PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGEN с FAGAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PGEN с FAGAX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PGEN (Precigen, Inc.) is a stock, while FAGAX (Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A) is Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, PGEN returned -18.62%/yr vs 21.99%/yr for FAGAX. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PGEN и FAGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Precigen, Inc. (PGEN) и Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A (FAGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGEN показывает доходность -14.35%, что значительно ниже, чем у FAGAX с доходностью 16.28%. За последние 10 лет акции PGEN уступали акциям FAGAX по среднегодовой доходности: -18.62% против 21.99% соответственно.

PGEN

1 день
-7.25%
1 месяц
-13.73%
С начала года
-14.35%
6 месяцев
-0.56%
1 год
138.67%
3 года*
40.17%
5 лет*
-11.70%
10 лет*
-18.62%

FAGAX

1 день
0.59%
1 месяц
5.33%
С начала года
16.28%
6 месяцев
16.12%
1 год
37.63%
3 года*
31.69%
5 лет*
13.10%
10 лет*
21.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGEN и FAGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGEN
Precigen, Inc.		-14.35%273.21%-16.42%-11.84%-59.03%-63.63%86.13%-16.21%-43.23%-51.70%
FAGAX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A		16.28%22.17%38.71%45.14%-38.40%11.31%68.60%40.26%14.87%34.66%

Correlation

The correlation between PGEN and FAGAX is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2013 г.

0.41

The correlation between PGEN and FAGAX shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Precigen, Inc.

Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A

Часто сравнивают с PGEN:
PGEN с BROPGEN с AAPLPGEN с ^DJIPGEN с UNHPGEN с VTIPGEN с EPGAXPGEN с VUSXX
Часто сравнивают с FAGAX:
FAGAX с FXAIXFAGAX с EPGAXFAGAX с VOOFAGAX с SPYFAGAX с FELAXFAGAX с AGTHXFAGAX с QQQ

Доходность на риск

PGEN vs. FAGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGEN
Ранг доходности на риск PGEN: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGEN: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGEN: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGEN: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGEN: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGEN: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FAGAX
Ранг доходности на риск FAGAX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAGAX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGAX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGAX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGAX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGAX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGEN c FAGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Precigen, Inc. (PGEN) и Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A (FAGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGENFAGAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
2.15

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
2.81

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.37

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.20

2.43

+1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.82

9.06

-0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGEN vs. FAGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGEN на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FAGAX равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGEN и FAGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGENFAGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

2.15

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.53

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.20

0.92

-1.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.15

0.50

-0.65

Просадки

Сравнение просадок PGEN и FAGAX

Максимальная просадка PGEN за все время составила -99.00%, что больше максимальной просадки FAGAX в -65.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGEN и FAGAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGENFAGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.00%

-65.24%

-33.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.50%

-16.19%

-24.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.17%

-26.62%

-37.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.81%

-44.70%

-46.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.90%

-44.70%

-53.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.69%

-0.45%

-94.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-76.49%

-15.20%

-61.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.26%

4.33%

+14.93%

Волатильность

Сравнение волатильности PGEN и FAGAX

Precigen, Inc. (PGEN) имеет более высокую волатильность в 20.34% по сравнению с Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A (FAGAX) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что PGEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGENFAGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.34%

4.70%

+15.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

55.98%

14.29%

+41.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

104.38%

18.28%

+86.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

88.00%

24.83%

+63.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.36%

23.89%

+67.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGEN и FAGAX

PGEN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FAGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAGAX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A		3.53%4.11%0.00%0.00%0.00%10.19%5.45%4.10%11.99%7.67%15.44%11.12%
PGEN
Precigen, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.09%0.00%5.66%

Часто задаваемые вопросы

PGEN and FAGAX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PGEN has higher volatility (20.34%) compared to FAGAX (4.70%). In terms of maximum drawdown, PGEN dropped -99.00% vs FAGAX's -65.24%.

FAGAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGEN и FAGAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор