PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UNH с VTTVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UNH с VTTVX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

UNH (UnitedHealth Group Incorporated) is a stock, while VTTVX (Vanguard Target Retirement 2025 Fund) is Diversified Portfolio fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, UNH returned 13.32%/yr vs 7.98%/yr for VTTVX. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UNH и VTTVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UnitedHealth Group Incorporated (UNH) и Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UNH показывает доходность 24.71%, что значительно выше, чем у VTTVX с доходностью 5.56%. За последние 10 лет акции UNH превзошли акции VTTVX по среднегодовой доходности: 13.32% против 7.98% соответственно.

UNH

1 день
0.73%
1 месяц
1.83%
С начала года
24.71%
6 месяцев
20.44%
1 год
31.88%
3 года*
-4.10%
5 лет*
2.27%
10 лет*
13.32%

VTTVX

1 день
1.40%
1 месяц
0.24%
С начала года
5.56%
6 месяцев
6.18%
1 год
14.33%
3 года*
12.18%
5 лет*
5.66%
10 лет*
7.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UNH и VTTVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UNH
UnitedHealth Group Incorporated		24.71%-33.14%-2.41%0.80%6.94%45.20%21.25%20.00%14.52%39.83%
VTTVX
Vanguard Target Retirement 2025 Fund		5.56%14.63%9.23%14.76%-15.57%9.78%13.31%19.63%-5.14%13.68%

Correlation

The correlation between UNH and VTTVX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2003 г.

0.43

The correlation between UNH and VTTVX shifts across timeframes, from 0.13 (3 years) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UnitedHealth Group Incorporated

Vanguard Target Retirement 2025 Fund

Часто сравнивают с UNH:
UNH с ELVUNH с LLYUNH с VOOUNH с JNJUNH с CVSUNH с HUMUNH с XLV
Часто сравнивают с VTTVX:
VTTVX с VTSAXVTTVX с TRRHXVTTVX с FFTWXVTTVX с VOOVTTVX с VFIAXVTTVX с VTWNXVTTVX с SCHD

Доходность на риск

UNH vs. VTTVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UNH
Ранг доходности на риск UNH: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNH: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNH: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNH: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNH: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNH: 6565
Ранг коэф-та Мартина
VTTVX
Ранг доходности на риск VTTVX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTTVX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTTVX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTTVX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTTVX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTTVX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UNH c VTTVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UnitedHealth Group Incorporated (UNH) и Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UNHVTTVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.80
2.05

-1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
2.91

-1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.39

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

2.66

-1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.43

11.38

-8.95

UNH vs. VTTVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UNH на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа VTTVX равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNH и VTTVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UNH и VTTVX

Максимальная просадка UNH за все время составила -74.37%, что больше максимальной просадки VTTVX в -46.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNH и VTTVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UNHVTTVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.37%

-46.03%

-28.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.96%

-5.57%

-23.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.39%

-7.84%

-53.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.39%

-21.52%

-39.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.39%

-22.51%

-38.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.27%

-1.17%

-31.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.77%

-5.05%

-9.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.19%

1.30%

+11.89%

Волатильность

Сравнение волатильности UNH и VTTVX

UnitedHealth Group Incorporated (UNH) имеет более высокую волатильность в 7.60% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что UNH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTTVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UNHVTTVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.60%

3.03%

+4.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.86%

6.01%

+24.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.10%

7.23%

+32.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.87%

9.14%

+22.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.18%

9.96%

+20.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNH и VTTVX

Дивидендная доходность UNH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности VTTVX в 7.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UNH
UnitedHealth Group Incorporated		2.16%2.64%1.62%1.38%1.21%1.12%1.38%1.41%1.38%1.30%1.48%1.59%
VTTVX
Vanguard Target Retirement 2025 Fund		7.00%7.38%7.63%3.96%2.96%16.28%4.35%2.57%3.14%0.47%2.68%4.98%

Часто задаваемые вопросы

UNH and VTTVX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UNH has higher volatility (7.60%) compared to VTTVX (3.03%). In terms of maximum drawdown, UNH dropped -74.37% vs VTTVX's -46.03%.

VTTVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UNH и VTTVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор