PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTTVX с FAGAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTTVX с FAGAX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VTTVX (Vanguard Target Retirement 2025 Fund) and FAGAX (Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A) are both mutual funds - VTTVX is a Diversified Portfolio fund managed by Vanguard, while FAGAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, VTTVX returned 7.98%/yr vs 21.75%/yr for FAGAX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. VTTVX charges 0.08%/yr vs 1.04%/yr for FAGAX.

Доходность

Сравнение доходности VTTVX и FAGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX) и Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A (FAGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTTVX показывает доходность 5.56%, что значительно ниже, чем у FAGAX с доходностью 11.01%. За последние 10 лет акции VTTVX уступали акциям FAGAX по среднегодовой доходности: 7.98% против 21.75% соответственно.

VTTVX

1 день
1.40%
1 месяц
0.24%
С начала года
5.56%
6 месяцев
6.18%
1 год
14.33%
3 года*
12.18%
5 лет*
5.66%
10 лет*
7.98%

FAGAX

1 день
2.38%
1 месяц
-0.91%
С начала года
11.01%
6 месяцев
12.09%
1 год
31.34%
3 года*
28.84%
5 лет*
11.54%
10 лет*
21.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTTVX и FAGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTTVX
Vanguard Target Retirement 2025 Fund		5.56%14.63%9.23%14.76%-15.57%9.78%13.31%19.63%-5.14%13.68%
FAGAX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A		11.01%22.17%38.71%45.14%-38.40%11.31%68.60%40.26%14.87%34.66%

Correlation

The correlation between VTTVX and FAGAX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2003 г.

0.86

The correlation between VTTVX and FAGAX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Target Retirement 2025 Fund

Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A

Часто сравнивают с VTTVX:
VTTVX с VTSAXVTTVX с TRRHXVTTVX с FFTWXVTTVX с VOOVTTVX с VFIAXVTTVX с VTWNXVTTVX с SCHD
Часто сравнивают с FAGAX:
FAGAX с FXAIXFAGAX с EPGAXFAGAX с VOOFAGAX с SPYFAGAX с FELAXFAGAX с AGTHXFAGAX с QQQ

Доходность на риск

VTTVX vs. FAGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTTVX
Ранг доходности на риск VTTVX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTTVX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTTVX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTTVX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTTVX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTTVX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FAGAX
Ранг доходности на риск FAGAX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAGAX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGAX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGAX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGAX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGAX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTTVX c FAGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX) и Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A (FAGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTTVXFAGAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
1.65

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
2.18

+0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.29

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

1.95

+0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.38

7.18

+4.19

VTTVX vs. FAGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTTVX на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FAGAX равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTTVX и FAGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTTVX и FAGAX

Максимальная просадка VTTVX за все время составила -46.03%, что меньше максимальной просадки FAGAX в -65.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTTVX и FAGAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTTVXFAGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.03%

-65.24%

+19.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.57%

-16.19%

+10.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.84%

-26.62%

+18.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.52%

-44.70%

+23.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.51%

-44.70%

+22.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.17%

-4.97%

+3.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-15.19%

+10.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.30%

4.39%

-3.09%

Волатильность

Сравнение волатильности VTTVX и FAGAX

Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX) составляет 3.03%, в то время как у Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A (FAGAX) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что VTTVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTTVXFAGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

7.26%

-4.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.01%

15.42%

-9.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.23%

19.16%

-11.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.14%

24.95%

-15.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.96%

23.95%

-13.99%

Сравнение комиссий VTTVX и FAGAX

VTTVX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FAGAX в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTTVX и FAGAX

Дивидендная доходность VTTVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.00%, что больше доходности FAGAX в 3.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAGAX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A		3.70%4.11%0.00%0.00%0.00%10.19%5.45%4.10%11.99%7.67%15.44%11.12%
VTTVX
Vanguard Target Retirement 2025 Fund		7.00%7.38%7.63%3.96%2.96%16.28%4.35%2.57%3.14%0.47%2.68%4.98%

Часто задаваемые вопросы

VTTVX and FAGAX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAGAX has higher volatility (7.26%) compared to VTTVX (3.03%). In terms of maximum drawdown, VTTVX dropped -46.03% vs FAGAX's -65.24%.

VTTVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTTVX и FAGAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор