Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
FICO Fair Isaac Corporation | Technology | 10% |
GLCC.TO Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF | Derivative Income, Gold | 13.33% |
HHIC.TO Harvest Canadian High Income Shares ETF | Canada Equities, Derivative Income | 13.33% |
HHIS.TO Harvest Diversified High Income Shares ETF | Derivative Income | 13.33% |
LLHE.TO Harvest Eli Lilly Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units | Derivative Income | 13.33% |
MSTY.TO Harvest MicroStrategy High Income Shares ETF | Derivative Income | 13.33% |
PFMN.TO Picton Mahoney Fortified Market Neutral Alternative Fund | 13.33% | |
TPL Texas Pacific Land Corporation | Energy | 10% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Tester 1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 авг. 2025 г., начальной даты HHIC.TO
Доходность по периодам
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -3.43% | -3.84% | -1.98% | 16.08% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель Tester 1 | -0.58% | -7.83% | -0.42% | -1.73% | — | — | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
FICO Fair Isaac Corporation | 2.61% | -24.74% | -35.54% | -38.94% | -42.34% | 16.46% | 16.82% | 26.39% |
TPL Texas Pacific Land Corporation | 1.15% | -15.16% | 54.85% | 38.13% | -3.63% | 32.06% | 21.56% | 40.32% |
PFMN.TO Picton Mahoney Fortified Market Neutral Alternative Fund | -0.03% | -1.77% | -1.50% | 1.54% | 8.39% | 5.61% | 4.28% | — |
GLCC.TO Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF | -1.23% | -9.51% | 8.56% | 24.54% | 98.35% | 43.00% | 23.70% | 17.47% |
MSTY.TO Harvest MicroStrategy High Income Shares ETF | -2.21% | -6.61% | -14.63% | -59.50% | -53.68% | — | — | — |
LLHE.TO Harvest Eli Lilly Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units | -2.45% | -7.82% | -12.81% | 15.10% | 12.99% | — | — | — |
HHIC.TO Harvest Canadian High Income Shares ETF | 0.21% | -2.28% | 9.85% | 18.19% | — | — | — | — |
HHIS.TO Harvest Diversified High Income Shares ETF | -1.13% | -2.72% | -11.97% | -13.22% | 28.85% | — | — | — |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 авг. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.22%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.8 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2026 г. с доходностью +8.0%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -9.1%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении Tester 1 закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 6 февр. 2026 г. с доходностью +5.7%, в то время как худший день был 5 февр. 2026 г. с доходностью -5.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.61% | 7.95% | -9.13% | -0.08% | -0.42% | ||||||||
| 2025 | 3.71% | 3.94% | 2.29% | 1.39% | -0.65% | 11.07% |
Метрики бенчмарка
Tester 1: годовая альфа составляет 10.55%, бета — 1.13, а R² — 0.47 относительно S&P 500 Index с 22.08.2025.
- Портфель участвовал в 126.32% роста S&P 500 Index, но только в 45.08% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
- R² 0.47 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения портфеля — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- 10.55%
- Бета
- 1.13
- R²
- 0.47
- Участие в росте
- 126.32%
- Участие в снижении
- 45.08%
Комиссия
Комиссия Tester 1 составляет 0.27%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FICO Fair Isaac Corporation | 10 | -0.81 | -1.03 | 0.86 | -0.76 | -1.45 |
TPL Texas Pacific Land Corporation | 36 | -0.07 | 0.24 | 1.03 | -0.02 | -0.03 |
PFMN.TO Picton Mahoney Fortified Market Neutral Alternative Fund | 55 | 1.06 | 1.72 | 1.21 | 1.92 | 5.14 |
GLCC.TO Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF | 89 | 2.27 | 2.52 | 1.38 | 3.37 | 12.60 |
MSTY.TO Harvest MicroStrategy High Income Shares ETF | 1 | -0.81 | -1.25 | 0.86 | -0.74 | -1.34 |
LLHE.TO Harvest Eli Lilly Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units | 20 | 0.28 | 0.71 | 1.10 | 0.48 | 1.18 |
HHIC.TO Harvest Canadian High Income Shares ETF | — | — | — | — | — | — |
HHIS.TO Harvest Diversified High Income Shares ETF | 43 | 0.87 | 1.50 | 1.20 | 1.31 | 3.73 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Tester 1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 22.68%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 22.68% | 19.02% | 2.50% | 1.74% | 1.48% | 0.93% | 1.08% | 0.65% | 0.80% | 0.98% | 1.24% | 1.58% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
FICO Fair Isaac Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.07% | 0.08% |
TPL Texas Pacific Land Corporation | 0.50% | 0.74% | 1.37% | 0.83% | 1.37% | 0.88% | 2.20% | 0.22% | 0.55% | 0.30% | 0.10% | 0.22% |
PFMN.TO Picton Mahoney Fortified Market Neutral Alternative Fund | 0.80% | 0.80% | 0.00% | 1.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GLCC.TO Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF | 6.83% | 6.01% | 10.30% | 11.16% | 10.08% | 6.31% | 6.47% | 4.58% | 5.62% | 7.09% | 9.21% | 11.63% |
MSTY.TO Harvest MicroStrategy High Income Shares ETF | 98.89% | 86.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LLHE.TO Harvest Eli Lilly Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units | 24.46% | 20.89% | 7.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HHIC.TO Harvest Canadian High Income Shares ETF | 8.04% | 4.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HHIS.TO Harvest Diversified High Income Shares ETF | 30.73% | 22.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Tester 1 показал максимальную просадку в 12.67%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Tester 1 составляет 9.82%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -12.67% | 3 мар. 2026 г. | 20 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -10.71% | 29 янв. 2026 г. | 6 | 5 февр. 2026 г. | 12 | 24 февр. 2026 г. | 18 |
| -7.31% | 7 окт. 2025 г. | 33 | 20 нояб. 2025 г. | 35 | 12 янв. 2026 г. | 68 |
| -2.31% | 24 сент. 2025 г. | 2 | 25 сент. 2025 г. | 4 | 1 окт. 2025 г. | 6 |
| -1.97% | 15 янв. 2026 г. | 4 | 20 янв. 2026 г. | 2 | 22 янв. 2026 г. | 6 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 8, при этом эффективное количество активов равно 7.89, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | FICO | LLHE.TO | TPL | PFMN.TO | MSTY.TO | GLCC.TO | HHIC.TO | HHIS.TO | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.23 | 0.26 | 0.21 | 0.45 | 0.44 | 0.35 | 0.63 | 0.82 | 0.65 |
| FICO | 0.23 | 1.00 | 0.14 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | -0.02 | 0.15 | 0.17 | 0.34 |
| LLHE.TO | 0.26 | 0.14 | 1.00 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.17 | 0.04 | 0.22 | 0.40 |
| TPL | 0.21 | 0.05 | 0.07 | 1.00 | 0.02 | 0.20 | 0.18 | 0.27 | 0.18 | 0.51 |
| PFMN.TO | 0.45 | 0.06 | 0.06 | 0.02 | 1.00 | 0.28 | 0.49 | 0.51 | 0.45 | 0.45 |
| MSTY.TO | 0.44 | 0.08 | 0.08 | 0.20 | 0.28 | 1.00 | 0.15 | 0.35 | 0.63 | 0.63 |
| GLCC.TO | 0.35 | -0.02 | 0.17 | 0.18 | 0.49 | 0.15 | 1.00 | 0.62 | 0.34 | 0.56 |
| HHIC.TO | 0.63 | 0.15 | 0.04 | 0.27 | 0.51 | 0.35 | 0.62 | 1.00 | 0.56 | 0.66 |
| HHIS.TO | 0.82 | 0.17 | 0.22 | 0.18 | 0.45 | 0.63 | 0.34 | 0.56 | 1.00 | 0.69 |
| Portfolio | 0.65 | 0.34 | 0.40 | 0.51 | 0.45 | 0.63 | 0.56 | 0.66 | 0.69 | 1.00 |