PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAGAX с VEA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAGAX с VEA

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FAGAX (Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A) and VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) are both funds - FAGAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity, while VEA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed All Cap ex US Index. Over the past 10 years, FAGAX returned 21.75%/yr vs 10.72%/yr for VEA. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FAGAX charges 1.04%/yr vs 0.03%/yr for VEA.

Доходность

Сравнение доходности FAGAX и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A (FAGAX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAGAX показывает доходность 11.01%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 14.73%. За последние 10 лет акции FAGAX превзошли акции VEA по среднегодовой доходности: 21.75% против 10.72% соответственно.

FAGAX

1 день
2.38%
1 месяц
-0.91%
С начала года
11.01%
6 месяцев
12.09%
1 год
31.34%
3 года*
28.84%
5 лет*
11.54%
10 лет*
21.75%

VEA

1 день
0.34%
1 месяц
1.30%
С начала года
14.73%
6 месяцев
16.65%
1 год
29.82%
3 года*
19.03%
5 лет*
9.51%
10 лет*
10.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAGAX и VEA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAGAX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A		11.01%22.17%38.71%45.14%-38.40%11.31%68.60%40.26%14.87%34.66%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		14.73%35.16%3.15%17.93%-15.34%11.66%9.71%22.62%-14.75%26.42%

Correlation

The correlation between FAGAX and VEA is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2007 г.

0.73

The correlation between FAGAX and VEA has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Часто сравнивают с FAGAX:
FAGAX с FXAIXFAGAX с EPGAXFAGAX с VOOFAGAX с SPYFAGAX с FELAXFAGAX с AGTHXFAGAX с QQQ
Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с VEUVEA с SCHFVEA с IEFAVEA с VTI

Доходность на риск

FAGAX vs. VEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAGAX
Ранг доходности на риск FAGAX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAGAX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGAX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGAX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGAX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGAX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAGAX c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A (FAGAX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FAGAXVEADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
1.81

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
2.50

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.33

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

2.58

-0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.18

9.92

-2.73

FAGAX vs. VEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAGAX на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEA равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAGAX и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FAGAX и VEA

Максимальная просадка FAGAX за все время составила -65.24%, что больше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAGAX и VEA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAGAXVEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.24%

-60.68%

-4.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.19%

-11.63%

-4.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.62%

-13.45%

-13.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.70%

-29.71%

-14.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.70%

-35.73%

-8.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.97%

-1.06%

-3.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.19%

-13.28%

-1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.39%

3.02%

+1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности FAGAX и VEA

Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A (FAGAX) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) с волатильностью 6.84%. Это указывает на то, что FAGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAGAXVEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

6.84%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.42%

14.38%

+1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.16%

16.58%

+2.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.95%

16.72%

+8.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.95%

17.40%

+6.55%

Сравнение комиссий FAGAX и VEA

FAGAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAGAX и VEA

Дивидендная доходность FAGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что больше доходности VEA в 2.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAGAX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A		3.70%4.11%0.00%0.00%0.00%10.19%5.45%4.10%11.99%7.67%15.44%11.12%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.62%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%

Часто задаваемые вопросы

FAGAX and VEA have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAGAX has higher volatility (7.26%) compared to VEA (6.84%). In terms of maximum drawdown, FAGAX dropped -65.24% vs VEA's -60.68%.

VEA currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAGAX и VEA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор