PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTTVX с PGEN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTTVX с PGEN

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VTTVX (Vanguard Target Retirement 2025 Fund) is Diversified Portfolio fund managed by Vanguard, while PGEN (Precigen, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, VTTVX returned 7.98%/yr vs -15.64%/yr for PGEN. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VTTVX и PGEN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX) и Precigen, Inc. (PGEN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTTVX показывает доходность 5.56%, что значительно ниже, чем у PGEN с доходностью 6.46%. За последние 10 лет акции VTTVX превзошли акции PGEN по среднегодовой доходности: 7.98% против -15.64% соответственно.

VTTVX

1 день
1.40%
1 месяц
0.24%
С начала года
5.56%
6 месяцев
6.18%
1 год
14.33%
3 года*
12.18%
5 лет*
5.66%
10 лет*
7.98%

PGEN

1 день
-1.77%
1 месяц
7.23%
С начала года
6.46%
6 месяцев
20.60%
1 год
192.76%
3 года*
49.94%
5 лет*
-9.50%
10 лет*
-15.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTTVX и PGEN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTTVX
Vanguard Target Retirement 2025 Fund		5.56%14.63%9.23%14.76%-15.57%9.78%13.31%19.63%-5.14%13.68%
PGEN
Precigen, Inc.		6.46%273.21%-16.42%-11.84%-59.03%-63.63%86.13%-16.21%-43.23%-51.70%

Correlation

The correlation between VTTVX and PGEN is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2013 г.

0.37

The correlation between VTTVX and PGEN shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Target Retirement 2025 Fund

Precigen, Inc.

Часто сравнивают с VTTVX:
VTTVX с VTSAXVTTVX с TRRHXVTTVX с FFTWXVTTVX с VOOVTTVX с VFIAXVTTVX с VTWNXVTTVX с SCHD
Часто сравнивают с PGEN:
PGEN с BROPGEN с AAPLPGEN с ^DJIPGEN с FAGAXPGEN с UNHPGEN с VTIPGEN с VUSXX

Доходность на риск

VTTVX vs. PGEN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTTVX
Ранг доходности на риск VTTVX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTTVX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTTVX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTTVX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTTVX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTTVX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
PGEN
Ранг доходности на риск PGEN: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGEN: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGEN: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGEN: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGEN: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGEN: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTTVX c PGEN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX) и Precigen, Inc. (PGEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTTVXPGENDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
1.85

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
3.07

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.36

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

4.79

-2.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.38

9.90

+1.47

VTTVX vs. PGEN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTTVX на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PGEN равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTTVX и PGEN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTTVX и PGEN

Максимальная просадка VTTVX за все время составила -46.03%, что меньше максимальной просадки PGEN в -99.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTTVX и PGEN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTTVXPGENРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.03%

-99.00%

+52.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.57%

-40.50%

+34.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.84%

-64.17%

+56.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.52%

-90.45%

+68.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.51%

-97.90%

+75.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.17%

-93.40%

+92.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-76.50%

+71.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.30%

19.55%

-18.25%

Волатильность

Сравнение волатильности VTTVX и PGEN

Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX) составляет 3.03%, в то время как у Precigen, Inc. (PGEN) волатильность равна 25.86%. Это указывает на то, что VTTVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTTVXPGENРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

25.86%

-22.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.01%

57.71%

-51.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.23%

104.97%

-97.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.14%

88.27%

-79.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.96%

91.47%

-81.51%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTTVX и PGEN

Дивидендная доходность VTTVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.00%, тогда как PGEN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGEN
Precigen, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.09%0.00%5.66%
VTTVX
Vanguard Target Retirement 2025 Fund		7.00%7.38%7.63%3.96%2.96%16.28%4.35%2.57%3.14%0.47%2.68%4.98%

Часто задаваемые вопросы

VTTVX and PGEN have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PGEN has higher volatility (25.86%) compared to VTTVX (3.03%). In terms of maximum drawdown, VTTVX dropped -46.03% vs PGEN's -99.00%.

VTTVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTTVX и PGEN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор