Сравнение VTTVX с UNH
VTTVX (Vanguard Target Retirement 2025 Fund) is Diversified Portfolio fund managed by Vanguard, while UNH (UnitedHealth Group Incorporated) is a stock. Over the past 10 years, VTTVX returned 7.98%/yr vs 13.32%/yr for UNH. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VTTVX и UNH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTTVX показывает доходность 5.56%, что значительно ниже, чем у UNH с доходностью 24.71%. За последние 10 лет акции VTTVX уступали акциям UNH по среднегодовой доходности: 7.98% против 13.32% соответственно.
VTTVX
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 5.56%
- 6 месяцев
- 6.18%
- 1 год
- 14.33%
- 3 года*
- 12.18%
- 5 лет*
- 5.66%
- 10 лет*
- 7.98%
UNH
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 1.83%
- С начала года
- 24.71%
- 6 месяцев
- 20.44%
- 1 год
- 31.88%
- 3 года*
- -4.10%
- 5 лет*
- 2.27%
- 10 лет*
- 13.32%
Сравнение доходности по годам VTTVX и UNH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTTVX Vanguard Target Retirement 2025 Fund | 5.56% | 14.63% | 9.23% | 14.76% | -15.57% | 9.78% | 13.31% | 19.63% | -5.14% | 13.68% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 24.71% | -33.14% | -2.41% | 0.80% | 6.94% | 45.20% | 21.25% | 20.00% | 14.52% | 39.83% |
Correlation
The correlation between VTTVX and UNH is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2003 г. | 0.43 |
The correlation between VTTVX and UNH shifts across timeframes, from 0.13 (3 years) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTTVX vs. UNH — Ранг доходности на риск
VTTVX
UNH
Сравнение VTTVX c UNH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTTVX | UNH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.19 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 1.11 | +1.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.38 | 2.43 | +8.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTTVX и UNH
Максимальная просадка VTTVX за все время составила -46.03%, что меньше максимальной просадки UNH в -74.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTTVX и UNH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTTVX | UNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.03% | -74.37% | +28.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.57% | -28.96% | +23.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.84% | -61.39% | +53.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.52% | -61.39% | +39.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.51% | -61.39% | +38.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.17% | -32.27% | +31.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.05% | -14.77% | +9.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.30% | 13.19% | -11.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTTVX и UNH
Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX) составляет 3.03%, в то время как у UnitedHealth Group Incorporated (UNH) волатильность равна 7.60%. Это указывает на то, что VTTVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTTVX | UNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.03% | 7.60% | -4.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.01% | 30.86% | -24.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.23% | 40.10% | -32.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.14% | 31.87% | -22.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.96% | 30.18% | -20.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTTVX и UNH
Дивидендная доходность VTTVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.00%, что больше доходности UNH в 2.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 2.16% | 2.64% | 1.62% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% |
VTTVX Vanguard Target Retirement 2025 Fund | 7.00% | 7.38% | 7.63% | 3.96% | 2.96% | 16.28% | 4.35% | 2.57% | 3.14% | 0.47% | 2.68% | 4.98% |
Часто задаваемые вопросы
VTTVX and UNH have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UNH has higher volatility (7.60%) compared to VTTVX (3.03%). In terms of maximum drawdown, VTTVX dropped -46.03% vs UNH's -74.37%.
VTTVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTTVX и UNH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор