vanguard Target Retirement 2025 Fund	7.00%	7.38%	7.63%	3.96%	2.96%	16.28%	4.35%	2.57%	3.14%	0.47%	2.68%	4.98%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

092525 drope epgax to all VEA показал максимальную просадку в 6.04%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Полное восстановление заняло 6 торговых сессий.

Текущая просадка 092525 drope epgax to all VEA составляет 1.65%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Откат 2026 года2026	-6.04%март 2026 г.	12d	9d	21dмарт 2026 г. - апр. 2026 г.
Откат 2026 года2026	-5.70%июнь 2026 г.	7d	—	10d 18hиюнь 2026 г. - сейчас
Откат 2026 года2026	-2.28%май 2026 г.	4d	7d	11dмай 2026 г. - май 2026 г.
Откат 2026 года2026	-0.76%апр. 2026 г.	0s	1d	1dапр. 2026 г. - апр. 2026 г.
Откат 2026 года2026	-0.75%апр. 2026 г.	0s	2d	2dапр. 2026 г. - апр. 2026 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 9, при этом эффективное количество активов равно 5.75, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. В распределении портфеля заметна концентрация: несколько позиций имеют значительно больший вес, чем остальные. Перебалансировка в сторону более равномерных весов — или добавление менее коррелированных активов — может снизить риски.

Коэффициент диверсификации

	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.14

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.14, что говорит о высокой корреляции позиций. Рассмотрите добавление активов из других классов или секторов для снижения риска.

Корреляция 092525 drope epgax to all VEA с S&P 500 Index

Корреляция 092525 drope epgax to all VEA с S&P 500 Index составляет 0.95 за всю доступную историю. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2026 г.	0.95

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у VTI: 0.99, а самая низкая у UNH: 0.15.

0.15

0.21

0.30

0.65

0.77

0.87

0.91

0.95

0.99

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. 092525 drope epgax to all VEA. Самая высокая корреляция с портфелем у VTI: 0.96, а самая низкая у UNH: 0.11.

0.11

0.19

0.29

0.67

0.86

0.91

0.93

0.94

0.96

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	UNH	SPAXX	PGEN	GLD	FFONX	VEA	FAGAX	VTTVX	VTI
UNH	1.00	0.02	0.09	0.11	0.06	0.04	0.14	0.10	0.12
SPAXX	0.02	1.00	0.07	0.31	0.07	0.23	0.13	0.23	0.22
PGEN	0.09	0.07	1.00	0.04	0.26	0.24	0.29	0.30	0.31
GLD	0.11	0.31	0.04	1.00	0.45	0.69	0.55	0.66	0.64
FFONX	0.06	0.07	0.26	0.45	1.00	0.68	0.79	0.70	0.76
VEA	0.04	0.23	0.24	0.69	0.68	1.00	0.80	0.93	0.89
FAGAX	0.14	0.13	0.29	0.55	0.79	0.80	1.00	0.86	0.90
VTTVX	0.10	0.23	0.30	0.66	0.70	0.93	0.86	1.00	0.96
VTI	0.12	0.22	0.31	0.64	0.76	0.89	0.90	0.96	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 16 мар. 2026 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю 092525 drope epgax to all VEA

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в 092525 drope epgax to all VEA есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации