Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
PFMN.TO PICTON Market Neutral Equity Alternative Fund | Long-Short | 13.33% |
GLCC.TO Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF | Derivative Income, Gold, Precious Metals | 13.33% |
MSTY.TO Harvest MicroStrategy High Income Shares ETF | Derivative Income | 13.33% |
LLHE.TO Harvest Eli Lilly Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units | Derivative Income | 13.33% |
HHIC.TO Harvest Canadian High Income Shares ETF | Canada Equities, Derivative Income | 13.33% |
HHIS.TO Harvest Diversified High Income Shares ETF | Derivative Income | 13.33% |
FICO Fair Isaac Corporation | Technology | 10% |
TPL Texas Pacific Land Corporation | Energy | 10% |
portfolio-optimization-cta-heading
portfolio-optimization-cta-description
Open Portfolio OptimizerДоходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Tester 1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка графика...
Доходность по периодам
| Позиция | 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.50% | 0.31% | 8.56% | 8.85% | 24.33% | 19.37% | 11.84% | 13.61% |
Портфель Tester 1 | 0.43% | -4.12% | 2.30% | 1.99% | — | — | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
FICO Fair Isaac Corporation | -0.52% | 7.34% | -30.25% | -36.09% | -33.92% | 13.73% | 18.49% | 26.62% |
GLCC.TO Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF | 2.73% | -7.87% | -7.03% | -4.99% | 44.60% | 37.94% | 16.80% | 12.92% |
HHIC.TO Harvest Canadian High Income Shares ETF | 0.74% | 0.90% | 9.80% | 11.60% | — | — | — | — |
HHIS.TO Harvest Diversified High Income Shares ETF | -0.36% | -4.56% | 2.16% | 2.01% | 23.63% | — | — | — |
LLHE.TO Harvest Eli Lilly Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units | -1.86% | 12.19% | 7.41% | 14.29% | 41.73% | — | — | — |
MSTY.TO Harvest MicroStrategy High Income Shares ETF | 2.31% | -29.74% | -17.61% | -29.66% | -70.80% | — | — | — |
PFMN.TO PICTON Market Neutral Equity Alternative Fund | -0.12% | 0.09% | 0.75% | 1.77% | 3.66% | 6.31% | 3.49% | — |
TPL Texas Pacific Land Corporation | 2.53% | -1.47% | 32.28% | 35.91% | 2.17% | 38.06% | 18.80% | 36.58% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 авг. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.14%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.1 лет.
Исторически 73% месяцев были с положительной доходностью, а 27% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2026 г. с доходностью +7.1%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -9.2%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении Tester 1 закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 6 февр. 2026 г. с доходностью +5.2%, в то время как худший день был 5 февр. 2026 г. с доходностью -5.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.19% | 7.05% | -9.15% | 4.50% | 5.53% | -6.67% | 2.30% | ||||||
| 2025 | 3.22% | 3.68% | 2.00% | 0.74% | -0.59% | 9.32% |
Метрики бенчмарка
Tester 1 has an annualized alpha of -7.93%, beta of 1.06, and R2 of 0.47 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 21, 2025.
- This portfolio participated in 122.57% of S&P 500 Index downside but only 77.31% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.47 means the benchmark explains less than half of this portfolio's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -7.93%
- Бета
- 1.06
- R²
- 0.47
- Участие в росте
- 77.31%
- Участие в снижении
- 122.57%
Комиссия
Комиссия Tester 1 составляет 0.83%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Tester 1 и их сравнение с S&P 500 Index.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | 1.86 | — |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | 2.53 | — |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.53 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.37 | — |
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Позиция | Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина |
|---|---|---|---|---|---|---|
FICO Fair Isaac Corporation | 16 | -0.67 | -0.76 | 0.90 | -0.65 | -1.24 |
GLCC.TO Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF | 32 | 1.08 | 1.52 | 1.21 | 1.37 | 3.97 |
HHIC.TO Harvest Canadian High Income Shares ETF | — | — | — | — | — | — |
HHIS.TO Harvest Diversified High Income Shares ETF | 26 | 0.97 | 1.41 | 1.18 | 0.98 | 2.58 |
LLHE.TO Harvest Eli Lilly Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units | 35 | 1.09 | 1.62 | 1.23 | 1.72 | 4.55 |
MSTY.TO Harvest MicroStrategy High Income Shares ETF | 1 | -1.13 | -2.24 | 0.76 | -0.92 | -1.32 |
PFMN.TO PICTON Market Neutral Equity Alternative Fund | 24 | 0.73 | 1.12 | 1.13 | 1.13 | 3.03 |
TPL Texas Pacific Land Corporation | 44 | 0.09 | 0.46 | 1.06 | 0.13 | 0.25 |
Загрузка графика...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Tester 1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.20%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 12.20% | 7.45% | 2.50% | 1.74% | 1.48% | 0.93% | 1.08% | 0.64% | 0.80% | 0.98% | 1.18% | 0.34% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
FICO Fair Isaac Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.07% | 0.08% |
GLCC.TO Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF | 9.12% | 6.01% | 10.30% | 11.16% | 10.08% | 6.31% | 6.47% | 4.58% | 5.62% | 7.08% | 8.75% | 2.32% |
HHIC.TO Harvest Canadian High Income Shares ETF | 11.06% | 4.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HHIS.TO Harvest Diversified High Income Shares ETF | 27.93% | 22.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LLHE.TO Harvest Eli Lilly Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units | 20.22% | 20.89% | 7.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSTY.TO Harvest MicroStrategy High Income Shares ETF | 21.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PFMN.TO PICTON Market Neutral Equity Alternative Fund | 0.77% | 0.80% | 0.00% | 1.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TPL Texas Pacific Land Corporation | 0.60% | 0.74% | 1.37% | 0.83% | 1.37% | 0.88% | 2.20% | 0.22% | 0.55% | 0.30% | 0.10% | 0.22% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Tester 1 показал максимальную просадку в 12.66%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Tester 1 составляет 7.40%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Коррекция 2026 года2026 | -12.66%март 2026 г. | 27d | — | 3mo 14dмарт 2026 г. - сейчас |
Коррекция 2026 года2026 | -10.23%февр. 2026 г. | 7d | 15d | 22dянв. 2026 г. - февр. 2026 г. |
Откат 2025 года2025 | -7.16%нояб. 2025 г. | 1mo 14d | 1mo 24d | 3mo 8dокт. 2025 г. - янв. 2026 г. |
Откат 2025 года2025 | -2.20%сент. 2025 г. | 2d | 6d | 8dсент. 2025 г. - окт. 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -2.13%янв. 2026 г. | 5d | 3d | 8dянв. 2026 г. - янв. 2026 г. |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 8, при этом эффективное количество активов равно 7.89, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.
Коэффициент диверсификации
Всё время | |
|---|---|
Коэффициент диверсификации | 1.78 |
Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.78, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.
Корреляция Tester 1 с S&P 500 Index
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г. | 0.62 |
Корреляция с бенчмарком
Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у HHIS.TO: 0.76, а самая низкая у TPL: 0.15.
Таблица корреляции активов
| FICO | LLHE.TO | TPL | PFMN.TO | MSTY.TO | GLCC.TO | HHIC.TO | HHIS.TO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FICO | 1.00 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.05 | -0.09 | 0.07 | 0.12 |
| LLHE.TO | 0.03 | 1.00 | 0.01 | 0.12 | 0.09 | 0.14 | 0.04 | 0.21 |
| TPL | 0.03 | 0.01 | 1.00 | -0.03 | 0.17 | 0.14 | 0.24 | 0.13 |
| PFMN.TO | 0.00 | 0.12 | -0.03 | 1.00 | 0.20 | 0.36 | 0.41 | 0.39 |
| MSTY.TO | 0.05 | 0.09 | 0.17 | 0.20 | 1.00 | 0.22 | 0.34 | 0.67 |
| GLCC.TO | -0.09 | 0.14 | 0.14 | 0.36 | 0.22 | 1.00 | 0.62 | 0.38 |
| HHIC.TO | 0.07 | 0.04 | 0.24 | 0.41 | 0.34 | 0.62 | 1.00 | 0.54 |
| HHIS.TO | 0.12 | 0.21 | 0.13 | 0.39 | 0.67 | 0.38 | 0.54 | 1.00 |
Узнайте, чего не хватает портфелю Tester 1
Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Tester 1 есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.
Анализ диверсификации