Candidate (2/22/25) Fixed

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
ABBV AbbVie Inc.	Healthcare	4.77%
AVGO Broadcom Inc.	Technology	2.37%
BSX Boston Scientific Corporation	Healthcare	1.75%
CEG Constellation Energy Corp	Utilities	4.25%
GILD Gilead Sciences, Inc.	Healthcare	3.37%
HWM Howmet Aerospace Inc.	Industrials	3.59%
IBM International Business Machines Corporation	Technology	4.28%
LLY Eli Lilly and Company	Healthcare	12.58%
MCK McKesson Corporation	Healthcare	14.04%
MPC Marathon Petroleum Corporation	Energy	2.01%
ORLY O'Reilly Automotive, Inc.	Consumer Cyclical	1.64%
PGR The Progressive Corporation	Financial Services	7.61%
PLTR Palantir Technologies Inc.	Technology	2.70%
PM Philip Morris International Inc.	Consumer Defensive	8.75%
T AT&T Inc.	Communication Services	1.31%
TMUS T-Mobile US, Inc.	Communication Services	7.60%
UBER Uber Technologies, Inc.	Technology	0.02%
VST Vistra Corp.	Utilities	5.21%
WMB The Williams Companies, Inc.	Energy	0.32%
WMT Walmart Inc.	Consumer Defensive	11.56%
XOM Exxon Mobil Corporation	Energy	0.25%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Candidate (2/22/25) Fixed и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 февр. 2022 г., начальной даты CEG

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.80%	4.83%	2.59%	5.27%	30.14%	19.29%	10.91%	12.94%
Портфель Candidate (2/22/25) Fixed	-0.01%	-4.08%	-0.53%	2.28%	23.25%	40.58%	—	—
Активы портфеля:
ABBV AbbVie Inc.	-0.05%	-5.10%	-7.29%	-6.36%	21.73%	12.83%	18.43%	18.12%
AVGO Broadcom Inc.	4.19%	22.35%	14.87%	13.37%	123.49%	88.18%	55.73%	41.80%
BSX Boston Scientific Corporation	1.24%	-7.42%	-32.24%	-33.88%	-31.43%	7.66%	9.57%	12.75%
CEG Constellation Energy Corp	-0.63%	-3.55%	-16.46%	-26.86%	42.13%	57.99%	—	—
GILD Gilead Sciences, Inc.	-0.48%	-3.75%	14.52%	19.60%	35.77%	23.07%	20.29%	7.31%
HWM Howmet Aerospace Inc.	-1.55%	5.53%	23.98%	32.28%	104.60%	81.97%	51.11%	31.51%
IBM International Business Machines Corporation	1.89%	-1.79%	-16.88%	-11.82%	4.23%	28.41%	18.53%	9.89%
LLY Eli Lilly and Company	-1.89%	-8.50%	-15.65%	9.84%	20.41%	35.16%	38.12%	30.34%
MCK McKesson Corporation	0.07%	-8.46%	5.35%	9.22%	25.11%	34.23%	35.67%	18.36%
MPC Marathon Petroleum Corporation	-0.40%	-2.58%	37.83%	22.55%	86.38%	22.07%	36.01%	23.15%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 3 февр. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +2.59%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.3 лет.

Исторически 78% месяцев были с положительной доходностью, а 22% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2022 г. с доходностью +12.7%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -7.3%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.

В ежедневном выражении Candidate (2/22/25) Fixed закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +6.4%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -6.9%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	0.71%	6.46%	-7.27%	0.05%									-0.53%
2025	8.68%	6.45%	-3.45%	5.23%	3.81%	3.71%	-2.07%	0.08%	5.21%	0.38%	7.32%	-2.50%	37.06%
2024	5.75%	10.05%	5.24%	-1.15%	7.65%	2.13%	3.01%	7.11%	3.13%	1.25%	10.69%	-5.10%	61.08%
2023	1.11%	-3.55%	4.03%	1.71%	2.59%	7.03%	1.30%	3.75%	0.67%	2.07%	5.22%	1.46%	30.61%
2022		0.15%	7.70%	-0.41%	3.70%	-3.25%	4.59%	0.31%	-4.43%	12.67%	4.12%	-2.82%	23.20%

Метрики бенчмарка

Candidate (2/22/25) Fixed: годовая альфа составляет 27.39%, бета — 0.60, а R² — 0.54 относительно S&P 500 Index с 03.02.2022.

Портфель участвовал в 117.15% роста S&P 500 Index, но только в 14.40% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
Портфель показал годовую альфу 27.39% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
Бета 0.60 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Альфа: 27.39%

Бета: 0.60

R²: 0.54

Участие в росте: 117.15%

Участие в снижении: 14.40%

Комиссия

Комиссия Candidate (2/22/25) Fixed составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Candidate (2/22/25) Fixed имеет ранг 23 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 23% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.88	2.30	-0.42
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.67	3.18	-0.52
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.33	1.43	-0.10
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	3.16	3.40	-0.24
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	10.02	15.35	-5.33
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
ABBV AbbVie Inc.	57	0.86	1.31	1.17	1.62	3.66
AVGO Broadcom Inc.	86	2.92	3.48	1.45	4.18	10.09
BSX Boston Scientific Corporation	4	-1.09	-1.34	0.79	-0.72	-1.82
CEG Constellation Energy Corp	55	0.92	1.47	1.18	1.09	2.76
GILD Gilead Sciences, Inc.	70	1.28	1.99	1.23	2.88	8.25
HWM Howmet Aerospace Inc.	94	3.56	4.29	1.55	6.46	20.62
IBM International Business Machines Corporation	35	0.13	0.38	1.05	0.23	0.58
LLY Eli Lilly and Company	47	0.50	0.95	1.13	0.81	1.94
MCK McKesson Corporation	61	0.90	1.57	1.21	1.84	4.57
MPC Marathon Petroleum Corporation	88	2.91	3.52	1.47	4.61	13.05

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Candidate (2/22/25) Fixed имеет следующие коэффициенты Шарпа на 16 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.88
За всё время: 2.44

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.19 до 3.00, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Candidate (2/22/25) Fixed за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.75%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.75%	1.35%	1.41%	1.70%	1.76%	2.29%	2.29%	2.34%	2.27%	1.70%	4.19%	1.90%
Активы портфеля:
ABBV AbbVie Inc.	3.23%	2.87%	3.49%	3.82%	3.49%	3.84%	4.41%	4.83%	3.89%	2.65%	3.64%	3.41%
AVGO Broadcom Inc.	0.63%	0.70%	0.94%	1.71%	3.02%	2.24%	3.05%	3.54%	3.11%	1.87%	1.43%	1.13%
BSX Boston Scientific Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CEG Constellation Energy Corp	0.54%	0.44%	0.63%	0.97%	0.65%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GILD Gilead Sciences, Inc.	2.28%	2.57%	3.33%	3.70%	3.40%	3.91%	4.67%	3.88%	3.65%	2.90%	2.57%	1.27%
HWM Howmet Aerospace Inc.	0.18%	0.21%	0.24%	0.31%	0.25%	0.13%	0.05%	0.39%	1.42%	0.88%	40.49%	1.22%
IBM International Business Machines Corporation	2.75%	2.27%	3.03%	4.05%	4.68%	4.74%	5.17%	4.80%	5.46%	3.85%	3.31%	3.63%
LLY Eli Lilly and Company	0.69%	0.56%	0.67%	0.78%	1.07%	1.23%	1.75%	1.96%	1.94%	2.46%	2.77%	2.37%
MCK McKesson Corporation	0.37%	0.37%	0.47%	0.50%	0.54%	0.72%	0.95%	1.16%	1.32%	0.80%	0.80%	0.53%
MPC Marathon Petroleum Corporation	1.71%	2.29%	2.43%	2.07%	2.14%	3.63%	5.61%	3.52%	3.12%	2.30%	2.70%	2.20%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Candidate (2/22/25) Fixed показал максимальную просадку в 12.88%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 15 торговых сессий.

Текущая просадка Candidate (2/22/25) Fixed составляет 7.22%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-12.88%	20 февр. 2025 г.	34	8 апр. 2025 г.	15	30 апр. 2025 г.	49
-10.1%	21 апр. 2022 г.	41	17 июн. 2022 г.	36	10 авг. 2022 г.	77
-8.33%	19 авг. 2022 г.	30	30 сент. 2022 г.	18	26 окт. 2022 г.	48
-8.11%	2 мар. 2026 г.	21	30 мар. 2026 г.	—	—	—
-6.82%	5 дек. 2022 г.	66	10 мар. 2023 г.	20	10 апр. 2023 г.	86

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 21, при этом эффективное количество активов равно 12.25, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	XOM	UBER	MPC	T	MCK	ABBV	LLY	GILD	PM	PLTR	PGR	AVGO	ORLY	TMUS	WMT	VST	CEG	WMB	BSX	IBM	HWM	Portfolio
Benchmark	1.00	0.20	0.53	0.28	0.22	0.19	0.24	0.34	0.30	0.24	0.62	0.23	0.69	0.30	0.28	0.33	0.45	0.47	0.35	0.46	0.51	0.60	0.66
XOM	0.20	1.00	0.06	0.64	0.20	0.13	0.17	0.04	0.15	0.20	0.07	0.22	0.07	0.13	0.13	0.12	0.16	0.17	0.50	0.09	0.19	0.20	0.24
UBER	0.53	0.06	1.00	0.17	0.08	0.02	0.08	0.16	0.07	0.05	0.50	0.05	0.36	0.13	0.13	0.12	0.24	0.25	0.14	0.25	0.27	0.33	0.28
MPC	0.28	0.64	0.17	1.00	0.14	0.18	0.15	0.06	0.10	0.14	0.13	0.18	0.14	0.14	0.10	0.10	0.24	0.20	0.44	0.13	0.28	0.26	0.30
T	0.22	0.20	0.08	0.14	1.00	0.18	0.26	0.11	0.26	0.35	0.12	0.27	-0.01	0.22	0.46	0.25	0.08	0.07	0.27	0.23	0.27	0.17	0.33
MCK	0.19	0.13	0.02	0.18	0.18	1.00	0.29	0.28	0.24	0.24	-0.01	0.31	0.04	0.32	0.26	0.24	0.12	0.14	0.18	0.29	0.22	0.23	0.54
ABBV	0.24	0.17	0.08	0.15	0.26	0.29	1.00	0.35	0.44	0.28	0.03	0.24	0.06	0.27	0.24	0.22	0.03	0.04	0.20	0.28	0.24	0.12	0.42
LLY	0.34	0.04	0.16	0.06	0.11	0.28	0.35	1.00	0.24	0.14	0.14	0.19	0.20	0.23	0.18	0.24	0.16	0.19	0.11	0.32	0.22	0.20	0.58
GILD	0.30	0.15	0.07	0.10	0.26	0.24	0.44	0.24	1.00	0.31	0.08	0.23	0.12	0.29	0.29	0.25	0.06	0.05	0.18	0.24	0.25	0.15	0.39
PM	0.24	0.20	0.05	0.14	0.35	0.24	0.28	0.14	0.31	1.00	0.04	0.28	0.05	0.29	0.30	0.31	0.09	0.08	0.25	0.25	0.25	0.21	0.42
PLTR	0.62	0.07	0.50	0.13	0.12	-0.01	0.03	0.14	0.08	0.04	1.00	0.04	0.49	0.11	0.14	0.16	0.31	0.35	0.21	0.23	0.31	0.36	0.40
PGR	0.23	0.22	0.05	0.18	0.27	0.31	0.24	0.19	0.23	0.28	0.04	1.00	0.06	0.32	0.33	0.29	0.12	0.14	0.21	0.27	0.25	0.25	0.47
AVGO	0.69	0.07	0.36	0.14	-0.01	0.04	0.06	0.20	0.12	0.05	0.49	0.06	1.00	0.12	0.09	0.13	0.38	0.40	0.18	0.27	0.34	0.44	0.41
ORLY	0.30	0.13	0.13	0.14	0.22	0.32	0.27	0.23	0.29	0.29	0.11	0.32	0.12	1.00	0.34	0.35	0.07	0.10	0.17	0.26	0.28	0.26	0.42
TMUS	0.28	0.13	0.13	0.10	0.46	0.26	0.24	0.18	0.29	0.30	0.14	0.33	0.09	0.34	1.00	0.30	0.10	0.13	0.20	0.31	0.19	0.21	0.44
WMT	0.33	0.12	0.12	0.10	0.25	0.24	0.22	0.24	0.25	0.31	0.16	0.29	0.13	0.35	0.30	1.00	0.16	0.20	0.22	0.28	0.27	0.23	0.54
VST	0.45	0.16	0.24	0.24	0.08	0.12	0.03	0.16	0.06	0.09	0.31	0.12	0.38	0.07	0.10	0.16	1.00	0.66	0.37	0.28	0.25	0.46	0.52
CEG	0.47	0.17	0.25	0.20	0.07	0.14	0.04	0.19	0.05	0.08	0.35	0.14	0.40	0.10	0.13	0.20	0.66	1.00	0.35	0.25	0.27	0.43	0.55
WMB	0.35	0.50	0.14	0.44	0.27	0.18	0.20	0.11	0.18	0.25	0.21	0.21	0.18	0.17	0.20	0.22	0.37	0.35	1.00	0.25	0.28	0.36	0.42
BSX	0.46	0.09	0.25	0.13	0.23	0.29	0.28	0.32	0.24	0.25	0.23	0.27	0.27	0.26	0.31	0.28	0.28	0.25	0.25	1.00	0.32	0.37	0.51
IBM	0.51	0.19	0.27	0.28	0.27	0.22	0.24	0.22	0.25	0.25	0.31	0.25	0.34	0.28	0.19	0.27	0.25	0.27	0.28	0.32	1.00	0.31	0.51
HWM	0.60	0.20	0.33	0.26	0.17	0.23	0.12	0.20	0.15	0.21	0.36	0.25	0.44	0.26	0.21	0.23	0.46	0.43	0.36	0.37	0.31	1.00	0.55
Portfolio	0.66	0.24	0.28	0.30	0.33	0.54	0.42	0.58	0.39	0.42	0.40	0.47	0.41	0.42	0.44	0.54	0.52	0.55	0.42	0.51	0.51	0.55	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 3 февр. 2022 г.

Candidate (2/22/25) Fixed

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов