PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTTVX с GLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTTVX с GLD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VTTVX (Vanguard Target Retirement 2025 Fund) and GLD (SPDR Gold Shares) are both funds - VTTVX is a Diversified Portfolio fund managed by Vanguard, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Over the past 10 years, VTTVX returned 7.98%/yr vs 12.15%/yr for GLD. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. VTTVX charges 0.08%/yr vs 0.40%/yr for GLD.

Доходность

Сравнение доходности VTTVX и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTTVX показывает доходность 5.56%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью -2.47%. За последние 10 лет акции VTTVX уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 7.98% против 12.15% соответственно.

VTTVX

1 день
1.40%
1 месяц
0.24%
С начала года
5.56%
6 месяцев
6.18%
1 год
14.33%
3 года*
12.18%
5 лет*
5.66%
10 лет*
7.98%

GLD

1 день
0.06%
1 месяц
-10.21%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-2.25%
1 год
23.81%
3 года*
28.89%
5 лет*
17.08%
10 лет*
12.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTTVX и GLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTTVX
Vanguard Target Retirement 2025 Fund		5.56%14.63%9.23%14.76%-15.57%9.78%13.31%19.63%-5.14%13.68%
GLD
SPDR Gold Shares		-2.47%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%

Correlation

The correlation between VTTVX and GLD is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2004 г.

0.16

The correlation between VTTVX and GLD shifts across timeframes, from 0.16 (all time) to 0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VTTVX и GLD

Секторы
VTTVX
GLD

Технологии

27.4%

-

Финансовые услуги

16.1%

-

Промышленность

12.3%

-

Потребительский циклический сектор

9.4%

-

Здравоохранение

8.3%

-

Коммуникационные услуги

8.0%

-

Потребительский защитный сектор

4.8%

-

Энергетика

4.3%

-

Сырьевые материалы

4.2%
100.0%

Коммунальные услуги

2.7%

-

Недвижимость

2.5%

-

Технологии

VTTVX
27.4%
GLD

-

Финансовые услуги

VTTVX
16.1%
GLD

-

Промышленность

VTTVX
12.3%
GLD

-

Потребительский циклический сектор

VTTVX
9.4%
GLD

-

Здравоохранение

VTTVX
8.3%
GLD

-

Коммуникационные услуги

VTTVX
8.0%
GLD

-

Потребительский защитный сектор

VTTVX
4.8%
GLD

-

Энергетика

VTTVX
4.3%
GLD

-

Сырьевые материалы

VTTVX
4.2%
GLD
100.0%

Коммунальные услуги

VTTVX
2.7%
GLD

-

Недвижимость

VTTVX
2.5%
GLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Target Retirement 2025 Fund

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с VTTVX:
VTTVX с VTSAXVTTVX с TRRHXVTTVX с FFTWXVTTVX с VOOVTTVX с VFIAXVTTVX с VTWNXVTTVX с SCHD
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GDXGLD с GLDMGLD с SGOL

Доходность на риск

VTTVX vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTTVX
Ранг доходности на риск VTTVX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTTVX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTTVX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTTVX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTTVX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTTVX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTTVX c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTTVXGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
0.87

+1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
1.24

+1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.18

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

0.98

+1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.38

2.81

+8.57

VTTVX vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTTVX на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа GLD равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTTVX и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTTVX и GLD

Максимальная просадка VTTVX за все время составила -46.03%, примерно равная максимальной просадке GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTTVX и GLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTTVXGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.03%

-45.56%

-0.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.57%

-24.46%

+18.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.84%

-24.46%

+16.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.52%

-24.46%

+2.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.51%

-24.46%

+1.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.17%

-22.05%

+20.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-16.16%

+11.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.30%

8.49%

-7.19%

Волатильность

Сравнение волатильности VTTVX и GLD

Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX) составляет 3.03%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 7.79%. Это указывает на то, что VTTVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTTVXGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

7.79%

-4.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.01%

24.10%

-18.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.23%

27.37%

-20.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.14%

18.22%

-9.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.96%

16.08%

-6.12%

Сравнение комиссий VTTVX и GLD

VTTVX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTTVX и GLD

Дивидендная доходность VTTVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.00%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTTVX
Vanguard Target Retirement 2025 Fund		7.00%7.38%7.63%3.96%2.96%16.28%4.35%2.57%3.14%0.47%2.68%4.98%

Часто задаваемые вопросы

VTTVX and GLD have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLD has higher volatility (7.79%) compared to VTTVX (3.03%). In terms of maximum drawdown, VTTVX dropped -46.03% vs GLD's -45.56%.

VTTVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTTVX и GLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор