PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTTVX с VEA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTTVX с VEA

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VTTVX (Vanguard Target Retirement 2025 Fund) and VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) are both funds - VTTVX is a Diversified Portfolio fund managed by Vanguard, while VEA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed All Cap ex US Index. Over the past 10 years, VTTVX returned 7.98%/yr vs 10.72%/yr for VEA. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. VTTVX charges 0.08%/yr vs 0.03%/yr for VEA.

Доходность

Сравнение доходности VTTVX и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTTVX показывает доходность 5.56%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 14.73%. За последние 10 лет акции VTTVX уступали акциям VEA по среднегодовой доходности: 7.98% против 10.72% соответственно.

VTTVX

1 день
1.40%
1 месяц
0.24%
С начала года
5.56%
6 месяцев
6.18%
1 год
14.33%
3 года*
12.18%
5 лет*
5.66%
10 лет*
7.98%

VEA

1 день
0.34%
1 месяц
1.30%
С начала года
14.73%
6 месяцев
16.65%
1 год
29.82%
3 года*
19.03%
5 лет*
9.51%
10 лет*
10.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTTVX и VEA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTTVX
Vanguard Target Retirement 2025 Fund		5.56%14.63%9.23%14.76%-15.57%9.78%13.31%19.63%-5.14%13.68%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		14.73%35.16%3.15%17.93%-15.34%11.66%9.71%22.62%-14.75%26.42%

Correlation

The correlation between VTTVX and VEA is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2007 г.

0.90

The correlation between VTTVX and VEA has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VTTVX и VEA

Секторы
VTTVX
VEA

Технологии

27.4%
13.8%

Финансовые услуги

16.1%
23.3%

Промышленность

12.3%
19.2%

Потребительский циклический сектор

9.4%
7.5%

Здравоохранение

8.3%
8.2%

Коммуникационные услуги

8.0%
3.4%

Потребительский защитный сектор

4.8%
5.6%

Энергетика

4.3%
5.4%

Сырьевые материалы

4.2%
7.5%

Коммунальные услуги

2.7%
3.3%

Недвижимость

2.5%
2.7%

Технологии

VTTVX
27.4%
VEA
13.8%

Финансовые услуги

VTTVX
16.1%
VEA
23.3%

Промышленность

VTTVX
12.3%
VEA
19.2%

Потребительский циклический сектор

VTTVX
9.4%
VEA
7.5%

Здравоохранение

VTTVX
8.3%
VEA
8.2%

Коммуникационные услуги

VTTVX
8.0%
VEA
3.4%

Потребительский защитный сектор

VTTVX
4.8%
VEA
5.6%

Энергетика

VTTVX
4.3%
VEA
5.4%

Сырьевые материалы

VTTVX
4.2%
VEA
7.5%

Коммунальные услуги

VTTVX
2.7%
VEA
3.3%

Недвижимость

VTTVX
2.5%
VEA
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Target Retirement 2025 Fund

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Часто сравнивают с VTTVX:
VTTVX с VTSAXVTTVX с TRRHXVTTVX с FFTWXVTTVX с VOOVTTVX с VFIAXVTTVX с VTWNXVTTVX с SCHD
Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с VEUVEA с SCHFVEA с IEFAVEA с VTI

Доходность на риск

VTTVX vs. VEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTTVX
Ранг доходности на риск VTTVX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTTVX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTTVX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTTVX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTTVX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTTVX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTTVX c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTTVXVEADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
1.81

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
2.50

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.33

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

2.58

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.38

9.92

+1.46

VTTVX vs. VEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTTVX на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEA равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTTVX и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTTVX и VEA

Максимальная просадка VTTVX за все время составила -46.03%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTTVX и VEA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTTVXVEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.03%

-60.68%

+14.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.57%

-11.63%

+6.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.84%

-13.45%

+5.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.52%

-29.71%

+8.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.51%

-35.73%

+13.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.17%

-1.06%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-13.28%

+8.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.30%

3.02%

-1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности VTTVX и VEA

Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX) составляет 3.03%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) волатильность равна 6.84%. Это указывает на то, что VTTVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTTVXVEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

6.84%

-3.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.01%

14.38%

-8.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.23%

16.58%

-9.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.14%

16.72%

-7.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.96%

17.40%

-7.44%

Сравнение комиссий VTTVX и VEA

VTTVX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTTVX и VEA

Дивидендная доходность VTTVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.00%, что больше доходности VEA в 2.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.62%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%
VTTVX
Vanguard Target Retirement 2025 Fund		7.00%7.38%7.63%3.96%2.96%16.28%4.35%2.57%3.14%0.47%2.68%4.98%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, VTTVX and VEA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VEA has higher volatility (6.84%) compared to VTTVX (3.03%). In terms of maximum drawdown, VTTVX dropped -46.03% vs VEA's -60.68%.

VTTVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTTVX и VEA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор