PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEA с FAGAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEA с FAGAX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) and FAGAX (Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A) are both funds - VEA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed All Cap ex US Index, while FAGAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, VEA returned 10.72%/yr vs 21.75%/yr for FAGAX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VEA charges 0.03%/yr vs 1.04%/yr for FAGAX.

Доходность

Сравнение доходности VEA и FAGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) и Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A (FAGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEA показывает доходность 14.73%, что значительно выше, чем у FAGAX с доходностью 11.01%. За последние 10 лет акции VEA уступали акциям FAGAX по среднегодовой доходности: 10.72% против 21.75% соответственно.

VEA

1 день
0.34%
1 месяц
1.30%
С начала года
14.73%
6 месяцев
16.65%
1 год
29.82%
3 года*
19.03%
5 лет*
9.51%
10 лет*
10.72%

FAGAX

1 день
2.38%
1 месяц
-0.91%
С начала года
11.01%
6 месяцев
12.09%
1 год
31.34%
3 года*
28.84%
5 лет*
11.54%
10 лет*
21.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEA и FAGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		14.73%35.16%3.15%17.93%-15.34%11.66%9.71%22.62%-14.75%26.42%
FAGAX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A		11.01%22.17%38.71%45.14%-38.40%11.31%68.60%40.26%14.87%34.66%

Correlation

The correlation between VEA and FAGAX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2007 г.

0.73

The correlation between VEA and FAGAX has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A

Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с VEUVEA с SCHFVEA с IEFAVEA с VTI
Часто сравнивают с FAGAX:
FAGAX с FXAIXFAGAX с EPGAXFAGAX с VOOFAGAX с SPYFAGAX с FELAXFAGAX с AGTHXFAGAX с QQQ

Доходность на риск

VEA vs. FAGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 6363
Ранг коэф-та Мартина
FAGAX
Ранг доходности на риск FAGAX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAGAX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGAX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGAX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGAX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGAX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEA c FAGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) и Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A (FAGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VEAFAGAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
1.65

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
2.18

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.29

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

1.95

+0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.92

7.18

+2.73

VEA vs. FAGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEA на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FAGAX равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEA и FAGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VEA и FAGAX

Максимальная просадка VEA за все время составила -60.68%, что меньше максимальной просадки FAGAX в -65.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEA и FAGAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEAFAGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.68%

-65.24%

+4.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-16.19%

+4.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.45%

-26.62%

+13.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.71%

-44.70%

+14.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.73%

-44.70%

+8.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-4.97%

+3.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.28%

-15.19%

+1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

4.39%

-1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности VEA и FAGAX

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) составляет 6.84%, в то время как у Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A (FAGAX) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что VEA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEAFAGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.84%

7.26%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.38%

15.42%

-1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.58%

19.16%

-2.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.72%

24.95%

-8.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.40%

23.95%

-6.55%

Сравнение комиссий VEA и FAGAX

VEA берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FAGAX в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEA и FAGAX

Дивидендная доходность VEA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности FAGAX в 3.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAGAX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A		3.70%4.11%0.00%0.00%0.00%10.19%5.45%4.10%11.99%7.67%15.44%11.12%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.62%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%

Часто задаваемые вопросы

VEA and FAGAX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAGAX has higher volatility (7.26%) compared to VEA (6.84%). In terms of maximum drawdown, VEA dropped -60.68% vs FAGAX's -65.24%.

VEA currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEA и FAGAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор