PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Tester 1
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


PFMN.TO 13.33%GLCC.TO 13.33%MSTY.TO 13.33%LLHE.TO 13.33%HHIC.TO 13.33%HHIS.TO 13.33%FICO 10.00%TPL 10.00%Альтернативные инвестицииАльтернативные инвестицииАкцииАкции

S&P 500 Index

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Tester 1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца


Загрузка графика...

Доходность по периодам


Позиция1 день1 месяцС начала года6 месяцев1 год3 года*5 лет*10 лет*
Бенчмарк
S&P 500 Index
0.50%0.31%8.56%8.85%24.33%19.37%11.84%13.61%
Портфель
Tester 1
0.43%-4.12%2.30%1.99%
FICO
Fair Isaac Corporation
-0.52%7.34%-30.25%-36.09%-33.92%13.73%18.49%26.62%
GLCC.TO
Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF
2.73%-7.87%-7.03%-4.99%44.60%37.94%16.80%12.92%
HHIC.TO
Harvest Canadian High Income Shares ETF
0.74%0.90%9.80%11.60%
HHIS.TO
Harvest Diversified High Income Shares ETF
-0.36%-4.56%2.16%2.01%23.63%
LLHE.TO
Harvest Eli Lilly Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units
-1.86%12.19%7.41%14.29%41.73%
MSTY.TO
Harvest MicroStrategy High Income Shares ETF
2.31%-29.74%-17.61%-29.66%-70.80%
PFMN.TO
PICTON Market Neutral Equity Alternative Fund
-0.12%0.09%0.75%1.77%3.66%6.31%3.49%
TPL
Texas Pacific Land Corporation
2.53%-1.47%32.28%35.91%2.17%38.06%18.80%36.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 21 авг. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.14%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.1 лет.

Исторически 73% месяцев были с положительной доходностью, а 27% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2026 г. с доходностью +7.1%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -9.2%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.

В ежедневном выражении Tester 1 закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 6 февр. 2026 г. с доходностью +5.2%, в то время как худший день был 5 февр. 2026 г. с доходностью -5.1%.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20262.19%7.05%-9.15%4.50%5.53%-6.67%2.30%
20253.22%3.68%2.00%0.74%-0.59%9.32%

Метрики бенчмарка

Tester 1 has an annualized alpha of -7.93%, beta of 1.06, and R2 of 0.47 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 21, 2025.

  • This portfolio participated in 122.57% of S&P 500 Index downside but only 77.31% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
  • R2 of 0.47 means the benchmark explains less than half of this portfolio's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.

Альфа
-7.93%
Бета
1.06
0.47
Участие в росте
77.31%
Участие в снижении
122.57%

Комиссия

Комиссия Tester 1 составляет 0.83%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Доходность на риск

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Tester 1 и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


ПортфельБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

1.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

2.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.37


Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

ПозицияРанг доходности на рискКоэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
FICO
Fair Isaac Corporation
16
-0.67-0.760.90-0.65-1.24
GLCC.TO
Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF
32
1.081.521.211.373.97
HHIC.TO
Harvest Canadian High Income Shares ETF
HHIS.TO
Harvest Diversified High Income Shares ETF
26
0.971.411.180.982.58
LLHE.TO
Harvest Eli Lilly Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units
35
1.091.621.231.724.55
MSTY.TO
Harvest MicroStrategy High Income Shares ETF
1
-1.13-2.240.76-0.92-1.32
PFMN.TO
PICTON Market Neutral Equity Alternative Fund
24
0.731.121.131.133.03
TPL
Texas Pacific Land Corporation
44
0.090.461.060.130.25

Коэффициент Шарпа

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для Tester 1. Эта метрика рассчитывается на основе данных за последние 12 месяцев торгов. Возвращайтесь позже, чтобы получить обновленную информацию.


Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Tester 1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.20%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
Портфель12.20%7.45%2.50%1.74%1.48%0.93%1.08%0.64%0.80%0.98%1.18%0.34%
FICO
Fair Isaac Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.07%0.08%
GLCC.TO
Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF
9.12%6.01%10.30%11.16%10.08%6.31%6.47%4.58%5.62%7.08%8.75%2.32%
HHIC.TO
Harvest Canadian High Income Shares ETF
11.06%4.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HHIS.TO
Harvest Diversified High Income Shares ETF
27.93%22.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LLHE.TO
Harvest Eli Lilly Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units
20.22%20.89%7.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSTY.TO
Harvest MicroStrategy High Income Shares ETF
21.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PFMN.TO
PICTON Market Neutral Equity Alternative Fund
0.77%0.80%0.00%1.28%0.00%0.00%0.00%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%
TPL
Texas Pacific Land Corporation
0.60%0.74%1.37%0.83%1.37%0.88%2.20%0.22%0.55%0.30%0.10%0.22%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка графика...

Максимальные просадки

Tester 1 показал максимальную просадку в 12.66%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Tester 1 составляет 7.40%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Коррекция 2026 года2026
-12.66%март 2026 г.
27d
3mo 14dмарт 2026 г. - сейчас
Коррекция 2026 года2026
-10.23%февр. 2026 г.
7d15d
22dянв. 2026 г. - февр. 2026 г.
Откат 2025 года2025
-7.16%нояб. 2025 г.
1mo 14d1mo 24d
3mo 8dокт. 2025 г. - янв. 2026 г.
Откат 2025 года2025
-2.20%сент. 2025 г.
2d6d
8dсент. 2025 г. - окт. 2025 г.
Откат 2026 года2026
-2.13%янв. 2026 г.
5d3d
8dянв. 2026 г. - янв. 2026 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 8, при этом эффективное количество активов равно 7.89, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.


Коэффициент диверсификации
Всё время
Коэффициент диверсификации

1.78

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.78, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция Tester 1 с S&P 500 Index

Корреляция Tester 1 с S&P 500 Index составляет 0.62 за всю доступную историю. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г.

0.62


Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у HHIS.TO: 0.76, а самая низкая у TPL: 0.15.

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. Tester 1. Самая высокая корреляция с портфелем у HHIS.TO: 0.71, а самая низкая у FICO: 0.27.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 авг. 2025 г.
Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю Tester 1

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Tester 1 есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации