PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEA с VTTVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEA с VTTVX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) and VTTVX (Vanguard Target Retirement 2025 Fund) are both funds - VEA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed All Cap ex US Index, while VTTVX is a Diversified Portfolio fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VEA returned 10.72%/yr vs 7.98%/yr for VTTVX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. VEA charges 0.03%/yr vs 0.08%/yr for VTTVX.

Доходность

Сравнение доходности VEA и VTTVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) и Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEA показывает доходность 14.73%, что значительно выше, чем у VTTVX с доходностью 5.56%. За последние 10 лет акции VEA превзошли акции VTTVX по среднегодовой доходности: 10.72% против 7.98% соответственно.

VEA

1 день
0.34%
1 месяц
1.30%
С начала года
14.73%
6 месяцев
16.65%
1 год
29.82%
3 года*
19.03%
5 лет*
9.51%
10 лет*
10.72%

VTTVX

1 день
1.40%
1 месяц
0.24%
С начала года
5.56%
6 месяцев
6.18%
1 год
14.33%
3 года*
12.18%
5 лет*
5.66%
10 лет*
7.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEA и VTTVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		14.73%35.16%3.15%17.93%-15.34%11.66%9.71%22.62%-14.75%26.42%
VTTVX
Vanguard Target Retirement 2025 Fund		5.56%14.63%9.23%14.76%-15.57%9.78%13.31%19.63%-5.14%13.68%

Correlation

The correlation between VEA and VTTVX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2007 г.

0.90

The correlation between VEA and VTTVX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VEA и VTTVX

Секторы
VEA
VTTVX

Финансовые услуги

23.3%
16.1%

Промышленность

19.2%
12.3%

Технологии

13.8%
27.4%

Здравоохранение

8.2%
8.3%

Сырьевые материалы

7.5%
4.2%

Потребительский циклический сектор

7.5%
9.4%

Потребительский защитный сектор

5.6%
4.8%

Энергетика

5.4%
4.3%

Коммуникационные услуги

3.4%
8.0%

Коммунальные услуги

3.3%
2.7%

Недвижимость

2.7%
2.5%

Финансовые услуги

VEA
23.3%
VTTVX
16.1%

Промышленность

VEA
19.2%
VTTVX
12.3%

Технологии

VEA
13.8%
VTTVX
27.4%

Здравоохранение

VEA
8.2%
VTTVX
8.3%

Сырьевые материалы

VEA
7.5%
VTTVX
4.2%

Потребительский циклический сектор

VEA
7.5%
VTTVX
9.4%

Потребительский защитный сектор

VEA
5.6%
VTTVX
4.8%

Энергетика

VEA
5.4%
VTTVX
4.3%

Коммуникационные услуги

VEA
3.4%
VTTVX
8.0%

Коммунальные услуги

VEA
3.3%
VTTVX
2.7%

Недвижимость

VEA
2.7%
VTTVX
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Vanguard Target Retirement 2025 Fund

Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с VEUVEA с SCHFVEA с IEFAVEA с VTI
Часто сравнивают с VTTVX:
VTTVX с VTSAXVTTVX с TRRHXVTTVX с FFTWXVTTVX с VOOVTTVX с VFIAXVTTVX с VTWNXVTTVX с SCHD

Доходность на риск

VEA vs. VTTVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 6363
Ранг коэф-та Мартина
VTTVX
Ранг доходности на риск VTTVX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTTVX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTTVX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTTVX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTTVX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTTVX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEA c VTTVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) и Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VEAVTTVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
2.05

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
2.91

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.39

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

2.66

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.92

11.38

-1.46

VEA vs. VTTVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEA на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTTVX равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEA и VTTVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VEA и VTTVX

Максимальная просадка VEA за все время составила -60.68%, что больше максимальной просадки VTTVX в -46.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEA и VTTVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEAVTTVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.68%

-46.03%

-14.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-5.57%

-6.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.45%

-7.84%

-5.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.71%

-21.52%

-8.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.73%

-22.51%

-13.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-1.17%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.28%

-5.05%

-8.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

1.30%

+1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности VEA и VTTVX

Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) имеет более высокую волатильность в 6.84% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что VEA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTTVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEAVTTVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.84%

3.03%

+3.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.38%

6.01%

+8.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.58%

7.23%

+9.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.72%

9.14%

+7.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.40%

9.96%

+7.44%

Сравнение комиссий VEA и VTTVX

VEA берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VTTVX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEA и VTTVX

Дивидендная доходность VEA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности VTTVX в 7.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.62%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%
VTTVX
Vanguard Target Retirement 2025 Fund		7.00%7.38%7.63%3.96%2.96%16.28%4.35%2.57%3.14%0.47%2.68%4.98%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, VEA and VTTVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VEA has higher volatility (6.84%) compared to VTTVX (3.03%). In terms of maximum drawdown, VEA dropped -60.68% vs VTTVX's -46.03%.

VTTVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEA и VTTVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор