Candidate (2/22/25) Fixed
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация
Candidate (2/22/25) Fixed
Последнее обновление 19 апр. 2025 г.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
ABBV AbbVie Inc. | Healthcare | 4.77% |
AVGO Broadcom Inc. | Technology | 2.37% |
BSX Boston Scientific Corporation | Healthcare | 1.75% |
CEG Constellation Energy Corp | Utilities | 4.25% |
GILD Gilead Sciences, Inc. | Healthcare | 3.37% |
HWM Howmet Aerospace Inc. | Industrials | 3.59% |
IBM International Business Machines Corporation | Technology | 4.28% |
LLY Eli Lilly and Company | Healthcare | 12.58% |
MCK McKesson Corporation | Healthcare | 14.04% |
MPC Marathon Petroleum Corporation | Energy | 2.01% |
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | Consumer Cyclical | 1.64% |
PGR The Progressive Corporation | Financial Services | 7.61% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | Technology | 2.70% |
PM Philip Morris International Inc. | Consumer Defensive | 8.75% |
T AT&T Inc. | Communication Services | 1.31% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | Communication Services | 7.60% |
UBER Uber Technologies, Inc. | Technology | 0.02% |
VST Vistra Corp. | Utilities | 5.21% |
WMB The Williams Companies, Inc. | Energy | 0.32% |
WMT | 11.56% | |
XOM | 0.25% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Candidate (2/22/25) Fixed и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Candidate (2/22/25) Fixed
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 февр. 2022 г., начальной даты CEG
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.92% | -9.92% | 5.42% | 12.98% | 9.70% |
| Candidate (2/22/25) Fixed | 11.27% | -0.20% | 14.69% | 51.31% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
ABBV AbbVie Inc. | -0.82% | -17.74% | -6.68% | 8.88% | 20.59% | 15.26% |
AVGO Broadcom Inc. | -26.02% | -12.30% | -4.40% | 37.48% | 48.99% | 33.58% |
BSX Boston Scientific Corporation | 6.49% | -5.57% | 8.00% | 41.09% | 20.01% | 17.96% |
CEG Constellation Energy Corp | -7.44% | -5.21% | -23.23% | 13.18% | N/A | N/A |
GILD Gilead Sciences, Inc. | 13.97% | -2.76% | 22.42% | 63.94% | 8.80% | 3.44% |
HWM Howmet Aerospace Inc. | 12.76% | -6.63% | 16.94% | 94.64% | 60.84% | N/A |
IBM International Business Machines Corporation | 9.36% | -5.34% | 4.35% | 36.02% | 21.25% | 8.89% |
LLY Eli Lilly and Company | 8.99% | 0.35% | -8.19% | 13.33% | 41.64% | 30.28% |
MCK McKesson Corporation | 22.45% | 5.02% | 37.20% | 34.98% | 38.60% | 12.58% |
MPC Marathon Petroleum Corporation | -7.92% | -14.61% | -18.39% | -33.12% | 42.71% | 13.39% |
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | 17.30% | 3.79% | 14.86% | 26.32% | 30.16% | 20.47% |
PGR The Progressive Corporation | 13.03% | -2.83% | 7.85% | 29.23% | 28.98% | 28.97% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | 24.00% | 8.92% | 118.25% | 343.82% | N/A | N/A |
PM Philip Morris International Inc. | 36.81% | 6.72% | 38.49% | 86.99% | 22.22% | 12.46% |
T AT&T Inc. | 22.06% | 2.23% | 27.20% | 74.96% | 9.69% | 7.18% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | 19.11% | 1.08% | 18.21% | 65.21% | 24.22% | 23.25% |
UBER Uber Technologies, Inc. | 24.73% | 3.04% | -4.95% | 5.53% | 21.92% | N/A |
VST Vistra Corp. | -16.14% | -10.96% | -11.71% | 76.66% | 49.56% | N/A |
WMB The Williams Companies, Inc. | 9.29% | -1.18% | 13.94% | 62.31% | 33.86% | 7.42% |
WMT | 3.46% | 8.28% | 15.22% | 59.09% | N/A | N/A |
XOM | 0.28% | -7.36% | -9.37% | -6.74% | N/A | N/A |
*Среднегодовая
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Candidate (2/22/25) Fixed, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8.69% | 6.45% | -3.45% | -0.40% | 11.27% | ||||||||
| 2024 | 5.75% | 10.05% | 5.24% | -1.15% | 7.65% | 2.13% | 3.01% | 7.11% | 3.13% | 1.25% | 10.69% | -5.10% | 61.08% |
| 2023 | 1.11% | -3.55% | 4.03% | 1.71% | 2.59% | 7.03% | 1.30% | 3.75% | 0.67% | 2.07% | 5.22% | 1.46% | 30.61% |
| 2022 | 0.15% | 7.70% | -0.41% | 3.70% | -3.25% | 4.59% | 0.31% | -4.43% | 12.67% | 4.12% | -2.82% | 23.20% |
Комиссия
Комиссия Candidate (2/22/25) Fixed составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Candidate (2/22/25) Fixed составляет 98, что ставит его в топ 2% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Portfolio: 2.97
^GSPC: 0.24
Portfolio: 3.75
^GSPC: 0.47
Portfolio: 1.57
^GSPC: 1.07
Portfolio: 3.90
^GSPC: 0.24
Portfolio: 18.02
^GSPC: 1.08
Активы портфеля
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
ABBV AbbVie Inc. | 0.38 | 0.65 | 1.10 | 0.51 | 1.30 |
AVGO Broadcom Inc. | 0.48 | 1.15 | 1.15 | 0.73 | 2.19 |
BSX Boston Scientific Corporation | 1.76 | 2.27 | 1.36 | 2.55 | 11.06 |
CEG Constellation Energy Corp | 0.17 | 0.74 | 1.10 | 0.23 | 0.60 |
GILD Gilead Sciences, Inc. | 2.46 | 3.47 | 1.44 | 2.30 | 14.27 |
HWM Howmet Aerospace Inc. | 2.30 | 3.15 | 1.44 | 4.79 | 18.17 |
IBM International Business Machines Corporation | 1.24 | 1.86 | 1.27 | 2.04 | 5.84 |
LLY Eli Lilly and Company | 0.37 | 0.79 | 1.10 | 0.54 | 1.11 |
MCK McKesson Corporation | 1.20 | 1.61 | 1.27 | 1.36 | 3.36 |
MPC Marathon Petroleum Corporation | -0.99 | -1.33 | 0.82 | -0.80 | -1.67 |
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | 1.35 | 1.97 | 1.24 | 1.53 | 5.96 |
PGR The Progressive Corporation | 1.24 | 1.72 | 1.24 | 2.44 | 6.38 |
PLTR Palantir Technologies Inc. | 4.59 | 4.22 | 1.58 | 8.09 | 23.79 |
PM Philip Morris International Inc. | 3.63 | 4.80 | 1.73 | 8.25 | 25.12 |
T AT&T Inc. | 3.46 | 4.09 | 1.61 | 5.45 | 28.67 |
TMUS T-Mobile US, Inc. | 2.86 | 3.40 | 1.53 | 4.59 | 14.28 |
UBER Uber Technologies, Inc. | 0.03 | 0.37 | 1.05 | 0.05 | 0.11 |
VST Vistra Corp. | 0.97 | 1.57 | 1.22 | 1.48 | 3.57 |
WMB The Williams Companies, Inc. | 2.42 | 2.86 | 1.42 | 5.09 | 13.95 |
WMT | 2.32 | 3.15 | 1.44 | 2.62 | 9.19 |
XOM | -0.29 | -0.24 | 0.97 | -0.36 | -0.86 |
Candidate (2/22/25) Fixed
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Candidate (2/22/25) Fixed за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.39%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.39% | 1.41% | 1.70% | 1.76% | 2.29% | 2.29% | 2.34% | 2.27% | 1.70% | 2.75% | 1.85% | 1.92% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
ABBV AbbVie Inc. | 3.69% | 3.49% | 3.82% | 3.49% | 3.84% | 4.41% | 4.83% | 3.89% | 2.65% | 3.64% | 3.41% | 2.54% |
AVGO Broadcom Inc. | 1.31% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% | 1.22% |
BSX Boston Scientific Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CEG Constellation Energy Corp | 0.70% | 0.63% | 0.97% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GILD Gilead Sciences, Inc. | 2.97% | 3.33% | 3.70% | 3.40% | 3.91% | 4.67% | 3.88% | 3.65% | 2.90% | 2.57% | 1.27% | 0.00% |
HWM Howmet Aerospace Inc. | 0.25% | 0.24% | 0.31% | 0.25% | 0.13% | 0.05% | 0.39% | 1.42% | 0.88% | 0.49% | 0.00% | 0.00% |
IBM International Business Machines Corporation | 2.80% | 3.03% | 4.05% | 4.68% | 4.74% | 5.17% | 4.80% | 5.46% | 3.85% | 3.31% | 3.63% | 2.65% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.64% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% | 2.84% |
MCK McKesson Corporation | 0.39% | 0.47% | 0.50% | 0.54% | 0.72% | 0.95% | 1.16% | 1.32% | 0.80% | 0.80% | 0.53% | 0.46% |
MPC Marathon Petroleum Corporation | 2.72% | 2.43% | 2.07% | 2.14% | 3.63% | 5.61% | 3.52% | 3.12% | 2.30% | 2.70% | 2.20% | 2.04% |
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PGR The Progressive Corporation | 1.85% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% | 5.53% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PM Philip Morris International Inc. | 3.28% | 4.40% | 5.46% | 4.98% | 5.16% | 5.73% | 5.43% | 6.73% | 3.99% | 4.50% | 4.60% | 4.76% |
T AT&T Inc. | 4.09% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.45% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% | 5.48% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | 1.17% | 1.28% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UBER Uber Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VST Vistra Corp. | 0.77% | 0.63% | 2.13% | 3.12% | 2.64% | 2.75% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 14.97% | 0.00% | 0.00% |
WMB The Williams Companies, Inc. | 3.28% | 3.51% | 5.14% | 5.17% | 6.30% | 7.98% | 6.41% | 6.17% | 3.94% | 5.39% | 9.53% | 4.36% |
WMT | 0.92% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% | 2.24% |
XOM | 3.63% | 3.57% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% | 2.92% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Candidate (2/22/25) Fixed
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
Максимальные просадки
Candidate (2/22/25) Fixed показал максимальную просадку в 12.88%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Candidate (2/22/25) Fixed составляет 5.03%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -12.88% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -10.1% | 21 апр. 2022 г. | 41 | 17 июн. 2022 г. | 36 | 10 авг. 2022 г. | 77 |
| -8.33% | 19 авг. 2022 г. | 30 | 30 сент. 2022 г. | 18 | 26 окт. 2022 г. | 48 |
| -6.82% | 5 дек. 2022 г. | 66 | 10 мар. 2023 г. | 20 | 10 апр. 2023 г. | 86 |
| -5.77% | 6 дек. 2024 г. | 9 | 18 дек. 2024 г. | 22 | 23 янв. 2025 г. | 31 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Candidate (2/22/25) Fixed составляет 10.92%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Candidate (2/22/25) Fixed
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
Диверсификация
Таблица корреляции активов
Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
| UBER | MCK | LLY | ABBV | PLTR | GILD | XOM | T | PM | AVGO | MPC | PGR | ORLY | WMT | VST | CEG | TMUS | WMB | BSX | IBM | HWM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UBER | 1.00 | 0.01 | 0.17 | 0.08 | 0.54 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.09 | 0.41 | 0.19 | 0.06 | 0.17 | 0.14 | 0.26 | 0.25 | 0.19 | 0.15 | 0.28 | 0.25 | 0.36 |
| MCK | 0.01 | 1.00 | 0.30 | 0.30 | -0.03 | 0.21 | 0.18 | 0.20 | 0.22 | 0.04 | 0.22 | 0.33 | 0.35 | 0.26 | 0.16 | 0.16 | 0.32 | 0.19 | 0.30 | 0.24 | 0.23 |
| LLY | 0.17 | 0.30 | 1.00 | 0.33 | 0.17 | 0.21 | 0.08 | 0.13 | 0.17 | 0.26 | 0.11 | 0.24 | 0.24 | 0.28 | 0.21 | 0.25 | 0.25 | 0.16 | 0.37 | 0.25 | 0.22 |
| ABBV | 0.08 | 0.30 | 0.33 | 1.00 | 0.03 | 0.44 | 0.22 | 0.29 | 0.33 | 0.08 | 0.19 | 0.29 | 0.28 | 0.26 | 0.08 | 0.08 | 0.26 | 0.22 | 0.31 | 0.28 | 0.13 |
| PLTR | 0.54 | -0.03 | 0.17 | 0.03 | 1.00 | 0.11 | 0.09 | 0.19 | 0.10 | 0.52 | 0.13 | 0.07 | 0.19 | 0.22 | 0.32 | 0.36 | 0.22 | 0.25 | 0.27 | 0.32 | 0.39 |
| GILD | 0.09 | 0.21 | 0.21 | 0.44 | 0.11 | 1.00 | 0.20 | 0.32 | 0.34 | 0.15 | 0.15 | 0.27 | 0.32 | 0.28 | 0.08 | 0.08 | 0.36 | 0.20 | 0.28 | 0.33 | 0.14 |
| XOM | 0.10 | 0.18 | 0.08 | 0.22 | 0.09 | 0.20 | 1.00 | 0.23 | 0.22 | 0.12 | 0.68 | 0.26 | 0.17 | 0.15 | 0.23 | 0.25 | 0.17 | 0.58 | 0.14 | 0.26 | 0.28 |
| T | 0.12 | 0.20 | 0.13 | 0.29 | 0.19 | 0.32 | 0.23 | 1.00 | 0.40 | 0.05 | 0.18 | 0.27 | 0.21 | 0.26 | 0.15 | 0.12 | 0.42 | 0.31 | 0.25 | 0.35 | 0.22 |
| PM | 0.09 | 0.22 | 0.17 | 0.33 | 0.10 | 0.34 | 0.22 | 0.40 | 1.00 | 0.10 | 0.18 | 0.26 | 0.29 | 0.32 | 0.14 | 0.12 | 0.31 | 0.30 | 0.31 | 0.33 | 0.25 |
| AVGO | 0.41 | 0.04 | 0.26 | 0.08 | 0.52 | 0.15 | 0.12 | 0.05 | 0.10 | 1.00 | 0.20 | 0.12 | 0.19 | 0.21 | 0.37 | 0.41 | 0.19 | 0.23 | 0.33 | 0.39 | 0.46 |
| MPC | 0.19 | 0.22 | 0.11 | 0.19 | 0.13 | 0.15 | 0.68 | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 1.00 | 0.25 | 0.21 | 0.14 | 0.29 | 0.26 | 0.16 | 0.51 | 0.17 | 0.27 | 0.34 |
| PGR | 0.06 | 0.33 | 0.24 | 0.29 | 0.07 | 0.27 | 0.26 | 0.27 | 0.26 | 0.12 | 0.25 | 1.00 | 0.30 | 0.31 | 0.18 | 0.19 | 0.32 | 0.24 | 0.29 | 0.29 | 0.31 |
| ORLY | 0.17 | 0.35 | 0.24 | 0.28 | 0.19 | 0.32 | 0.17 | 0.21 | 0.29 | 0.19 | 0.21 | 0.30 | 1.00 | 0.36 | 0.13 | 0.18 | 0.35 | 0.18 | 0.30 | 0.33 | 0.30 |
| WMT | 0.14 | 0.26 | 0.28 | 0.26 | 0.22 | 0.28 | 0.15 | 0.26 | 0.32 | 0.21 | 0.14 | 0.31 | 0.36 | 1.00 | 0.22 | 0.25 | 0.30 | 0.27 | 0.35 | 0.34 | 0.26 |
| VST | 0.26 | 0.16 | 0.21 | 0.08 | 0.32 | 0.08 | 0.23 | 0.15 | 0.14 | 0.37 | 0.29 | 0.18 | 0.13 | 0.22 | 1.00 | 0.62 | 0.18 | 0.44 | 0.35 | 0.31 | 0.47 |
| CEG | 0.25 | 0.16 | 0.25 | 0.08 | 0.36 | 0.08 | 0.25 | 0.12 | 0.12 | 0.41 | 0.26 | 0.19 | 0.18 | 0.25 | 0.62 | 1.00 | 0.19 | 0.42 | 0.31 | 0.36 | 0.43 |
| TMUS | 0.19 | 0.32 | 0.25 | 0.26 | 0.22 | 0.36 | 0.17 | 0.42 | 0.31 | 0.19 | 0.16 | 0.32 | 0.35 | 0.30 | 0.18 | 0.19 | 1.00 | 0.24 | 0.35 | 0.29 | 0.30 |
| WMB | 0.15 | 0.19 | 0.16 | 0.22 | 0.25 | 0.20 | 0.58 | 0.31 | 0.30 | 0.23 | 0.51 | 0.24 | 0.18 | 0.27 | 0.44 | 0.42 | 0.24 | 1.00 | 0.31 | 0.35 | 0.41 |
| BSX | 0.28 | 0.30 | 0.37 | 0.31 | 0.27 | 0.28 | 0.14 | 0.25 | 0.31 | 0.33 | 0.17 | 0.29 | 0.30 | 0.35 | 0.35 | 0.31 | 0.35 | 0.31 | 1.00 | 0.36 | 0.44 |
| IBM | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.28 | 0.32 | 0.33 | 0.26 | 0.35 | 0.33 | 0.39 | 0.27 | 0.29 | 0.33 | 0.34 | 0.31 | 0.36 | 0.29 | 0.35 | 0.36 | 1.00 | 0.39 |
| HWM | 0.36 | 0.23 | 0.22 | 0.13 | 0.39 | 0.14 | 0.28 | 0.22 | 0.25 | 0.46 | 0.34 | 0.31 | 0.30 | 0.26 | 0.47 | 0.43 | 0.30 | 0.41 | 0.44 | 0.39 | 1.00 |
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 3 февр. 2022 г.